PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AFL с PGR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AFL с PGR

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aflac Incorporated (AFL) и The Progressive Corporation (PGR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AFL или PGR.

Корреляция

Корреляция между AFL и PGR составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AFL и PGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aflac Incorporated (AFL) и The Progressive Corporation (PGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%60,000.00%70,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18,721.27%
62,787.99%
AFL
PGR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AFL:

1.44

PGR:

1.08

Коэф-т Сортино

AFL:

1.91

PGR:

1.54

Коэф-т Омега

AFL:

1.29

PGR:

1.21

Коэф-т Кальмара

AFL:

2.51

PGR:

2.15

Коэф-т Мартина

AFL:

5.94

PGR:

5.40

Индекс Язвы

AFL:

5.32%

PGR:

4.89%

Дневная вол-ть

AFL:

21.93%

PGR:

24.62%

Макс. просадка

AFL:

-82.71%

PGR:

-71.05%

Текущая просадка

AFL:

-5.40%

PGR:

-8.97%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AFL:

$58.92B

PGR:

$155.36B

EPS

AFL:

$9.63

PGR:

$14.82

Коэффициент P/E

AFL:

11.21

PGR:

17.88

Коэффициент PEG

AFL:

0.93

PGR:

7.02

Коэффициент P/S

AFL:

3.11

PGR:

1.98

Коэффициент P/B

AFL:

2.28

PGR:

5.37

Общая выручка (12 мес.)

AFL:

$13.69B

PGR:

$57.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

AFL:

$13.69B

PGR:

$37.47B

EBITDA (12 мес.)

AFL:

$4.25B

PGR:

$8.12B

Доходность по периодам

С начала года, AFL показывает доходность 4.93%, что значительно ниже, чем у PGR с доходностью 12.84%. За последние 10 лет акции AFL уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 15.71% против 29.07% соответственно.

AFL

С начала года

4.93%

1 месяц

-2.56%

6 месяцев

-0.65%

1 год

31.78%

5 лет

26.86%

10 лет

15.71%

PGR

С начала года

12.84%

1 месяц

-3.48%

6 месяцев

10.91%

1 год

30.09%

5 лет

28.82%

10 лет

29.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AFL и PGR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AFL
Ранг риск-скорректированной доходности AFL, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AFL, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFL, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFL, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFL, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
PGR
Ранг риск-скорректированной доходности PGR, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PGR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AFL c PGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aflac Incorporated (AFL) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AFL, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AFL: 1.44
PGR: 1.08
Коэффициент Сортино AFL, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AFL: 1.91
PGR: 1.54
Коэффициент Омега AFL, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AFL: 1.29
PGR: 1.21
Коэффициент Кальмара AFL, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AFL: 2.51
PGR: 2.15
Коэффициент Мартина AFL, с текущим значением в 5.94, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AFL: 5.94
PGR: 5.40

Показатель коэффициента Шарпа AFL на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа PGR равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFL и PGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.44
1.08
AFL
PGR

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFL и PGR

Дивидендная доходность AFL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности PGR в 1.85%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AFL
Aflac Incorporated		1.93%1.93%2.04%2.22%2.26%2.52%2.04%2.28%1.98%2.39%2.64%2.46%
PGR
The Progressive Corporation		1.85%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%5.53%

Просадки

Сравнение просадок AFL и PGR

Максимальная просадка AFL за все время составила -82.71%, что больше максимальной просадки PGR в -71.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFL и PGR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.40%
-8.97%
AFL
PGR

Волатильность

Сравнение волатильности AFL и PGR

Текущая волатильность для Aflac Incorporated (AFL) составляет 12.33%, в то время как у The Progressive Corporation (PGR) волатильность равна 13.75%. Это указывает на то, что AFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.33%
13.75%
AFL
PGR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AFL и PGR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aflac Incorporated и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию