PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VRP с JEPQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VRP и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.06%
9.38%
VRP
JEPQ

Доходность по периодам

С начала года, VRP показывает доходность 11.11%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 22.51%.


VRP

С начала года

11.11%

1 месяц

-0.06%

6 месяцев

5.05%

1 год

15.37%

5 лет (среднегодовая)

4.35%

10 лет (среднегодовая)

5.08%

JEPQ

С начала года

22.51%

1 месяц

2.70%

6 месяцев

9.38%

1 год

26.60%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


VRPJEPQ
Коэф-т Шарпа3.402.19
Коэф-т Сортино5.122.86
Коэф-т Омега1.701.45
Коэф-т Кальмара3.742.52
Коэф-т Мартина34.9210.88
Индекс Язвы0.44%2.48%
Дневная вол-ть4.56%12.33%
Макс. просадка-46.04%-16.82%
Текущая просадка-0.31%-0.71%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VRP и JEPQ

VRP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.


VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF
График комиссии VRP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии JEPQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между VRP и JEPQ составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VRP c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VRP, с текущим значением в 3.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.402.19
Коэффициент Сортино VRP, с текущим значением в 5.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.122.86
Коэффициент Омега VRP, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.701.45
Коэффициент Кальмара VRP, с текущим значением в 8.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.008.252.52
Коэффициент Мартина VRP, с текущим значением в 34.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0034.9210.88
VRP
JEPQ

Показатель коэффициента Шарпа VRP на текущий момент составляет 3.40, что выше коэффициента Шарпа JEPQ равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRP и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.40
2.19
VRP
JEPQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRP и JEPQ

Дивидендная доходность VRP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что меньше доходности JEPQ в 9.41%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF
5.87%6.61%5.38%4.26%4.18%5.15%5.28%4.68%5.10%5.02%3.04%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
9.41%10.02%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VRP и JEPQ

Максимальная просадка VRP за все время составила -46.04%, что больше максимальной просадки JEPQ в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRP и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.31%
-0.71%
VRP
JEPQ

Волатильность

Сравнение волатильности VRP и JEPQ

Текущая волатильность для Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) составляет 1.08%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 3.85%. Это указывает на то, что VRP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.08%
3.85%
VRP
JEPQ