Сравнение VRSK с AFL
VRSK (Verisk Analytics, Inc.) and AFL (Aflac Incorporated) are both stocks. VRSK operates in Consulting Services (Industrials), while AFL operates in Insurance - Life (Financial Services). Over the past 10 years, VRSK returned 9.07%/yr vs 15.48%/yr for AFL. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VRSK и AFL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRSK показывает доходность -19.79%, что значительно ниже, чем у AFL с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции VRSK уступали акциям AFL по среднегодовой доходности: 9.07% против 15.48% соответственно.
VRSK
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 4.13%
- С начала года
- -19.79%
- 6 месяцев
- -17.89%
- 1 год
- -43.57%
- 3 года*
- -5.95%
- 5 лет*
- 1.71%
- 10 лет*
- 9.07%
AFL
- 1 день
- -2.54%
- 1 месяц
- 2.42%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 7.77%
- 1 год
- 13.52%
- 3 года*
- 21.24%
- 5 лет*
- 17.94%
- 10 лет*
- 15.48%
Сравнение доходности по годам VRSK и AFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRSK Verisk Analytics, Inc. | -19.79% | -18.23% | 16.00% | 36.24% | -22.33% | 10.85% | 39.89% | 37.92% | 13.58% | 18.27% |
AFL Aflac Incorporated | 5.61% | 8.94% | 28.08% | 17.36% | 26.41% | 34.55% | -13.60% | 18.55% | 6.20% | 29.02% |
Correlation
The correlation between VRSK and AFL is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2009 г. | 0.37 |
The correlation between VRSK and AFL shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VRSK:
$24.20B
AFL:
$59.32B
VRSK:
$6.56
AFL:
$8.76
VRSK:
27.26
AFL:
13.16
VRSK:
1.49
AFL:
3.41
VRSK:
8.00
AFL:
3.35
VRSK:
$3.10B
AFL:
$18.22B
VRSK:
$2.09B
AFL:
$8.70B
VRSK:
$1.46B
AFL:
$6.67B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRSK vs. AFL — Ранг доходности на риск
VRSK
AFL
Сравнение VRSK c AFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Verisk Analytics, Inc. (VRSK) и Aflac Incorporated (AFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRSK | AFL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.14 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 1.49 | -2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 3.70 | -5.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRSK | AFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.39 | 0.80 | -2.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.86 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.60 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.48 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок VRSK и AFL
Максимальная просадка VRSK за все время составила -50.81%, что меньше максимальной просадки AFL в -82.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRSK и AFL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRSK | AFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.81% | -82.71% | +31.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.65% | -9.11% | -40.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.81% | -13.56% | -37.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.81% | -19.86% | -30.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.81% | -54.89% | +4.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.87% | -2.54% | -41.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | -11.66% | +4.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.22% | 3.67% | +27.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRSK и AFL
Verisk Analytics, Inc. (VRSK) имеет более высокую волатильность в 10.56% по сравнению с Aflac Incorporated (AFL) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что VRSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRSK | AFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.56% | 5.82% | +4.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.34% | 12.24% | +13.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.56% | 17.08% | +14.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.29% | 20.94% | +3.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.02% | 25.77% | -1.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRSK и AFL
Дивидендная доходность VRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности AFL в 2.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFL Aflac Incorporated | 2.07% | 2.10% | 1.93% | 2.04% | 2.22% | 2.26% | 2.52% | 2.04% | 2.28% | 1.98% | 2.39% | 2.64% |
VRSK Verisk Analytics, Inc. | 1.03% | 0.80% | 0.57% | 0.57% | 0.70% | 0.51% | 0.52% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRSK и AFL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Verisk Analytics, Inc. и Aflac Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VRSK и AFL
VRSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 546.00M при выручке в 782.60M, что соответствует валовой рентабельности в 69.8%.
AFL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aflac Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 4.32B, что соответствует валовой рентабельности в 57.5%.
VRSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 352.20M при выручке в 782.60M, что соответствует операционной рентабельности 45.0%.
AFL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aflac Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.23B при выручке в 4.32B, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.
VRSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 234.20M при выручке в 782.60M, что соответствует чистой рентабельности 29.9%.
AFL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aflac Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 4.32B, что соответствует чистой рентабельности 23.6%.
Часто задаваемые вопросы
VRSK and AFL have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRSK has higher volatility (10.56%) compared to AFL (5.82%). In terms of maximum drawdown, VRSK dropped -50.81% vs AFL's -82.71%.
AFL currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRSK и AFL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор