Сравнение VRT с CEG
VRT (Vertiv Holdings Co.) and CEG (Constellation Energy Corp) are both stocks. VRT operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while CEG operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 3 years, VRT returned 142.34%/yr vs 39.97%/yr for CEG. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VRT и CEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRT показывает доходность 85.57%, что значительно выше, чем у CEG с доходностью -28.84%.
VRT
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -11.59%
- С начала года
- 85.57%
- 6 месяцев
- 61.97%
- 1 год
- 160.87%
- 3 года*
- 142.34%
- 5 лет*
- 62.98%
- 10 лет*
- —
CEG
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- -17.31%
- С начала года
- -28.84%
- 6 месяцев
- -29.71%
- 1 год
- -15.67%
- 3 года*
- 39.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VRT и CEG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VRT Vertiv Holdings Co. | 85.57% | 42.80% | 136.82% | 251.81% | -35.91% |
CEG Constellation Energy Corp | -28.84% | 58.80% | 92.71% | 37.24% | 64.11% |
Correlation
The correlation between VRT and CEG is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2022 г. | 0.46 |
The correlation between VRT and CEG has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
VRT:
$117.86B
CEG:
$88.74B
VRT:
$3.99
CEG:
$8.13
VRT:
75.41
CEG:
30.85
VRT:
0.33
CEG:
0.54
VRT:
10.84
CEG:
3.27
VRT:
27.77
CEG:
2.65
VRT:
$10.84B
CEG:
$24.82B
VRT:
$3.92B
CEG:
$20.98B
VRT:
$2.35B
CEG:
$5.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRT vs. CEG — Ранг доходности на риск
VRT
CEG
Сравнение VRT c CEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertiv Holdings Co. (VRT) и Constellation Energy Corp (CEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRT | CEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.98 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.53 | -0.41 | +6.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.20 | -0.84 | +19.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRT | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79 | -0.34 | +3.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.90 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок VRT и CEG
Максимальная просадка VRT за все время составила -71.24%, что больше максимальной просадки CEG в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRT и CEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRT | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.24% | -50.70% | -20.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.78% | -38.77% | +13.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.28% | -50.70% | -10.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.11% | -37.69% | +17.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.22% | -11.58% | -4.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.89% | 18.77% | -9.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRT и CEG
Vertiv Holdings Co. (VRT) имеет более высокую волатильность в 16.60% по сравнению с Constellation Energy Corp (CEG) с волатильностью 15.62%. Это указывает на то, что VRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRT | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.60% | 15.62% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.55% | 37.45% | +8.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.11% | 46.57% | +11.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.81% | 49.35% | +12.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.61% | 49.35% | +5.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRT и CEG
Дивидендная доходность VRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности CEG в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | 0.65% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% | 0.00% | 0.00% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 0.07% | 0.11% | 0.10% | 0.05% | 0.07% | 0.04% | 0.05% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRT и CEG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vertiv Holdings Co. и Constellation Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VRT и CEG
VRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о валовой прибыли в 999.70M при выручке в 2.65B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
CEG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.
VRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила об операционной прибыли в 440.10M при выручке в 2.65B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.
CEG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 598.00M при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
VRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о чистой прибыли в 390.10M при выручке в 2.65B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
CEG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
Часто задаваемые вопросы
VRT and CEG have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRT has higher volatility (16.60%) compared to CEG (15.62%). In terms of maximum drawdown, VRT dropped -71.24% vs CEG's -50.70%.
VRT currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRT и CEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор