Сравнение VRSK с AJG
VRSK (Verisk Analytics, Inc.) and AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) are both stocks. VRSK operates in Consulting Services (Industrials), while AJG operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, VRSK returned 9.35%/yr vs 18.56%/yr for AJG. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VRSK и AJG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRSK показывает доходность -17.62%, что значительно ниже, чем у AJG с доходностью -14.95%. За последние 10 лет акции VRSK уступали акциям AJG по среднегодовой доходности: 9.35% против 18.56% соответственно.
VRSK
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 13.83%
- С начала года
- -17.62%
- 6 месяцев
- -14.96%
- 1 год
- -40.99%
- 3 года*
- -4.78%
- 5 лет*
- 1.98%
- 10 лет*
- 9.35%
AJG
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 14.28%
- С начала года
- -14.95%
- 6 месяцев
- -13.82%
- 1 год
- -30.92%
- 3 года*
- 2.53%
- 5 лет*
- 9.77%
- 10 лет*
- 18.56%
Сравнение доходности по годам VRSK и AJG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRSK Verisk Analytics, Inc. | -17.62% | -18.23% | 16.00% | 36.24% | -22.33% | 10.85% | 39.89% | 37.92% | 13.58% | 18.27% |
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | -14.95% | -8.03% | 27.34% | 20.51% | 12.44% | 39.02% | 32.12% | 31.79% | 19.19% | 25.04% |
Correlation
The correlation between VRSK and AJG is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2009 г. | 0.47 |
The correlation between VRSK and AJG has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
VRSK:
$6.56
AJG:
$5.74
VRSK:
28.00
AJG:
38.12
VRSK:
1.53
AJG:
3.95
VRSK:
8.21
AJG:
4.08
VRSK:
$3.10B
AJG:
$13.94B
VRSK:
$2.09B
AJG:
$7.63B
VRSK:
$1.46B
AJG:
$3.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRSK vs. AJG — Ранг доходности на риск
VRSK
AJG
Сравнение VRSK c AJG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Verisk Analytics, Inc. (VRSK) и Arthur J. Gallagher & Co. (AJG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRSK | AJG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 0.81 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.76 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | -1.30 | -0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VRSK и AJG
Максимальная просадка VRSK за все время составила -50.81%, что меньше максимальной просадки AJG в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRSK и AJG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRSK | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.81% | -57.49% | +6.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.57% | -40.64% | -8.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.81% | -44.40% | -6.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.81% | -44.40% | -6.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.81% | -44.40% | -6.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.35% | -36.46% | -5.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.24% | -12.83% | +5.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.61% | 23.87% | +6.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRSK и AJG
Verisk Analytics, Inc. (VRSK) имеет более высокую волатильность в 9.55% по сравнению с Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) с волатильностью 8.37%. Это указывает на то, что VRSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AJG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRSK | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.55% | 8.37% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.41% | 22.48% | +2.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.55% | 27.85% | +3.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.30% | 22.98% | +1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.01% | 23.08% | +0.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRSK и AJG
Дивидендная доходность VRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности AJG в 1.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1.23% | 1.00% | 0.85% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% |
VRSK Verisk Analytics, Inc. | 1.01% | 0.80% | 0.57% | 0.57% | 0.70% | 0.51% | 0.52% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRSK и AJG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Verisk Analytics, Inc. и Arthur J. Gallagher & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VRSK и AJG
VRSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 546.00M при выручке в 782.60M, что соответствует валовой рентабельности в 69.8%.
AJG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.63B, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.
VRSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 352.20M при выручке в 782.60M, что соответствует операционной рентабельности 45.0%.
AJG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила об операционной прибыли в 341.00M при выручке в 3.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
VRSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 234.20M при выручке в 782.60M, что соответствует чистой рентабельности 29.9%.
AJG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 3.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
Часто задаваемые вопросы
VRSK and AJG have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRSK has higher volatility (9.55%) compared to AJG (8.37%). In terms of maximum drawdown, VRSK dropped -50.81% vs AJG's -57.49%.
AJG currently has the higher Sharpe Ratio (-1.12 vs -1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRSK и AJG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор