Сравнение VRT с ARCC
VRT (Vertiv Holdings Co.) and ARCC (Ares Capital Corporation) are both stocks. VRT operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while ARCC operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, VRT returned 62.98%/yr vs 8.47%/yr for ARCC. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VRT и ARCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRT показывает доходность 85.57%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью -4.69%.
VRT
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -11.59%
- С начала года
- 85.57%
- 6 месяцев
- 61.97%
- 1 год
- 160.87%
- 3 года*
- 142.34%
- 5 лет*
- 62.98%
- 10 лет*
- —
ARCC
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- -4.69%
- 6 месяцев
- -6.11%
- 1 год
- -7.10%
- 3 года*
- 9.21%
- 5 лет*
- 8.47%
- 10 лет*
- 12.83%
Сравнение доходности по годам VRT и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRT Vertiv Holdings Co. | 85.57% | 42.80% | 136.82% | 251.81% | -45.25% | 33.80% | 69.36% | 12.55% | -0.51% |
ARCC Ares Capital Corporation | -4.69% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | 0.86% | 31.30% | -2.72% |
Correlation
The correlation between VRT and ARCC is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2018 г. | 0.31 |
The correlation between VRT and ARCC shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VRT:
$117.86B
ARCC:
$13.48B
VRT:
$3.99
ARCC:
$1.63
VRT:
75.41
ARCC:
11.51
VRT:
0.33
ARCC:
1.72
VRT:
10.84
ARCC:
5.03
VRT:
27.77
ARCC:
0.96
VRT:
$10.84B
ARCC:
$2.63B
VRT:
$3.92B
ARCC:
$1.86B
VRT:
$2.35B
ARCC:
$2.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRT vs. ARCC — Ранг доходности на риск
VRT
ARCC
Сравнение VRT c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertiv Holdings Co. (VRT) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRT | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.95 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.53 | -0.37 | +6.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.20 | -0.67 | +18.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRT | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79 | -0.39 | +3.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | 0.43 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.37 | +0.63 |
Просадки
Сравнение просадок VRT и ARCC
Максимальная просадка VRT за все время составила -71.24%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRT и ARCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRT | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.24% | -79.36% | +8.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.78% | -19.35% | -5.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.28% | -19.35% | -41.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.24% | -21.76% | -49.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.11% | -13.24% | -6.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.22% | -9.10% | -7.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.89% | 10.58% | -1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRT и ARCC
Vertiv Holdings Co. (VRT) имеет более высокую волатильность в 16.60% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что VRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRT | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.60% | 3.82% | +12.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.55% | 14.73% | +30.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.11% | 18.45% | +39.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.81% | 19.97% | +41.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.61% | 25.59% | +29.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRT и ARCC
Дивидендная доходность VRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности ARCC в 10.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 10.23% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 0.07% | 0.11% | 0.10% | 0.05% | 0.07% | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRT и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vertiv Holdings Co. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VRT и ARCC
VRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о валовой прибыли в 999.70M при выручке в 2.65B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
ARCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 550.00M при выручке в 763.00M, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
VRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила об операционной прибыли в 440.10M при выручке в 2.65B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.
ARCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 404.00M при выручке в 763.00M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.
VRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о чистой прибыли в 390.10M при выручке в 2.65B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
ARCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 92.00M при выручке в 763.00M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
VRT and ARCC have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRT has higher volatility (16.60%) compared to ARCC (3.82%). In terms of maximum drawdown, VRT dropped -71.24% vs ARCC's -79.36%.
VRT currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRT и ARCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор