Сравнение AFL с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aflac Incorporated (AFL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности AFL и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AFL и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFL Aflac Incorporated | -0.04% | 8.94% | 28.08% | 17.36% | 26.41% | 34.55% | -13.60% | 18.55% | 6.20% | 29.02% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, AFL показывает доходность -0.04%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции AFL превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 15.75% против 14.14% соответственно.
AFL
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- -0.38%
- 3 года*
- 21.97%
- 5 лет*
- 19.05%
- 10 лет*
- 15.75%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFL vs. VOO — Ранг доходности на риск
AFL
VOO
Сравнение AFL c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aflac Incorporated (AFL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFL | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | 1.01 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.11 | 1.53 | -1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.23 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 1.55 | -1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.13 | 7.31 | -7.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFL | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 1.01 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.71 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.79 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.83 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между AFL и VOO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFL и VOO
Дивидендная доходность AFL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFL Aflac Incorporated | 2.14% | 2.10% | 1.93% | 2.04% | 2.22% | 2.26% | 2.52% | 2.04% | 2.28% | 1.98% | 2.39% | 2.64% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок AFL и VOO
Максимальная просадка AFL за все время составила -82.71%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFL и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| AFL | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.71% | -33.99% | -48.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.15% | -11.98% | -0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.86% | -24.52% | +4.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.89% | -33.99% | -20.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.17% | -5.55% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.70% | -3.72% | -7.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.68% | 2.55% | +3.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFL и VOO
Текущая волатильность для Aflac Incorporated (AFL) составляет 4.26%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что AFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AFL | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 5.34% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.79% | 9.47% | +2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.41% | 18.11% | +2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.86% | 16.82% | +4.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.70% | 17.99% | +7.71% |