PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFL с AOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AFL с AOS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AFL (Aflac Incorporated) and AOS (A. O. Smith Corporation) are both stocks. AFL operates in Insurance - Life (Financial Services), while AOS operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, AFL returned 15.77%/yr vs 5.02%/yr for AOS. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AFL и AOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aflac Incorporated (AFL) и A. O. Smith Corporation (AOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFL показывает доходность 8.86%, что значительно выше, чем у AOS с доходностью -13.20%. За последние 10 лет акции AFL превзошли акции AOS по среднегодовой доходности: 15.77% против 5.02% соответственно.

AFL

1 день
1.92%
1 месяц
0.79%
С начала года
8.86%
6 месяцев
8.42%
1 год
15.72%
3 года*
23.57%
5 лет*
20.15%
10 лет*
15.77%

AOS

1 день
-2.13%
1 месяц
0.28%
С начала года
-13.20%
6 месяцев
-14.30%
1 год
-8.56%
3 года*
-4.25%
5 лет*
-1.37%
10 лет*
5.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFL и AOS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFL
Aflac Incorporated		8.86%8.94%28.08%17.36%26.41%34.55%-13.60%18.55%6.20%29.02%
AOS
A. O. Smith Corporation		-13.20%0.07%-15.92%47.30%-32.07%59.28%17.46%13.65%-29.35%30.78%

Correlation

The correlation between AFL and AOS is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 1984 г.

0.28

The correlation between AFL and AOS shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.44 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AFL:

$61.15B

AOS:

$7.99B

EPS

AFL:

$8.76

AOS:

$3.75

Коэффициент P/E

AFL:

13.56

AOS:

15.32

Коэффициент PEG

AFL:

3.51

AOS:

0.63

Коэффициент P/S

AFL:

3.45

AOS:

2.12

Коэффициент P/B

AFL:

2.73

AOS:

3.71

Общая выручка (12 мес.)

AFL:

$18.22B

AOS:

$3.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

AFL:

$8.70B

AOS:

$1.48B

EBITDA (12 мес.)

AFL:

$6.67B

AOS:

$794.70M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aflac Incorporated

A. O. Smith Corporation

Часто сравнивают с AFL:
AFL с UNMAFL с METAFL с PGRAFL с ALLAFL с VOOAFL с SCHDAFL с ^GSPC
Часто сравнивают с AOS:
AOS с VICIAOS с ENBAOS с BIPCAOS с FANGAOS с KMIAOS с SLBAOS с JXN

Доходность на риск

AFL vs. AOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFL
Ранг доходности на риск AFL: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFL: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFL: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFL: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFL: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFL: 7373
Ранг коэф-та Мартина
AOS
Ранг доходности на риск AOS: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOS: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOS: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOS: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOS: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOS: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFL c AOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aflac Incorporated (AFL) и A. O. Smith Corporation (AOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AFLAOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
-0.34

+1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
-0.33

+1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.96

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

-0.28

+2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.30

-0.62

+4.92

AFL vs. AOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFL на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа AOS равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFL и AOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AFL и AOS

Максимальная просадка AFL за все время составила -82.71%, что больше максимальной просадки AOS в -66.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFL и AOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFLAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.71%

-66.07%

-16.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-30.29%

+21.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.56%

-36.93%

+23.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.86%

-42.68%

+22.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.89%

-46.81%

-8.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-35.05%

+35.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.65%

-20.49%

+8.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

13.74%

-10.07%

Волатильность

Сравнение волатильности AFL и AOS

Текущая волатильность для Aflac Incorporated (AFL) составляет 5.92%, в то время как у A. O. Smith Corporation (AOS) волатильность равна 8.34%. Это указывает на то, что AFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFLAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

8.34%

-2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.17%

19.87%

-7.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.18%

25.51%

-8.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.87%

27.20%

-6.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.75%

27.12%

-1.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFL и AOS

Дивидендная доходность AFL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности AOS в 2.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFL
Aflac Incorporated		2.00%2.10%1.93%2.04%2.22%2.26%2.52%2.04%2.28%1.98%2.39%2.64%
AOS
A. O. Smith Corporation		2.47%2.06%1.91%1.84%1.99%1.23%1.79%1.89%1.78%0.91%1.01%0.99%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AFL и AOS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aflac Incorporated и A. O. Smith Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
4.32B
945.60M
(AFL) Общая выручка
(AOS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AFL и AOS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Aflac Incorporated и A. O. Smith Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
57.5%
38.7%
Активы портфеля
AFL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aflac Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 4.32B, что соответствует валовой рентабельности в 57.5%.

AOS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., A. O. Smith Corporation сообщила о валовой прибыли в 365.70M при выручке в 945.60M, что соответствует валовой рентабельности в 38.7%.

AFL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aflac Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.23B при выручке в 4.32B, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.

AOS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., A. O. Smith Corporation сообщила об операционной прибыли в 161.80M при выручке в 945.60M, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.

AFL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aflac Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 4.32B, что соответствует чистой рентабельности 23.6%.

AOS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., A. O. Smith Corporation сообщила о чистой прибыли в 118.00M при выручке в 945.60M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.

Часто задаваемые вопросы

AFL and AOS have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AOS has higher volatility (8.34%) compared to AFL (5.92%). In terms of maximum drawdown, AFL dropped -82.71% vs AOS's -66.07%.

AFL currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFL и AOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор