Сравнение VRT с CNM
VRT (Vertiv Holdings Co.) and CNM (Core & Main, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — VRT in Electrical Equipment & Parts, CNM in Industrial Distribution. Over the past 3 years, VRT returned 142.34%/yr vs 22.73%/yr for CNM. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VRT и CNM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VRT
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -11.59%
- С начала года
- 85.57%
- 6 месяцев
- 61.97%
- 1 год
- 160.87%
- 3 года*
- 142.34%
- 5 лет*
- 62.98%
- 10 лет*
- —
CNM
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 5.87%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- -12.92%
- 3 года*
- 22.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VRT и CNM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VRT Vertiv Holdings Co. | 85.57% | 42.80% | 136.82% | 251.81% | -45.25% | -8.97% |
CNM Core & Main, Inc. | 0.00% | 2.08% | 25.98% | 109.27% | -36.35% | 51.70% |
Correlation
The correlation between VRT and CNM is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2021 г. | 0.42 |
The correlation between VRT and CNM shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VRT:
$3.99
CNM:
$3.34
VRT:
75.41
CNM:
15.56
VRT:
0.33
CNM:
0.25
VRT:
10.84
CNM:
0.90
VRT:
$10.84B
CNM:
$7.65B
VRT:
$3.92B
CNM:
$2.06B
VRT:
$2.35B
CNM:
$856.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRT vs. CNM — Ранг доходности на риск
VRT
CNM
Сравнение VRT c CNM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertiv Holdings Co. (VRT) и Core & Main, Inc. (CNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRT | CNM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.97 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.53 | -0.38 | +6.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.20 | -0.64 | +18.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRT | CNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79 | -0.33 | +3.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.53 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок VRT и CNM
Максимальная просадка VRT за все время составила -71.24%, что больше максимальной просадки CNM в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRT и CNM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRT | CNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.24% | -40.00% | -31.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.78% | -33.88% | +9.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.28% | -38.74% | -22.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.11% | -22.41% | +2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.22% | -17.15% | +0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.89% | 20.18% | -11.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRT и CNM
Vertiv Holdings Co. (VRT) имеет более высокую волатильность в 16.60% по сравнению с Core & Main, Inc. (CNM) с волатильностью 9.32%. Это указывает на то, что VRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRT | CNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.60% | 9.32% | +7.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.55% | 23.45% | +22.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.11% | 39.22% | +18.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.81% | 40.68% | +21.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.61% | 40.68% | +13.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRT и CNM
Дивидендная доходность VRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, тогда как CNM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNM Core & Main, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 0.07% | 0.11% | 0.10% | 0.05% | 0.07% | 0.04% | 0.05% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRT и CNM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vertiv Holdings Co. и Core & Main, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VRT и CNM
VRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о валовой прибыли в 999.70M при выручке в 2.65B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
CNM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core & Main, Inc. сообщила о валовой прибыли в 428.00M при выручке в 1.58B, что соответствует валовой рентабельности в 27.1%.
VRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила об операционной прибыли в 440.10M при выручке в 2.65B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.
CNM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core & Main, Inc. сообщила об операционной прибыли в 118.00M при выручке в 1.58B, что соответствует операционной рентабельности 7.5%.
VRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о чистой прибыли в 390.10M при выручке в 2.65B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
CNM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core & Main, Inc. сообщила о чистой прибыли в 70.00M при выручке в 1.58B, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
Часто задаваемые вопросы
VRT and CNM have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRT has higher volatility (16.60%) compared to CNM (9.32%). In terms of maximum drawdown, VRT dropped -71.24% vs CNM's -40.00%.
VRT currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRT и CNM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор