PortfoliosLab logo
Сравнение AFL с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AFL и SCHD составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности AFL и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aflac Incorporated (AFL) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
633.53%
370.37%
AFL
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AFL:

1.53

SCHD:

0.23

Коэф-т Сортино

AFL:

2.00

SCHD:

0.43

Коэф-т Омега

AFL:

1.31

SCHD:

1.06

Коэф-т Кальмара

AFL:

2.66

SCHD:

0.23

Коэф-т Мартина

AFL:

6.29

SCHD:

0.84

Индекс Язвы

AFL:

5.31%

SCHD:

4.38%

Дневная вол-ть

AFL:

21.90%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

AFL:

-82.71%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

AFL:

-4.35%

SCHD:

-11.33%

Доходность по периодам

С начала года, AFL показывает доходность 6.10%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.04%. За последние 10 лет акции AFL превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 15.80% против 10.35% соответственно.


AFL

С начала года

6.10%

1 месяц

-0.54%

6 месяцев

-1.57%

1 год

32.19%

5 лет

27.82%

10 лет

15.80%

SCHD

С начала года

-5.04%

1 месяц

-6.82%

6 месяцев

-7.58%

1 год

2.51%

5 лет

13.19%

10 лет

10.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AFL и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AFL
Ранг риск-скорректированной доходности AFL, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AFL, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFL, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFL, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFL, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFL, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AFL c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aflac Incorporated (AFL) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AFL, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AFL: 1.53
SCHD: 0.23
Коэффициент Сортино AFL, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AFL: 2.00
SCHD: 0.43
Коэффициент Омега AFL, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AFL: 1.31
SCHD: 1.06
Коэффициент Кальмара AFL, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AFL: 2.66
SCHD: 0.23
Коэффициент Мартина AFL, с текущим значением в 6.29, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
AFL: 6.29
SCHD: 0.84

Показатель коэффициента Шарпа AFL на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFL и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.53
0.23
AFL
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFL и SCHD

Дивидендная доходность AFL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AFL
Aflac Incorporated
1.91%1.93%2.04%2.22%2.26%2.52%2.04%2.28%1.98%2.39%2.64%2.46%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок AFL и SCHD

Максимальная просадка AFL за все время составила -82.71%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFL и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.35%
-11.33%
AFL
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности AFL и SCHD

Aflac Incorporated (AFL) имеет более высокую волатильность в 12.31% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.25%. Это указывает на то, что AFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.31%
11.25%
AFL
SCHD