Сравнение AFL с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aflac Incorporated (AFL) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AFL или SCHD.
Основные характеристики
AFL | SCHD | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 4.44% | 6.21% |
Дох-ть за 1 год | 37.91% | 16.75% |
Дох-ть за 3 года | 21.35% | 6.45% |
Дох-ть за 5 лет | 14.15% | 12.79% |
Дох-ть за 10 лет | 13.31% | 11.66% |
Коэф-т Шарпа | 1.97 | 1.47 |
Дневная вол-ть | 19.71% | 11.53% |
Макс. просадка | -82.71% | -33.37% |
Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между AFL и SCHD составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AFL и SCHD
С начала года, AFL показывает доходность 4.44%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 6.21%. За последние 10 лет акции AFL превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 13.31% против 11.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AFL c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aflac Incorporated (AFL) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Aflac Incorporated | 1.97 | ||||
Schwab US Dividend Equity ETF | 1.47 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFL и SCHD
Дивидендная доходность AFL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности SCHD в 3.33%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aflac Incorporated | 2.06% | 2.04% | 2.22% | 2.26% | 2.52% | 2.04% | 2.28% | 1.98% | 2.39% | 2.64% | 2.46% | 2.13% |
Schwab US Dividend Equity ETF | 3.33% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок AFL и SCHD
Максимальная просадка AFL за все время составила -82.71%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AFL и SCHD
Волатильность
Сравнение волатильности AFL и SCHD
Aflac Incorporated (AFL) имеет более высокую волатильность в 3.30% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что AFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.