Сравнение AFL с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aflac Incorporated (AFL) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AFL или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности AFL и SCHD
Доходность по периодам
С начала года, AFL показывает доходность 37.22%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 15.93%. За последние 10 лет акции AFL превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 16.95% против 11.46% соответственно.
AFL
37.22%
-2.78%
27.30%
38.45%
18.34%
16.95%
SCHD
15.93%
-0.59%
9.36%
25.99%
12.42%
11.46%
Основные характеристики
| AFL | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.02 | 2.25 |
| Коэф-т Сортино | 2.43 | 3.25 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 3.67 | 3.05 |
| Коэф-т Мартина | 12.13 | 12.25 |
| Индекс Язвы | 3.36% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 20.20% | 11.09% |
| Макс. просадка | -94.35% | -33.37% |
| Текущая просадка | -3.42% | -1.82% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между AFL и SCHD составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AFL c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aflac Incorporated (AFL) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFL и SCHD
Дивидендная доходность AFL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности SCHD в 3.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFL Aflac Incorporated | 1.35% | 2.04% | 2.22% | 2.26% | 2.52% | 2.04% | 2.28% | 1.98% | 2.39% | 2.64% | 2.46% | 2.13% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.41% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок AFL и SCHD
Максимальная просадка AFL за все время составила -94.35%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFL и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AFL и SCHD
Aflac Incorporated (AFL) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что AFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.