Сравнение VRP с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
VRP и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VRP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Index. Фонд был запущен 1 мая 2014 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VRP и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRP и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF | 0.22% | 7.34% | 11.10% | 10.35% | -9.00% | 4.20% | 5.11% | 18.84% | -6.62% | 9.26% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Доходность по периодам
С начала года, VRP показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции VRP уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 5.47% против 17.41% соответственно.
VRP
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 5.88%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 5.47%
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRP и SPMO
VRP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
VRP vs. SPMO — Ранг доходности на риск
VRP
SPMO
Сравнение VRP c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRP | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 1.06 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.60 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.24 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.96 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.41 | 6.90 | +0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRP | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.06 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.93 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.87 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.86 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между VRP и SPMO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRP и SPMO
Дивидендная доходность VRP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, что больше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF | 6.51% | 6.53% | 5.78% | 6.61% | 5.38% | 4.25% | 4.17% | 4.71% | 5.28% | 4.69% | 5.10% | 5.02% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок VRP и SPMO
Максимальная просадка VRP за все время составила -46.04%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRP и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRP | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.04% | -30.95% | -15.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.95% | -12.70% | +8.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.76% | -22.74% | +8.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.04% | -30.95% | -15.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.46% | -7.31% | +5.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.34% | -4.66% | +2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 3.60% | -2.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRP и SPMO
Текущая волатильность для Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) составляет 1.82%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что VRP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRP | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.82% | 7.22% | -5.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.25% | 12.80% | -10.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.18% | 22.77% | -18.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.54% | 19.08% | -12.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.53% | 20.09% | -5.56% |