PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VRP с EXE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VRP с EXE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VRP (Invesco Variable Rate Preferred ETF) is Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Index, while EXE (Expand Energy Corp) is a stock. Over the past 5 years, VRP returned 4.25%/yr vs 17.31%/yr for EXE. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VRP и EXE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и Expand Energy Corp (EXE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VRP показывает доходность 2.53%, что значительно выше, чем у EXE с доходностью -19.18%.

VRP

1 день
-0.08%
1 месяц
0.21%
6 месяцев
1.86%
С начала года
2.53%
1 год
5.74%
3 года*
9.36%
5 лет*
4.25%
10 лет*
4.99%

EXE

1 день
0.63%
1 месяц
-0.20%
6 месяцев
-10.37%
С начала года
-19.18%
1 год
-15.97%
3 года*
5.91%
5 лет*
17.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VRP и EXE

2026 (YTD)20252024202320222021
VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF		2.53%7.34%11.10%10.35%-9.00%3.51%
EXE
Expand Energy Corp		-19.18%14.35%33.18%-14.77%62.34%53.16%

Correlation

The correlation between VRP and EXE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2021 г.

0.19

The correlation between VRP and EXE shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.19 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Variable Rate Preferred ETF

Expand Energy Corp

Часто сравнивают с VRP:
VRP с PFFVVRP с SPYVRP с FPEIVRP с JEPIVRP с SCHDVRP с JBBBVRP с PSK
Часто сравнивают с EXE:
EXE с EQTEXE с ETEXE с AREXE с DOVEXE с OXYEXE с BEPEXE с TDY

Доходность на риск

VRP vs. EXE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRP
Ранг доходности на риск VRP: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRP: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRP: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRP: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRP: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRP: 7373
Ранг коэф-та Мартина
EXE
Ранг доходности на риск EXE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRP c EXE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и Expand Energy Corp (EXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VRPEXEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
-0.51

+2.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
-0.57

+3.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

0.93

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

-0.56

+2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.70

-1.07

+11.77

VRP vs. EXE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRP на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа EXE равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRP и EXE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VRP и EXE

Максимальная просадка VRP за все время составила -46.04%, что больше максимальной просадки EXE в -29.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRP и EXE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VRPEXEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.04%

-29.69%

-16.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.89%

-28.40%

+25.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.26%

-28.40%

+24.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.76%

-29.69%

+15.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-27.42%

+27.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-11.24%

+8.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

14.95%

-14.41%

Волатильность

Сравнение волатильности VRP и EXE

Текущая волатильность для Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) составляет 0.56%, в то время как у Expand Energy Corp (EXE) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что VRP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VRPEXEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.56%

6.38%

-5.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.34%

21.78%

-19.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89%

31.17%

-28.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.55%

34.87%

-28.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.53%

34.61%

-20.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRP и EXE

Дивидендная доходность VRP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что больше доходности EXE в 3.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXE
Expand Energy Corp		3.62%2.89%2.45%4.70%10.16%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF		6.22%6.53%5.78%6.61%5.38%4.25%4.17%4.71%5.28%4.69%5.10%5.02%

Часто задаваемые вопросы

VRP and EXE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EXE has higher volatility (6.38%) compared to VRP (0.56%). In terms of maximum drawdown, VRP dropped -46.04% vs EXE's -29.69%.

VRP currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VRP и EXE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор