PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VRP с JEPQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VRPJEPQ
Дох-ть с нач. г.11.47%23.15%
Дох-ть за 1 год17.76%30.52%
Коэф-т Шарпа3.732.44
Коэф-т Сортино5.643.18
Коэф-т Омега1.781.50
Коэф-т Кальмара3.062.79
Коэф-т Мартина39.1512.07
Индекс Язвы0.44%2.48%
Дневная вол-ть4.65%12.27%
Макс. просадка-46.04%-16.82%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между VRP и JEPQ составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VRP и JEPQ

С начала года, VRP показывает доходность 11.47%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 23.15%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.02%
11.57%
VRP
JEPQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VRP и JEPQ

VRP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.


VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF
График комиссии VRP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии JEPQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VRP c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VRP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VRP, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VRP, с текущим значением в 5.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.64
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VRP, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.78
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VRP, с текущим значением в 9.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.009.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VRP, с текущим значением в 39.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0039.15
JEPQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JEPQ, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JEPQ, с текущим значением в 3.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JEPQ, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JEPQ, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.79
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JEPQ, с текущим значением в 12.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0012.07

Сравнение коэффициента Шарпа VRP и JEPQ

Показатель коэффициента Шарпа VRP на текущий момент составляет 3.73, что выше коэффициента Шарпа JEPQ равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRP и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.73
2.44
VRP
JEPQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRP и JEPQ

Дивидендная доходность VRP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что меньше доходности JEPQ в 9.36%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF
5.92%6.61%5.38%4.26%4.18%5.15%5.28%4.68%5.10%5.02%3.04%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
9.36%10.02%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VRP и JEPQ

Максимальная просадка VRP за все время составила -46.04%, что больше максимальной просадки JEPQ в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRP и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
VRP
JEPQ

Волатильность

Сравнение волатильности VRP и JEPQ

Текущая волатильность для Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) составляет 1.16%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что VRP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.16%
3.39%
VRP
JEPQ