Сравнение AFL с PGR
AFL (Aflac Incorporated) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — AFL in Insurance - Life, PGR in Insurance - Property & Casualty. Over the past 10 years, AFL returned 15.41%/yr vs 22.91%/yr for PGR. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AFL и PGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFL показывает доходность 5.65%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью -8.70%. За последние 10 лет акции AFL уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 15.41% против 22.91% соответственно.
AFL
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 5.65%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 14.51%
- 3 года*
- 22.35%
- 5 лет*
- 17.58%
- 10 лет*
- 15.41%
PGR
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -8.70%
- 6 месяцев
- -8.45%
- 1 год
- -26.26%
- 3 года*
- 18.34%
- 5 лет*
- 16.84%
- 10 лет*
- 22.91%
Сравнение доходности по годам AFL и PGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFL Aflac Incorporated | 5.65% | 8.94% | 28.08% | 17.36% | 26.41% | 34.55% | -13.60% | 18.55% | 6.20% | 29.02% |
PGR The Progressive Corporation | -8.70% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
Correlation
The correlation between AFL and PGR is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 1986 г. | 0.39 |
The correlation between AFL and PGR shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AFL:
$8.76
PGR:
$19.23
AFL:
13.16
PGR:
10.16
AFL:
3.41
PGR:
0.08
AFL:
3.35
PGR:
1.31
AFL:
$18.22B
PGR:
$87.65B
AFL:
$8.70B
PGR:
$23.23B
AFL:
$6.67B
PGR:
$14.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFL vs. PGR — Ранг доходности на риск
AFL
PGR
Сравнение AFL c PGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aflac Incorporated (AFL) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFL | PGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.81 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | -0.95 | +2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.97 | -1.39 | +5.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFL | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | -1.19 | +2.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.69 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.94 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.58 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок AFL и PGR
Максимальная просадка AFL за все время составила -82.71%, что больше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFL и PGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFL | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.71% | -71.06% | -11.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.11% | -27.64% | +18.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.56% | -30.35% | +16.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.86% | -30.35% | +10.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.89% | -30.35% | -24.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.35% | -28.53% | +26.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.66% | -14.53% | +2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 19.45% | -15.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFL и PGR
Текущая волатильность для Aflac Incorporated (AFL) составляет 4.62%, в то время как у The Progressive Corporation (PGR) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что AFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFL | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 5.89% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.69% | 16.28% | -4.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.78% | 22.26% | -5.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.88% | 24.52% | -3.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.73% | 24.43% | +1.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFL и PGR
Дивидендная доходность AFL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности PGR в 7.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFL Aflac Incorporated | 2.06% | 2.10% | 1.93% | 2.04% | 2.22% | 2.26% | 2.52% | 2.04% | 2.28% | 1.98% | 2.39% | 2.64% |
PGR The Progressive Corporation | 7.11% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AFL и PGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aflac Incorporated и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AFL и PGR
AFL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aflac Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 4.32B, что соответствует валовой рентабельности в 57.5%.
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
AFL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aflac Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.23B при выручке в 4.32B, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
AFL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aflac Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 4.32B, что соответствует чистой рентабельности 23.6%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
Часто задаваемые вопросы
AFL and PGR have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGR has higher volatility (5.89%) compared to AFL (4.62%). In terms of maximum drawdown, AFL dropped -82.71% vs PGR's -71.06%.
AFL currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AFL и PGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор