PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AFL с ALL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AFL с ALL

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aflac Incorporated (AFL) и The Allstate Corporation (ALL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AFL или ALL.

Корреляция

Корреляция между AFL и ALL составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AFL и ALL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aflac Incorporated (AFL) и The Allstate Corporation (ALL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AFL:

1.03

ALL:

0.82

Коэф-т Сортино

AFL:

1.43

ALL:

1.10

Коэф-т Омега

AFL:

1.22

ALL:

1.15

Коэф-т Кальмара

AFL:

1.85

ALL:

1.31

Коэф-т Мартина

AFL:

4.18

ALL:

3.57

Индекс Язвы

AFL:

5.55%

ALL:

5.17%

Дневная вол-ть

AFL:

22.40%

ALL:

25.77%

Макс. просадка

AFL:

-82.71%

ALL:

-77.03%

Текущая просадка

AFL:

-8.94%

ALL:

-4.56%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AFL:

$56.17B

ALL:

$53.64B

EPS

AFL:

$6.43

ALL:

$14.64

Коэффициент P/E

AFL:

16.16

ALL:

13.84

Коэффициент PEG

AFL:

0.93

ALL:

2.11

Коэффициент P/S

AFL:

3.33

ALL:

0.82

Коэффициент P/B

AFL:

2.16

ALL:

2.68

Общая выручка (12 мес.)

AFL:

$17.09B

ALL:

$65.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

AFL:

$13.64B

ALL:

$65.30B

EBITDA (12 мес.)

AFL:

$4.39B

ALL:

$5.82B

Доходность по периодам

С начала года, AFL показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у ALL с доходностью 4.57%. За последние 10 лет акции AFL превзошли акции ALL по среднегодовой доходности: 15.30% против 14.01% соответственно.

AFL

С начала года

1.01%

1 месяц

-4.25%

6 месяцев

-4.97%

1 год

22.90%

5 лет

29.03%

10 лет

15.30%

ALL

С начала года

4.57%

1 месяц

2.60%

6 месяцев

2.63%

1 год

21.02%

5 лет

19.05%

10 лет

14.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AFL и ALL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AFL
Ранг риск-скорректированной доходности AFL, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AFL, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFL, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFL, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
ALL
Ранг риск-скорректированной доходности ALL, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALL, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALL, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALL, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALL, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AFL c ALL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aflac Incorporated (AFL) и The Allstate Corporation (ALL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AFL на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALL равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFL и ALL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFL и ALL

Дивидендная доходность AFL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности ALL в 1.87%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AFL
Aflac Incorporated		2.00%1.93%2.04%2.22%2.26%2.52%2.04%2.28%1.98%2.39%2.64%2.46%
ALL
The Allstate Corporation		1.87%1.91%2.54%2.51%2.75%1.96%1.78%2.23%1.41%1.78%1.93%1.59%

Просадки

Сравнение просадок AFL и ALL

Максимальная просадка AFL за все время составила -82.71%, что больше максимальной просадки ALL в -77.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFL и ALL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AFL и ALL

Aflac Incorporated (AFL) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с The Allstate Corporation (ALL) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что AFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AFL и ALL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aflac Incorporated и The Allstate Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B16.00B20212022202320242025
3.40B
16.46B
(AFL) Общая выручка
(ALL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AFL и ALL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Aflac Incorporated и The Allstate Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
-1.5%
100.0%
(AFL) Валовая рентабельность
(ALL) Валовая рентабельность
AFL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Aflac Incorporated сообщила о валовой прибыли в -50.00M при выручке в 3.40B, что соответствует валовой рентабельности в -1.5%.

ALL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Allstate Corporation сообщила о валовой прибыли в 16.46B при выручке в 16.46B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

AFL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Aflac Incorporated сообщила об операционной прибыли в 145.00M при выручке в 3.40B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.

ALL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Allstate Corporation сообщила об операционной прибыли в 719.00M при выручке в 16.46B, что соответствует операционной рентабельности 4.4%.

AFL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Aflac Incorporated сообщила о чистой прибыли в 29.00M при выручке в 3.40B, что соответствует чистой рентабельности 0.9%.

ALL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Allstate Corporation сообщила о чистой прибыли в 595.00M при выручке в 16.46B, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.