PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VRP с PFFD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VRP и PFFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и Global X U.S. Preferred ETF (PFFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VRP и PFFD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF
-0.19%7.34%11.10%10.35%-9.00%4.20%5.11%18.84%-6.62%0.02%
PFFD
Global X U.S. Preferred ETF
-1.68%3.22%7.07%6.85%-20.20%5.07%8.90%17.43%-3.94%0.85%

Доходность по периодам

С начала года, VRP показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у PFFD с доходностью -1.68%.


VRP

1 день
0.67%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.77%
1 год
5.49%
3 года*
9.37%
5 лет*
4.27%
10 лет*
5.43%

PFFD

1 день
0.88%
1 месяц
-3.92%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
-2.29%
1 год
2.93%
3 года*
3.89%
5 лет*
-0.52%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Variable Rate Preferred ETF

Global X U.S. Preferred ETF

Сравнение комиссий VRP и PFFD

VRP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PFFD в 0.23%.


Доходность на риск

VRP vs. PFFD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VRP
Ранг доходности на риск VRP: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRP: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRP: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRP: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRP: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRP: 7171
Ранг коэф-та Мартина

PFFD
Ранг доходности на риск PFFD: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFD: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFD: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFD: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFD: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRP c PFFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и Global X U.S. Preferred ETF (PFFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VRPPFFDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.35

+0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

0.54

+1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.07

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

0.41

+0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.80

1.20

+5.60

VRP vs. PFFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRP на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа PFFD равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRP и PFFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VRPPFFDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.35

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

-0.05

+0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.17

+0.20

Корреляция

Корреляция между VRP и PFFD составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VRP и PFFD

Дивидендная доходность VRP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что сопоставимо с доходностью PFFD в 6.52%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF
6.53%6.53%5.78%6.61%5.38%4.25%4.17%4.71%5.28%4.69%5.10%5.02%
PFFD
Global X U.S. Preferred ETF
6.52%6.37%6.42%6.49%6.63%5.09%5.17%5.48%6.21%1.94%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VRP и PFFD

Максимальная просадка VRP за все время составила -46.04%, что больше максимальной просадки PFFD в -30.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRP и PFFD.


Загрузка...

Показатели просадок


VRPPFFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.04%

-30.93%

-15.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.95%

-5.97%

+2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.76%

-24.45%

+10.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-7.42%

+5.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-6.64%

+4.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

2.04%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности VRP и PFFD

Текущая волатильность для Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) составляет 1.75%, в то время как у Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что VRP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VRPPFFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.75%

2.94%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.22%

5.61%

-3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.16%

8.41%

-4.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.54%

10.95%

-4.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.53%

12.84%

+1.69%