Сравнение VRSK с MSCI
VRSK (Verisk Analytics, Inc.) and MSCI (MSCI Inc.) are both stocks. VRSK operates in Consulting Services (Industrials), while MSCI operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, VRSK returned 9.35%/yr vs 24.54%/yr for MSCI. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VRSK и MSCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRSK показывает доходность -17.62%, что значительно ниже, чем у MSCI с доходностью 5.22%. За последние 10 лет акции VRSK уступали акциям MSCI по среднегодовой доходности: 9.35% против 24.54% соответственно.
VRSK
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 13.07%
- С начала года
- -17.62%
- 6 месяцев
- -14.96%
- 1 год
- -40.41%
- 3 года*
- -4.78%
- 5 лет*
- 1.98%
- 10 лет*
- 9.35%
MSCI
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 6.66%
- С начала года
- 5.22%
- 6 месяцев
- 9.54%
- 1 год
- 11.93%
- 3 года*
- 9.01%
- 5 лет*
- 5.72%
- 10 лет*
- 24.54%
Сравнение доходности по годам VRSK и MSCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRSK Verisk Analytics, Inc. | -17.62% | -18.23% | 16.00% | 36.24% | -22.33% | 10.85% | 39.89% | 37.92% | 13.58% | 18.27% |
MSCI MSCI Inc. | 5.22% | -3.17% | 7.31% | 22.90% | -23.34% | 38.14% | 74.38% | 77.19% | 17.95% | 62.63% |
Correlation
The correlation between VRSK and MSCI is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2009 г. | 0.49 |
The correlation between VRSK and MSCI shifts across timeframes, from 0.44 (3 years) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VRSK:
$24.85B
MSCI:
$43.98B
VRSK:
$6.56
MSCI:
$17.28
VRSK:
28.00
MSCI:
34.67
VRSK:
1.53
MSCI:
2.15
VRSK:
8.21
MSCI:
14.12
VRSK:
$3.10B
MSCI:
$3.24B
VRSK:
$2.09B
MSCI:
$2.68B
VRSK:
$1.46B
MSCI:
$1.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRSK vs. MSCI — Ранг доходности на риск
VRSK
MSCI
Сравнение VRSK c MSCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Verisk Analytics, Inc. (VRSK) и MSCI Inc. (MSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRSK | MSCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.09 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 0.52 | -1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 1.37 | -2.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VRSK и MSCI
Максимальная просадка VRSK за все время составила -50.81%, что меньше максимальной просадки MSCI в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRSK и MSCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRSK | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.81% | -69.06% | +18.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.57% | -18.07% | -31.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.81% | -25.99% | -24.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.81% | -43.74% | -7.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.81% | -43.74% | -7.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.35% | -6.94% | -35.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.24% | -13.07% | +5.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.61% | 6.92% | +23.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRSK и MSCI
Verisk Analytics, Inc. (VRSK) имеет более высокую волатильность в 9.55% по сравнению с MSCI Inc. (MSCI) с волатильностью 8.37%. Это указывает на то, что VRSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRSK | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.55% | 8.37% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.41% | 20.91% | +4.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.55% | 28.70% | +2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.30% | 30.72% | -6.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.01% | 31.18% | -7.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRSK и MSCI
Дивидендная доходность VRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности MSCI в 1.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSCI MSCI Inc. | 1.29% | 1.25% | 1.07% | 0.98% | 0.98% | 0.59% | 0.65% | 0.98% | 1.30% | 1.04% | 1.27% | 1.11% |
VRSK Verisk Analytics, Inc. | 0.76% | 0.80% | 0.57% | 0.57% | 0.70% | 0.51% | 0.52% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRSK и MSCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Verisk Analytics, Inc. и MSCI Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VRSK и MSCI
VRSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 546.00M при выручке в 782.60M, что соответствует валовой рентабельности в 69.8%.
MSCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила о валовой прибыли в 709.00M при выручке в 850.80M, что соответствует валовой рентабельности в 83.3%.
VRSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 352.20M при выручке в 782.60M, что соответствует операционной рентабельности 45.0%.
MSCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила об операционной прибыли в 456.90M при выручке в 850.80M, что соответствует операционной рентабельности 53.7%.
VRSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 234.20M при выручке в 782.60M, что соответствует чистой рентабельности 29.9%.
MSCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила о чистой прибыли в 406.00M при выручке в 850.80M, что соответствует чистой рентабельности 47.7%.
Часто задаваемые вопросы
VRSK and MSCI have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRSK has higher volatility (9.55%) compared to MSCI (8.37%). In terms of maximum drawdown, VRSK dropped -50.81% vs MSCI's -69.06%.
MSCI currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRSK и MSCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор