PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VRP с JEPQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VRP с JEPQ

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).

VRP и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VRP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Index. Фонд был запущен 1 мая 2014 г.. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VRP или JEPQ.

Корреляция

Корреляция между VRP и JEPQ составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VRP и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VRP:

1.34

JEPQ:

0.42

Коэф-т Сортино

VRP:

1.95

JEPQ:

0.77

Коэф-т Омега

VRP:

1.28

JEPQ:

1.12

Коэф-т Кальмара

VRP:

1.79

JEPQ:

0.46

Коэф-т Мартина

VRP:

9.23

JEPQ:

1.61

Индекс Язвы

VRP:

0.83%

JEPQ:

5.70%

Дневная вол-ть

VRP:

5.49%

JEPQ:

20.26%

Макс. просадка

VRP:

-46.04%

JEPQ:

-20.07%

Текущая просадка

VRP:

0.00%

JEPQ:

-7.42%

Доходность по периодам

С начала года, VRP показывает доходность 2.07%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -3.17%.

VRP

С начала года

2.07%

1 месяц

1.76%

6 месяцев

2.03%

1 год

7.23%

5 лет

6.49%

10 лет

4.97%

JEPQ

С начала года

-3.17%

1 месяц

9.03%

6 месяцев

-0.15%

1 год

8.27%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VRP и JEPQ

VRP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VRP и JEPQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VRP
Ранг риск-скорректированной доходности VRP, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRP, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRP, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг риск-скорректированной доходности JEPQ, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VRP c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VRP на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа JEPQ равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRP и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRP и JEPQ

Дивидендная доходность VRP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что меньше доходности JEPQ в 11.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF		5.81%5.78%6.61%5.38%4.25%4.17%5.15%5.28%4.69%5.10%5.02%3.04%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.30%9.66%10.02%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VRP и JEPQ

Максимальная просадка VRP за все время составила -46.04%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRP и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VRP и JEPQ

Текущая волатильность для Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) составляет 0.98%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что VRP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...