Сравнение AFL с UNM
AFL (Aflac Incorporated) and UNM (Unum Group) are both stocks. Both operate in the Insurance - Life industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, AFL returned 15.67%/yr vs 14.38%/yr for UNM. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AFL и UNM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFL показывает доходность 7.91%, что значительно ниже, чем у UNM с доходностью 15.77%. За последние 10 лет акции AFL превзошли акции UNM по среднегодовой доходности: 15.67% против 14.38% соответственно.
AFL
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 7.91%
- 6 месяцев
- 7.57%
- 1 год
- 15.46%
- 3 года*
- 23.21%
- 5 лет*
- 19.47%
- 10 лет*
- 15.67%
UNM
- 1 день
- -2.95%
- 1 месяц
- 4.89%
- С начала года
- 15.77%
- 6 месяцев
- 13.50%
- 1 год
- 14.29%
- 3 года*
- 27.97%
- 5 лет*
- 28.71%
- 10 лет*
- 14.38%
Сравнение доходности по годам AFL и UNM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFL Aflac Incorporated | 7.91% | 8.94% | 28.08% | 17.36% | 26.41% | 34.55% | -13.60% | 18.55% | 6.20% | 29.02% |
UNM Unum Group | 15.77% | 8.56% | 66.31% | 13.72% | 73.56% | 11.87% | -16.22% | 2.63% | -45.22% | 27.19% |
Correlation
The correlation between AFL and UNM is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 1986 г. | 0.47 |
The correlation between AFL and UNM shifts across timeframes, from 0.47 (all time) to 0.66 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AFL:
$60.62B
UNM:
$14.57B
AFL:
$8.76
UNM:
$4.61
AFL:
13.44
UNM:
19.21
AFL:
3.48
UNM:
1.35
AFL:
3.42
UNM:
1.13
AFL:
2.70
UNM:
1.34
AFL:
$18.22B
UNM:
$13.30B
AFL:
$8.70B
UNM:
$4.51B
AFL:
$6.67B
UNM:
$1.24B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFL vs. UNM — Ранг доходности на риск
AFL
UNM
Сравнение AFL c UNM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aflac Incorporated (AFL) и Unum Group (UNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AFL | UNM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.13 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 0.89 | +0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.23 | 1.96 | +2.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AFL и UNM
Максимальная просадка AFL за все время составила -82.71%, что меньше максимальной просадки UNM в -89.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFL и UNM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFL | UNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.71% | -89.38% | +6.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.11% | -16.04% | +6.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.56% | -17.94% | +4.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.86% | -21.99% | +2.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.89% | -81.06% | +26.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -4.40% | +3.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.64% | -32.64% | +21.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 7.33% | -3.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFL и UNM
Текущая волатильность для Aflac Incorporated (AFL) составляет 6.00%, в то время как у Unum Group (UNM) волатильность равна 6.46%. Это указывает на то, что AFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFL | UNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.00% | 6.46% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.21% | 15.14% | -2.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.14% | 24.97% | -7.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.87% | 29.97% | -9.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.75% | 37.51% | -11.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFL и UNM
Дивидендная доходность AFL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности UNM в 2.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFL Aflac Incorporated | 2.02% | 2.10% | 1.93% | 2.04% | 2.22% | 2.26% | 2.52% | 2.04% | 2.28% | 1.98% | 2.39% | 2.64% |
UNM Unum Group | 2.08% | 2.27% | 2.15% | 3.07% | 3.07% | 4.76% | 4.97% | 3.74% | 3.34% | 1.57% | 1.75% | 2.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AFL и UNM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aflac Incorporated и Unum Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AFL и UNM
AFL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aflac Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 4.32B, что соответствует валовой рентабельности в 57.5%.
UNM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unum Group сообщила о валовой прибыли в 1.35B при выручке в 3.36B, что соответствует валовой рентабельности в 40.3%.
AFL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aflac Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.23B при выручке в 4.32B, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.
UNM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unum Group сообщила об операционной прибыли в 302.70M при выручке в 3.36B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
AFL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aflac Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 4.32B, что соответствует чистой рентабельности 23.6%.
UNM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unum Group сообщила о чистой прибыли в 232.00M при выручке в 3.36B, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.
Часто задаваемые вопросы
AFL and UNM have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNM has higher volatility (6.46%) compared to AFL (6.00%). In terms of maximum drawdown, AFL dropped -82.71% vs UNM's -89.38%.
AFL currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AFL и UNM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор