PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AFL с UNM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AFL с UNM

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aflac Incorporated (AFL) и Unum Group (UNM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AFL или UNM.

Корреляция

Корреляция между AFL и UNM составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AFL и UNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aflac Incorporated (AFL) и Unum Group (UNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25,131.42%
2,539.16%
AFL
UNM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AFL:

1.44

UNM:

2.05

Коэф-т Сортино

AFL:

1.91

UNM:

2.77

Коэф-т Омега

AFL:

1.29

UNM:

1.42

Коэф-т Кальмара

AFL:

2.51

UNM:

3.66

Коэф-т Мартина

AFL:

5.94

UNM:

12.85

Индекс Язвы

AFL:

5.32%

UNM:

4.40%

Дневная вол-ть

AFL:

21.93%

UNM:

27.69%

Макс. просадка

AFL:

-82.71%

UNM:

-89.38%

Текущая просадка

AFL:

-5.40%

UNM:

-5.34%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AFL:

$58.92B

UNM:

$13.83B

EPS

AFL:

$9.63

UNM:

$9.46

Коэффициент P/E

AFL:

11.21

UNM:

8.29

Коэффициент PEG

AFL:

0.93

UNM:

2.50

Коэффициент P/S

AFL:

3.11

UNM:

1.07

Коэффициент P/B

AFL:

2.28

UNM:

1.28

Общая выручка (12 мес.)

AFL:

$13.69B

UNM:

$9.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

AFL:

$13.69B

UNM:

$9.41B

EBITDA (12 мес.)

AFL:

$4.25B

UNM:

$1.99B

Доходность по периодам

С начала года, AFL показывает доходность 4.93%, что значительно ниже, чем у UNM с доходностью 8.62%. За последние 10 лет акции AFL превзошли акции UNM по среднегодовой доходности: 15.71% против 12.34% соответственно.

AFL

С начала года

4.93%

1 месяц

-2.56%

6 месяцев

-0.65%

1 год

31.78%

5 лет

26.86%

10 лет

15.71%

UNM

С начала года

8.62%

1 месяц

-3.67%

6 месяцев

28.63%

1 год

58.60%

5 лет

42.45%

10 лет

12.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AFL и UNM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AFL
Ранг риск-скорректированной доходности AFL, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AFL, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFL, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFL, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFL, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
UNM
Ранг риск-скорректированной доходности UNM, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNM, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNM, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AFL c UNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aflac Incorporated (AFL) и Unum Group (UNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AFL, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AFL: 1.44
UNM: 2.05
Коэффициент Сортино AFL, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AFL: 1.91
UNM: 2.77
Коэффициент Омега AFL, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AFL: 1.29
UNM: 1.42
Коэффициент Кальмара AFL, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AFL: 2.51
UNM: 3.66
Коэффициент Мартина AFL, с текущим значением в 5.94, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AFL: 5.94
UNM: 12.85

Показатель коэффициента Шарпа AFL на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UNM равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFL и UNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.44
2.05
AFL
UNM

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFL и UNM

Дивидендная доходность AFL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности UNM в 2.14%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AFL
Aflac Incorporated		1.93%1.93%2.04%2.22%2.26%2.52%2.04%2.28%1.98%2.39%2.64%2.46%
UNM
Unum Group		2.14%2.15%3.07%3.07%4.76%4.97%3.74%3.34%1.57%1.75%2.10%1.78%

Просадки

Сравнение просадок AFL и UNM

Максимальная просадка AFL за все время составила -82.71%, что меньше максимальной просадки UNM в -89.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFL и UNM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.40%
-5.34%
AFL
UNM

Волатильность

Сравнение волатильности AFL и UNM

Текущая волатильность для Aflac Incorporated (AFL) составляет 12.33%, в то время как у Unum Group (UNM) волатильность равна 17.10%. Это указывает на то, что AFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.33%
17.10%
AFL
UNM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AFL и UNM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aflac Incorporated и Unum Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию