Сравнение EXE с ET
EXE (Expand Energy Corp) and ET (Energy Transfer LP) are both stocks. Both are in the Energy sector — EXE in Oil & Gas E&P, ET in Oil & Gas Midstream. Over the past 5 years, EXE returned 16.15%/yr vs 21.90%/yr for ET. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EXE и ET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXE показывает доходность -16.53%, что значительно ниже, чем у ET с доходностью 22.86%.
EXE
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -9.08%
- С начала года
- -16.53%
- 6 месяцев
- -25.04%
- 1 год
- -20.49%
- 3 года*
- 7.60%
- 5 лет*
- 16.15%
- 10 лет*
- —
ET
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 22.86%
- 6 месяцев
- 21.25%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 24.39%
- 5 лет*
- 21.90%
- 10 лет*
- 12.65%
Сравнение доходности по годам EXE и ET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EXE Expand Energy Corp | -16.53% | 14.35% | 33.18% | -14.77% | 62.34% | 46.39% |
ET Energy Transfer LP | 22.86% | -9.37% | 53.87% | 27.87% | 55.74% | 26.43% |
Correlation
The correlation between EXE and ET is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2021 г. | 0.49 |
The correlation between EXE and ET shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EXE:
$21.93M
ET:
$67.59B
EXE:
$17.89
ET:
$1.36
EXE:
5.09
ET:
14.36
EXE:
1.17
ET:
0.78
EXE:
0.00
ET:
1.36
EXE:
$14.10B
ET:
$89.38B
EXE:
$8.89B
ET:
$20.48B
EXE:
$7.00B
ET:
$13.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXE vs. ET — Ранг доходности на риск
EXE
ET
Сравнение EXE c ET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expand Energy Corp (EXE) и Energy Transfer LP (ET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXE | ET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.19 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 1.77 | -2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 3.90 | -5.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXE | ET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | 1.09 | -1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.89 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.36 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок EXE и ET
Максимальная просадка EXE за все время составила -29.69%, что меньше максимальной просадки ET в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXE и ET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXE | ET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.69% | -87.81% | +58.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.04% | -10.02% | -15.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.04% | -24.56% | -0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.69% | -25.82% | -3.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.04% | -4.12% | -20.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.91% | -25.75% | +14.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.89% | 4.55% | +10.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXE и ET
Expand Energy Corp (EXE) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Energy Transfer LP (ET) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что EXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXE | ET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 5.97% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.00% | 11.89% | +11.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.64% | 16.42% | +15.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.10% | 24.90% | +10.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.77% | 35.04% | -0.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXE и ET
Дивидендная доходность EXE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности ET в 6.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET Energy Transfer LP | 6.83% | 7.97% | 6.51% | 8.95% | 7.33% | 7.41% | 17.27% | 9.51% | 9.24% | 6.66% | 5.90% | 7.42% |
EXE Expand Energy Corp | 3.50% | 2.89% | 2.45% | 4.70% | 10.16% | 1.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXE и ET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Expand Energy Corp и Energy Transfer LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EXE и ET
EXE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 3.71B при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 84.3%.
ET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о валовой прибыли в 6.62B при выручке в 27.77B, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.
EXE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expand Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 1.53B при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 34.8%.
ET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила об операционной прибыли в 2.98B при выручке в 27.77B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.
EXE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 1.16B при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 26.4%.
ET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о чистой прибыли в 1.25B при выручке в 27.77B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
Часто задаваемые вопросы
EXE and ET have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EXE has higher volatility (6.99%) compared to ET (5.97%). In terms of maximum drawdown, EXE dropped -29.69% vs ET's -87.81%.
ET currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EXE и ET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор