PortfoliosLab logo
Сравнение AFL с AOS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AFL и AOS составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности AFL и AOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aflac Incorporated (AFL) и A. O. Smith Corporation (AOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%60,000.00%70,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
71,987.19%
20,822.78%
AFL
AOS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AFL:

1.53

AOS:

-0.92

Коэф-т Сортино

AFL:

2.00

AOS:

-1.19

Коэф-т Омега

AFL:

1.31

AOS:

0.85

Коэф-т Кальмара

AFL:

2.66

AOS:

-0.69

Коэф-т Мартина

AFL:

6.29

AOS:

-1.29

Индекс Язвы

AFL:

5.31%

AOS:

18.22%

Дневная вол-ть

AFL:

21.90%

AOS:

25.66%

Макс. просадка

AFL:

-82.71%

AOS:

-66.53%

Текущая просадка

AFL:

-4.35%

AOS:

-28.06%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AFL:

$59.57B

AOS:

$9.18B

EPS

AFL:

$9.63

AOS:

$3.62

Коэффициент P/E

AFL:

11.33

AOS:

17.63

Коэффициент PEG

AFL:

0.93

AOS:

1.63

Коэффициент P/S

AFL:

3.15

AOS:

2.40

Коэффициент P/B

AFL:

2.27

AOS:

4.87

Общая выручка (12 мес.)

AFL:

$13.69B

AOS:

$2.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

AFL:

$13.69B

AOS:

$1.07B

EBITDA (12 мес.)

AFL:

$4.25B

AOS:

$573.20M

Доходность по периодам

С начала года, AFL показывает доходность 6.10%, что значительно выше, чем у AOS с доходностью -3.78%. За последние 10 лет акции AFL превзошли акции AOS по среднегодовой доходности: 15.80% против 8.83% соответственно.


AFL

С начала года

6.10%

1 месяц

-0.54%

6 месяцев

-1.57%

1 год

32.19%

5 лет

27.82%

10 лет

15.80%

AOS

С начала года

-3.78%

1 месяц

-2.14%

6 месяцев

-14.76%

1 год

-23.64%

5 лет

12.22%

10 лет

8.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AFL и AOS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AFL
Ранг риск-скорректированной доходности AFL, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AFL, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFL, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFL, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFL, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFL, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

AOS
Ранг риск-скорректированной доходности AOS, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AOS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOS, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AFL c AOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aflac Incorporated (AFL) и A. O. Smith Corporation (AOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AFL, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AFL: 1.53
AOS: -0.92
Коэффициент Сортино AFL, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AFL: 2.00
AOS: -1.19
Коэффициент Омега AFL, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AFL: 1.31
AOS: 0.85
Коэффициент Кальмара AFL, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AFL: 2.66
AOS: -0.69
Коэффициент Мартина AFL, с текущим значением в 6.29, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
AFL: 6.29
AOS: -1.29

Показатель коэффициента Шарпа AFL на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа AOS равного -0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFL и AOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.53
-0.92
AFL
AOS

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFL и AOS

Дивидендная доходность AFL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности AOS в 2.02%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AFL
Aflac Incorporated
1.91%1.93%2.04%2.22%2.26%2.52%2.04%2.28%1.98%2.39%2.64%2.46%
AOS
A. O. Smith Corporation
2.02%1.91%1.84%1.99%1.23%1.79%1.89%1.78%0.91%1.01%0.99%1.06%

Просадки

Сравнение просадок AFL и AOS

Максимальная просадка AFL за все время составила -82.71%, что больше максимальной просадки AOS в -66.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFL и AOS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.35%
-28.06%
AFL
AOS

Волатильность

Сравнение волатильности AFL и AOS

Aflac Incorporated (AFL) имеет более высокую волатильность в 12.31% по сравнению с A. O. Smith Corporation (AOS) с волатильностью 10.06%. Это указывает на то, что AFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.31%
10.06%
AFL
AOS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AFL и AOS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aflac Incorporated и A. O. Smith Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию