Сравнение AFL с AOS
AFL (Aflac Incorporated) and AOS (A. O. Smith Corporation) are both stocks. AFL operates in Insurance - Life (Financial Services), while AOS operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, AFL returned 15.37%/yr vs 5.11%/yr for AOS. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AFL и AOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFL показывает доходность 4.93%, что значительно выше, чем у AOS с доходностью -14.27%. За последние 10 лет акции AFL превзошли акции AOS по среднегодовой доходности: 15.37% против 5.11% соответственно.
AFL
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 1.56%
- С начала года
- 4.93%
- 6 месяцев
- 6.11%
- 1 год
- 12.37%
- 3 года*
- 22.39%
- 5 лет*
- 17.42%
- 10 лет*
- 15.37%
AOS
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -14.27%
- 6 месяцев
- -14.83%
- 1 год
- -9.49%
- 3 года*
- -4.15%
- 5 лет*
- -1.99%
- 10 лет*
- 5.11%
Сравнение доходности по годам AFL и AOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFL Aflac Incorporated | 4.93% | 8.94% | 28.08% | 17.36% | 26.41% | 34.55% | -13.60% | 18.55% | 6.20% | 29.02% |
AOS A. O. Smith Corporation | -14.27% | 0.07% | -15.92% | 47.30% | -32.07% | 59.28% | 17.46% | 13.65% | -29.35% | 30.78% |
Correlation
The correlation between AFL and AOS is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 1984 г. | 0.28 |
The correlation between AFL and AOS shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.44 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AFL:
$58.94B
AOS:
$7.89B
AFL:
$8.76
AOS:
$3.75
AFL:
13.07
AOS:
15.13
AFL:
3.39
AOS:
0.62
AFL:
3.33
AOS:
2.09
AFL:
2.63
AOS:
3.66
AFL:
$18.22B
AOS:
$3.81B
AFL:
$8.70B
AOS:
$1.48B
AFL:
$6.67B
AOS:
$794.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFL vs. AOS — Ранг доходности на риск
AFL
AOS
Сравнение AFL c AOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aflac Incorporated (AFL) и A. O. Smith Corporation (AOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFL | AOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.95 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | -0.31 | +1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.39 | -0.77 | +4.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFL | AOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | -0.39 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | -0.07 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.19 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.42 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок AFL и AOS
Максимальная просадка AFL за все время составила -82.71%, что больше максимальной просадки AOS в -66.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFL и AOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFL | AOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.71% | -66.07% | -16.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.11% | -30.29% | +21.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.56% | -36.93% | +23.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.86% | -42.68% | +22.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.89% | -46.81% | -8.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.01% | -35.86% | +32.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.66% | -20.47% | +8.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 12.30% | -8.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFL и AOS
Текущая волатильность для Aflac Incorporated (AFL) составляет 4.67%, в то время как у A. O. Smith Corporation (AOS) волатильность равна 7.88%. Это указывает на то, что AFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFL | AOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 7.88% | -3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.69% | 18.90% | -7.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.77% | 24.73% | -7.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.88% | 27.07% | -6.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.74% | 27.06% | -1.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFL и AOS
Дивидендная доходность AFL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности AOS в 2.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFL Aflac Incorporated | 2.08% | 2.10% | 1.93% | 2.04% | 2.22% | 2.26% | 2.52% | 2.04% | 2.28% | 1.98% | 2.39% | 2.64% |
AOS A. O. Smith Corporation | 2.50% | 2.06% | 1.91% | 1.84% | 1.99% | 1.23% | 1.79% | 1.89% | 1.78% | 0.91% | 1.01% | 0.99% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AFL и AOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aflac Incorporated и A. O. Smith Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AFL и AOS
AFL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aflac Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 4.32B, что соответствует валовой рентабельности в 57.5%.
AOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., A. O. Smith Corporation сообщила о валовой прибыли в 365.70M при выручке в 945.60M, что соответствует валовой рентабельности в 38.7%.
AFL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aflac Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.23B при выручке в 4.32B, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.
AOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., A. O. Smith Corporation сообщила об операционной прибыли в 161.80M при выручке в 945.60M, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
AFL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aflac Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 4.32B, что соответствует чистой рентабельности 23.6%.
AOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., A. O. Smith Corporation сообщила о чистой прибыли в 118.00M при выручке в 945.60M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
Часто задаваемые вопросы
AFL and AOS have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AOS has higher volatility (7.88%) compared to AFL (4.67%). In terms of maximum drawdown, AFL dropped -82.71% vs AOS's -66.07%.
AFL currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AFL и AOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор