PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AFL с ALL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AFL с ALL

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aflac Incorporated (AFL) и The Allstate Corporation (ALL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AFL или ALL.

Корреляция

Корреляция между AFL и ALL составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AFL и ALL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aflac Incorporated (AFL) и The Allstate Corporation (ALL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%8,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7,276.98%
2,732.08%
AFL
ALL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AFL:

1.44

ALL:

0.47

Коэф-т Сортино

AFL:

1.91

ALL:

0.80

Коэф-т Омега

AFL:

1.29

ALL:

1.11

Коэф-т Кальмара

AFL:

2.51

ALL:

0.87

Коэф-т Мартина

AFL:

5.94

ALL:

2.32

Индекс Язвы

AFL:

5.32%

ALL:

5.30%

Дневная вол-ть

AFL:

21.93%

ALL:

25.84%

Макс. просадка

AFL:

-82.71%

ALL:

-77.03%

Текущая просадка

AFL:

-5.40%

ALL:

-8.22%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AFL:

$58.92B

ALL:

$51.15B

EPS

AFL:

$9.63

ALL:

$16.99

Коэффициент P/E

AFL:

11.21

ALL:

11.35

Коэффициент PEG

AFL:

0.93

ALL:

1.99

Коэффициент P/S

AFL:

3.11

ALL:

0.80

Коэффициент P/B

AFL:

2.28

ALL:

2.66

Общая выручка (12 мес.)

AFL:

$13.69B

ALL:

$48.85B

Валовая прибыль (12 мес.)

AFL:

$13.69B

ALL:

$48.85B

EBITDA (12 мес.)

AFL:

$4.25B

ALL:

$4.87B

Доходность по периодам

С начала года, AFL показывает доходность 4.93%, что значительно выше, чем у ALL с доходностью 0.56%. За последние 10 лет акции AFL превзошли акции ALL по среднегодовой доходности: 15.71% против 13.13% соответственно.

AFL

С начала года

4.93%

1 месяц

-2.56%

6 месяцев

-0.65%

1 год

31.78%

5 лет

26.86%

10 лет

15.71%

ALL

С начала года

0.56%

1 месяц

-7.83%

6 месяцев

3.52%

1 год

15.71%

5 лет

16.28%

10 лет

13.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AFL и ALL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AFL
Ранг риск-скорректированной доходности AFL, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AFL, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFL, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFL, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFL, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
ALL
Ранг риск-скорректированной доходности ALL, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALL, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALL, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AFL c ALL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aflac Incorporated (AFL) и The Allstate Corporation (ALL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AFL, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AFL: 1.44
ALL: 0.47
Коэффициент Сортино AFL, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AFL: 1.91
ALL: 0.80
Коэффициент Омега AFL, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AFL: 1.29
ALL: 1.11
Коэффициент Кальмара AFL, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AFL: 2.51
ALL: 0.87
Коэффициент Мартина AFL, с текущим значением в 5.94, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AFL: 5.94
ALL: 2.32

Показатель коэффициента Шарпа AFL на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа ALL равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFL и ALL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.44
0.47
AFL
ALL

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFL и ALL

Дивидендная доходность AFL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности ALL в 1.95%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AFL
Aflac Incorporated		1.93%1.93%2.04%2.22%2.26%2.52%2.04%2.28%1.98%2.39%2.64%2.46%
ALL
The Allstate Corporation		1.95%1.91%2.54%2.51%2.75%1.96%1.78%2.23%1.41%1.78%1.93%1.59%

Просадки

Сравнение просадок AFL и ALL

Максимальная просадка AFL за все время составила -82.71%, что больше максимальной просадки ALL в -77.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFL и ALL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.40%
-8.22%
AFL
ALL

Волатильность

Сравнение волатильности AFL и ALL

Текущая волатильность для Aflac Incorporated (AFL) составляет 12.33%, в то время как у The Allstate Corporation (ALL) волатильность равна 13.21%. Это указывает на то, что AFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.33%
13.21%
AFL
ALL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AFL и ALL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aflac Incorporated и The Allstate Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию