Сравнение VRP с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
VRP и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VRP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Index. Фонд был запущен 1 мая 2014 г.. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VRP или JEPQ.
Корреляция
Корреляция между VRP и JEPQ составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VRP и JEPQ
Основные характеристики
VRP:
2.51
JEPQ:
2.14
VRP:
3.63
JEPQ:
2.78
VRP:
1.49
JEPQ:
1.43
VRP:
6.09
JEPQ:
2.50
VRP:
24.80
JEPQ:
10.77
VRP:
0.46%
JEPQ:
2.49%
VRP:
4.56%
JEPQ:
12.53%
VRP:
-46.04%
JEPQ:
-16.82%
VRP:
-0.94%
JEPQ:
-1.48%
Доходность по периодам
С начала года, VRP показывает доходность 11.07%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 25.70%.
VRP
11.07%
-0.12%
4.09%
11.12%
4.14%
5.11%
JEPQ
25.70%
2.67%
9.33%
26.16%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRP и JEPQ
VRP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VRP c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRP и JEPQ
Дивидендная доходность VRP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что меньше доходности JEPQ в 9.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF | 5.19% | 6.61% | 5.38% | 4.26% | 4.18% | 5.15% | 5.28% | 4.68% | 5.10% | 5.02% | 3.04% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.41% | 10.02% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VRP и JEPQ
Максимальная просадка VRP за все время составила -46.04%, что больше максимальной просадки JEPQ в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRP и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VRP и JEPQ
Текущая волатильность для Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) составляет 1.41%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что VRP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.