PortfoliosLab logo
Сравнение AFL с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AFL и VOO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности AFL и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aflac Incorporated (AFL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
507.81%
557.08%
AFL
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AFL:

1.44

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

AFL:

1.91

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

AFL:

1.29

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

AFL:

2.51

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

AFL:

5.94

VOO:

2.27

Индекс Язвы

AFL:

5.32%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

AFL:

21.93%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

AFL:

-82.71%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

AFL:

-5.40%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, AFL показывает доходность 4.93%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции AFL превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 15.71% против 12.12% соответственно.


AFL

С начала года

4.93%

1 месяц

-2.56%

6 месяцев

-0.65%

1 год

31.78%

5 лет

26.86%

10 лет

15.71%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.72%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AFL и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AFL
Ранг риск-скорректированной доходности AFL, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AFL, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFL, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFL, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFL, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AFL c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aflac Incorporated (AFL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AFL, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AFL: 1.44
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино AFL, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AFL: 1.91
VOO: 0.88
Коэффициент Омега AFL, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AFL: 1.29
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара AFL, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AFL: 2.51
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина AFL, с текущим значением в 5.94, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AFL: 5.94
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа AFL на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFL и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.44
0.54
AFL
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFL и VOO

Дивидендная доходность AFL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AFL
Aflac Incorporated
1.93%1.93%2.04%2.22%2.26%2.52%2.04%2.28%1.98%2.39%2.64%2.46%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок AFL и VOO

Максимальная просадка AFL за все время составила -82.71%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFL и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.40%
-9.90%
AFL
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности AFL и VOO

Текущая волатильность для Aflac Incorporated (AFL) составляет 12.33%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что AFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.33%
13.96%
AFL
VOO