PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AFL с ALL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AFL и ALL составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AFL и ALL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aflac Incorporated (AFL) и The Allstate Corporation (ALL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%8,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6,869.66%
2,639.00%
AFL
ALL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AFL:

1.04

ALL:

0.39

Коэф-т Сортино

AFL:

1.40

ALL:

0.68

Коэф-т Омега

AFL:

1.21

ALL:

1.09

Коэф-т Кальмара

AFL:

1.77

ALL:

0.77

Коэф-т Мартина

AFL:

4.33

ALL:

1.87

Индекс Язвы

AFL:

5.13%

ALL:

5.23%

Дневная вол-ть

AFL:

21.32%

ALL:

25.13%

Макс. просадка

AFL:

-82.71%

ALL:

-77.03%

Текущая просадка

AFL:

-10.62%

ALL:

-11.23%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AFL:

$55.66B

ALL:

$49.45B

EPS

AFL:

$9.63

ALL:

$16.98

Цена/прибыль

AFL:

10.59

ALL:

10.99

PEG коэффициент

AFL:

0.93

ALL:

2.10

Общая выручка (12 мес.)

AFL:

$13.69B

ALL:

$48.85B

Валовая прибыль (12 мес.)

AFL:

$13.69B

ALL:

$48.85B

EBITDA (12 мес.)

AFL:

$4.25B

ALL:

$4.87B

Доходность по периодам

С начала года, AFL показывает доходность -0.86%, что значительно выше, чем у ALL с доходностью -2.74%. За последние 10 лет акции AFL превзошли акции ALL по среднегодовой доходности: 15.05% против 12.55% соответственно.


AFL

С начала года

-0.86%

1 месяц

-5.71%

6 месяцев

-10.62%

1 год

23.40%

5 лет

28.96%

10 лет

15.05%

ALL

С начала года

-2.74%

1 месяц

-6.04%

6 месяцев

-1.17%

1 год

11.15%

5 лет

19.77%

10 лет

12.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AFL и ALL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AFL
Ранг риск-скорректированной доходности AFL, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AFL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFL, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина

ALL
Ранг риск-скорректированной доходности ALL, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALL, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALL, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AFL c ALL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aflac Incorporated (AFL) и The Allstate Corporation (ALL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AFL, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
AFL: 1.04
ALL: 0.39
Коэффициент Сортино AFL, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AFL: 1.40
ALL: 0.68
Коэффициент Омега AFL, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AFL: 1.21
ALL: 1.09
Коэффициент Кальмара AFL, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
AFL: 1.77
ALL: 0.77
Коэффициент Мартина AFL, с текущим значением в 4.33, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
AFL: 4.33
ALL: 1.87

Показатель коэффициента Шарпа AFL на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа ALL равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFL и ALL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.04
0.39
AFL
ALL

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFL и ALL

Дивидендная доходность AFL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что сопоставимо с доходностью ALL в 2.02%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AFL
Aflac Incorporated
2.04%1.93%2.04%2.22%2.26%2.52%2.04%2.28%1.98%2.39%2.64%2.46%
ALL
The Allstate Corporation
2.02%1.91%2.54%2.51%2.75%1.96%1.78%2.23%1.41%1.78%1.93%1.59%

Просадки

Сравнение просадок AFL и ALL

Максимальная просадка AFL за все время составила -82.71%, что больше максимальной просадки ALL в -77.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFL и ALL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.62%
-11.23%
AFL
ALL

Волатильность

Сравнение волатильности AFL и ALL

Текущая волатильность для Aflac Incorporated (AFL) составляет 10.29%, в то время как у The Allstate Corporation (ALL) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что AFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.29%
11.64%
AFL
ALL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AFL и ALL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aflac Incorporated и The Allstate Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab