PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AFL с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AFLSCHD
Дох-ть с нач. г.4.44%6.21%
Дох-ть за 1 год37.91%16.75%
Дох-ть за 3 года21.35%6.45%
Дох-ть за 5 лет14.15%12.79%
Дох-ть за 10 лет13.31%11.66%
Коэф-т Шарпа1.971.47
Дневная вол-ть19.71%11.53%
Макс. просадка-82.71%-33.37%
Current Drawdown0.00%0.00%

Корреляция

0.69
-1.001.00

Корреляция между AFL и SCHD составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AFL и SCHD

С начала года, AFL показывает доходность 4.44%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 6.21%. За последние 10 лет акции AFL превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 13.31% против 11.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


300.00%350.00%400.00%450.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
463.73%
371.17%
AFL
SCHD

Сравнение акций, фондов или ETF


Aflac Incorporated

Schwab US Dividend Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AFL c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aflac Incorporated (AFL) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AFL
Aflac Incorporated
1.97
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
1.47

Сравнение коэффициента Шарпа AFL и SCHD

Показатель коэффициента Шарпа AFL на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 1.47. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AFL и SCHD.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.97
1.47
AFL
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFL и SCHD

Дивидендная доходность AFL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности SCHD в 3.33%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AFL
Aflac Incorporated
2.06%2.04%2.22%2.26%2.52%2.04%2.28%1.98%2.39%2.64%2.46%2.13%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.33%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок AFL и SCHD

Максимальная просадка AFL за все время составила -82.71%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AFL и SCHD


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
AFL
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности AFL и SCHD

Aflac Incorporated (AFL) имеет более высокую волатильность в 3.30% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что AFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.30%
2.69%
AFL
SCHD