PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRT с AXON
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VRT с AXON

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VRT (Vertiv Holdings Co.) and AXON (Axon Enterprise, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — VRT in Electrical Equipment & Parts, AXON in Aerospace & Defense. Over the past 5 years, VRT returned 63.29%/yr vs 22.92%/yr for AXON. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VRT и AXON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vertiv Holdings Co. (VRT) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VRT показывает доходность 86.99%, что значительно выше, чем у AXON с доходностью -22.22%.

VRT

1 день
1.68%
1 месяц
-18.14%
С начала года
86.99%
6 месяцев
87.85%
1 год
164.84%
3 года*
138.33%
5 лет*
63.29%
10 лет*
—

AXON

1 день
-1.00%
1 месяц
17.23%
С начала года
-22.22%
6 месяцев
-21.72%
1 год
-43.02%
3 года*
30.96%
5 лет*
22.92%
10 лет*
34.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VRT и AXON

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VRT
Vertiv Holdings Co.		86.99%42.80%136.82%251.81%-45.25%33.80%69.36%12.55%1.03%
AXON
Axon Enterprise, Inc.		-22.22%-4.44%130.06%55.69%5.69%28.13%67.21%67.50%-36.37%

Correlation

The correlation between VRT and AXON is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2018 г.

0.38

The correlation between VRT and AXON shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VRT:

$118.76B

AXON:

$36.43B

EPS

VRT:

$3.99

AXON:

$2.41

Коэффициент P/E

VRT:

75.98

AXON:

183.64

Коэффициент PEG

VRT:

0.33

AXON:

0.05

Коэффициент P/S

VRT:

10.92

AXON:

12.70

Коэффициент P/B

VRT:

27.98

AXON:

10.31

Общая выручка (12 мес.)

VRT:

$10.84B

AXON:

$2.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

VRT:

$3.92B

AXON:

$1.77B

EBITDA (12 мес.)

VRT:

$2.35B

AXON:

$156.24M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vertiv Holdings Co.

Axon Enterprise, Inc.

Часто сравнивают с VRT:
VRT с GEVVRT с CLSVRT с ALABVRT с SPYVRT с VOOVRT с POWLVRT с APP
Часто сравнивают с AXON:
AXON с TDGAXON с HEIAXON с CMGAXON с HUBBAXON с ATROAXON с ENTGAXON с ITRI

Доходность на риск

VRT vs. AXON — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRT
Ранг доходности на риск VRT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRT: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
AXON
Ранг доходности на риск AXON: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXON: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXON: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXON: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXON: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXON: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRT c AXON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertiv Holdings Co. (VRT) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VRTAXONDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
-0.78

+3.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
-1.04

+4.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

0.87

+0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.55

-0.72

+7.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.79

-1.22

+19.01

VRT vs. AXON - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRT на текущий момент составляет 2.85, что выше коэффициента Шарпа AXON равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRT и AXON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VRT и AXON

Максимальная просадка VRT за все время составила -71.24%, что меньше максимальной просадки AXON в -91.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRT и AXON.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VRTAXONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.24%

-91.78%

+20.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.32%

-60.28%

+34.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.28%

-60.28%

-1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.24%

-60.28%

-10.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.50%

-49.28%

+29.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.23%

-43.60%

+27.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.30%

35.34%

-26.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VRT и AXON

Текущая волатильность для Vertiv Holdings Co. (VRT) составляет 16.12%, в то время как у Axon Enterprise, Inc. (AXON) волатильность равна 17.73%. Это указывает на то, что VRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VRTAXONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.12%

17.73%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.82%

44.20%

+1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.29%

55.66%

+2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.88%

47.94%

+13.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.61%

49.18%

+5.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRT и AXON

Дивидендная доходность VRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, тогда как AXON не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
AXON
Axon Enterprise, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VRT
Vertiv Holdings Co.		0.07%0.11%0.10%0.05%0.07%0.04%0.05%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VRT и AXON

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vertiv Holdings Co. и Axon Enterprise, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20222023202420252026
2.65B
807.35M
(VRT) Общая выручка
(AXON) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VRT и AXON

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Vertiv Holdings Co. и Axon Enterprise, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
37.7%
59.1%
Активы портфеля
VRT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о валовой прибыли в 999.70M при выручке в 2.65B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.

AXON - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.

VRT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила об операционной прибыли в 440.10M при выручке в 2.65B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.

AXON - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.

VRT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о чистой прибыли в 390.10M при выручке в 2.65B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.

AXON - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.

Часто задаваемые вопросы

VRT and AXON have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AXON has higher volatility (17.73%) compared to VRT (16.12%). In terms of maximum drawdown, VRT dropped -71.24% vs AXON's -91.78%.

VRT currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VRT и AXON

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор