PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRP с EXE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VRP с EXE

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и Expand Energy Corp (EXE).

VRP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Index. Фонд был запущен 1 мая 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности VRP и EXE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и Expand Energy Corp (EXE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VRP и EXE

2026 (YTD)20252024202320222021
VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF		-0.19%7.34%11.10%10.35%-9.00%3.62%
EXE
Expand Energy Corp		0.02%14.35%33.18%-14.77%62.34%46.39%

Доходность по периодам

С начала года, VRP показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у EXE с доходностью 0.02%.

VRP

1 день
0.67%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.77%
1 год
5.49%
3 года*
9.37%
5 лет*
4.27%
10 лет*
5.43%

EXE

1 день
-1.50%
1 месяц
2.28%
С начала года
0.02%
6 месяцев
4.40%
1 год
1.69%
3 года*
16.63%
5 лет*
25.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Variable Rate Preferred ETF

Expand Energy Corp

Часто сравнивают с VRP:
VRP с PFFVVRP с JEPIVRP с FPEIVRP с SPYVRP с SCHDVRP с JBBBVRP с PSK
Часто сравнивают с EXE:
EXE с EQTEXE с ETEXE с AREXE с BEPEXE с DOVEXE с OXYEXE с TDY

Доходность на риск

VRP vs. EXE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRP
Ранг доходности на риск VRP: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRP: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRP: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRP: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRP: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRP: 7171
Ранг коэф-та Мартина
EXE
Ранг доходности на риск EXE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRP c EXE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и Expand Energy Corp (EXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRPEXEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.05

+1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

0.30

+1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.04

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

0.09

+1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.80

0.16

+6.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRP vs. EXE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRP на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа EXE равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRP и EXE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRPEXEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.05

+1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.73

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.70

-0.33

Корреляция

Корреляция между VRP и EXE составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRP и EXE

Дивидендная доходность VRP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что больше доходности EXE в 2.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF		6.53%6.53%5.78%6.61%5.38%4.25%4.17%4.71%5.28%4.69%5.10%5.02%
EXE
Expand Energy Corp		2.91%2.89%2.45%4.70%10.16%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VRP и EXE

Максимальная просадка VRP за все время составила -46.04%, что больше максимальной просадки EXE в -29.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRP и EXE.

Загрузка...

Показатели просадок

VRPEXEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.04%

-29.69%

-16.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.95%

-22.90%

+18.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.76%

-29.69%

+15.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-10.18%

+8.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-10.60%

+8.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

12.54%

-11.75%

Волатильность

Сравнение волатильности VRP и EXE

Текущая волатильность для Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) составляет 1.75%, в то время как у Expand Energy Corp (EXE) волатильность равна 8.76%. Это указывает на то, что VRP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VRPEXEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.75%

8.76%

-7.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.22%

24.93%

-22.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.16%

33.58%

-29.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.54%

35.10%

-28.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.53%

35.03%

-20.50%