PortfoliosLab logo
Сравнение CEG с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CEG и SPY составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CEG и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Constellation Energy Corp (CEG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
323.86%
25.28%
CEG
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CEG:

0.29

SPY:

0.54

Коэф-т Сортино

CEG:

0.91

SPY:

0.89

Коэф-т Омега

CEG:

1.13

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

CEG:

0.39

SPY:

0.58

Коэф-т Мартина

CEG:

1.00

SPY:

2.39

Индекс Язвы

CEG:

19.87%

SPY:

4.51%

Дневная вол-ть

CEG:

69.01%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

CEG:

-50.70%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

CEG:

-37.12%

SPY:

-10.54%

Доходность по периодам

С начала года, CEG показывает доходность -2.34%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -6.44%.


CEG

С начала года

-2.34%

1 месяц

-3.88%

6 месяцев

-17.27%

1 год

17.94%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-6.44%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.54%

5 лет

15.80%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CEG и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CEG
Ранг риск-скорректированной доходности CEG, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CEG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CEG c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Energy Corp (CEG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CEG, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CEG: 0.29
SPY: 0.54
Коэффициент Сортино CEG, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CEG: 0.91
SPY: 0.89
Коэффициент Омега CEG, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CEG: 1.13
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара CEG, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CEG: 0.39
SPY: 0.58
Коэффициент Мартина CEG, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
CEG: 1.00
SPY: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа CEG на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEG и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.29
0.54
CEG
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEG и SPY

Дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности SPY в 1.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CEG
Constellation Energy Corp
0.66%0.63%0.97%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.31%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок CEG и SPY

Максимальная просадка CEG за все время составила -50.70%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEG и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-37.12%
-10.54%
CEG
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности CEG и SPY

Constellation Energy Corp (CEG) имеет более высокую волатильность в 27.53% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.13%. Это указывает на то, что CEG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.53%
15.13%
CEG
SPY