Сравнение VRP с FPE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE).
VRP и FPE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VRP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Index. Фонд был запущен 1 мая 2014 г.. FPE - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 12 февр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности VRP и FPE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRP и FPE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF | -0.19% | 7.34% | 11.10% | 10.35% | -9.00% | 4.20% | 5.11% | 18.84% | -6.62% | 9.26% |
FPE First Trust Preferred Securities & Income ETF | -1.22% | 9.21% | 11.17% | 6.84% | -12.77% | 5.24% | 6.00% | 18.15% | -4.98% | 11.26% |
Доходность по периодам
С начала года, VRP показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у FPE с доходностью -1.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VRP имеют среднегодовую доходность 5.43%, а акции FPE немного отстают с 5.23%.
VRP
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 5.49%
- 3 года*
- 9.37%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- 5.43%
FPE
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 7.01%
- 3 года*
- 9.91%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- 5.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRP и FPE
VRP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FPE в 0.85%.
Доходность на риск
VRP vs. FPE — Ранг доходности на риск
VRP
FPE
Сравнение VRP c FPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRP | FPE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.32 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.82 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.31 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.72 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.80 | 6.99 | -0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRP | FPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.32 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.46 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.52 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.51 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между VRP и FPE составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRP и FPE
Дивидендная доходность VRP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что больше доходности FPE в 5.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF | 6.53% | 6.53% | 5.78% | 6.61% | 5.38% | 4.25% | 4.17% | 4.71% | 5.28% | 4.69% | 5.10% | 5.02% |
FPE First Trust Preferred Securities & Income ETF | 5.95% | 5.81% | 5.68% | 6.03% | 5.67% | 4.48% | 4.88% | 5.32% | 6.14% | 5.39% | 5.97% | 5.49% |
Просадки
Сравнение просадок VRP и FPE
Максимальная просадка VRP за все время составила -46.04%, что больше максимальной просадки FPE в -33.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRP и FPE.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRP | FPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.04% | -33.35% | -12.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.95% | -4.08% | +0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.76% | -19.65% | +5.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.04% | -33.35% | -12.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -2.99% | +1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.34% | -3.36% | +1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 1.00% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRP и FPE
Текущая волатильность для Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) составляет 1.75%, в то время как у First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) волатильность равна 2.24%. Это указывает на то, что VRP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRP | FPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.75% | 2.24% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.22% | 3.13% | -0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.16% | 5.33% | -1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.54% | 6.59% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.53% | 10.16% | +4.37% |