Сравнение VRP с ICVT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и iShares Convertible Bond ETF (ICVT).
VRP и ICVT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VRP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Index. Фонд был запущен 1 мая 2014 г.. ICVT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index. Фонд был запущен 2 июн. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VRP и ICVT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRP и ICVT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF | -0.19% | 7.34% | 11.10% | 10.35% | -9.00% | 4.20% | 5.11% | 18.84% | -6.62% | 9.26% |
ICVT iShares Convertible Bond ETF | 3.58% | 18.10% | 10.61% | 15.35% | -20.66% | -0.66% | 61.01% | 21.76% | -0.27% | 16.38% |
Доходность по периодам
С начала года, VRP показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у ICVT с доходностью 3.58%. За последние 10 лет акции VRP уступали акциям ICVT по среднегодовой доходности: 5.43% против 12.24% соответственно.
VRP
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 5.49%
- 3 года*
- 9.37%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- 5.43%
ICVT
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -2.73%
- С начала года
- 3.58%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- 23.90%
- 3 года*
- 14.18%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- 12.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRP и ICVT
VRP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ICVT в 0.20%.
Доходность на риск
VRP vs. ICVT — Ранг доходности на риск
VRP
ICVT
Сравнение VRP c ICVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и iShares Convertible Bond ETF (ICVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRP | ICVT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.71 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 2.33 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.32 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 3.10 | -1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.80 | 10.57 | -3.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRP | ICVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.71 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.27 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.79 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.67 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между VRP и ICVT составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRP и ICVT
Дивидендная доходность VRP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что больше доходности ICVT в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF | 6.53% | 6.53% | 5.78% | 6.61% | 5.38% | 4.25% | 4.17% | 4.71% | 5.28% | 4.69% | 5.10% | 5.02% |
ICVT iShares Convertible Bond ETF | 1.48% | 1.73% | 2.19% | 1.85% | 1.93% | 7.70% | 3.98% | 1.86% | 4.82% | 2.56% | 3.06% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок VRP и ICVT
Максимальная просадка VRP за все время составила -46.04%, что больше максимальной просадки ICVT в -33.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRP и ICVT.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRP | ICVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.04% | -33.25% | -12.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.95% | -7.55% | +3.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.76% | -29.95% | +16.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.04% | -33.25% | -12.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -3.67% | +1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.34% | -9.64% | +7.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 2.21% | -1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRP и ICVT
Текущая волатильность для Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) составляет 1.75%, в то время как у iShares Convertible Bond ETF (ICVT) волатильность равна 6.74%. Это указывает на то, что VRP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRP | ICVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.75% | 6.74% | -4.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.22% | 11.65% | -9.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.16% | 14.02% | -9.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.54% | 13.20% | -6.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.53% | 15.54% | -1.01% |