PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXE с DOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EXE с DOV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EXE (Expand Energy Corp) and DOV (Dover Corporation) are both stocks. EXE operates in Oil & Gas E&P (Energy), while DOV operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, EXE returned 16.15%/yr vs 8.20%/yr for DOV. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EXE и DOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Expand Energy Corp (EXE) и Dover Corporation (DOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXE показывает доходность -16.53%, что значительно ниже, чем у DOV с доходностью 9.88%.

EXE

1 день
-0.51%
1 месяц
-9.08%
С начала года
-16.53%
6 месяцев
-25.04%
1 год
-20.49%
3 года*
7.60%
5 лет*
16.15%
10 лет*
—

DOV

1 день
0.79%
1 месяц
-3.09%
С начала года
9.88%
6 месяцев
12.75%
1 год
21.22%
3 года*
16.47%
5 лет*
8.20%
10 лет*
16.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXE и DOV

2026 (YTD)20252024202320222021
EXE
Expand Energy Corp		-16.53%14.35%33.18%-14.77%62.34%46.39%
DOV
Dover Corporation		9.88%5.24%23.35%15.22%-24.34%49.85%

Correlation

The correlation between EXE and DOV is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2021 г.

0.24

The correlation between EXE and DOV shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EXE:

$21.93M

DOV:

$29.01B

EPS

EXE:

$17.89

DOV:

$8.01

Коэффициент P/E

EXE:

5.09

DOV:

26.65

Коэффициент P/S

EXE:

1.17

DOV:

3.55

Коэффициент P/B

EXE:

0.00

DOV:

3.87

Общая выручка (12 мес.)

EXE:

$14.10B

DOV:

$8.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

EXE:

$8.89B

DOV:

$3.27B

EBITDA (12 мес.)

EXE:

$7.00B

DOV:

$1.78B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Expand Energy Corp

Dover Corporation

Часто сравнивают с EXE:
EXE с EQTEXE с ETEXE с VRPEXE с AREXE с BEPEXE с OXYEXE с FANG
Часто сравнивают с DOV:
DOV с HUBBDOV с GGGDOV с VOODOV с ROPDOV с GWWDOV с IEXDOV с SCHD

Доходность на риск

EXE vs. DOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXE
Ранг доходности на риск EXE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXE: 88
Ранг коэф-та Мартина
DOV
Ранг доходности на риск DOV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOV: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOV: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXE c DOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expand Energy Corp (EXE) и Dover Corporation (DOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXEDOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.65
0.89

-1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.79
1.52

-2.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.17

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

1.39

-2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

3.22

-4.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXE vs. DOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXE на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа DOV равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXE и DOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXEDOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

0.89

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.33

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.46

+0.10

Просадки

Сравнение просадок EXE и DOV

Максимальная просадка EXE за все время составила -29.69%, что меньше максимальной просадки DOV в -58.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXE и DOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXEDOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.69%

-58.22%

+28.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.04%

-15.34%

-9.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.04%

-26.59%

+1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.69%

-35.56%

+5.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.04%

-8.05%

-16.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.91%

-13.15%

+2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.89%

6.62%

+8.27%

Волатильность

Сравнение волатильности EXE и DOV

Expand Energy Corp (EXE) и Dover Corporation (DOV) имеют волатильность 6.99% и 6.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXEDOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

6.66%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.00%

18.07%

+4.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.64%

24.01%

+7.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.10%

24.80%

+10.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.77%

26.77%

+8.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXE и DOV

Дивидендная доходность EXE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности DOV в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOV
Dover Corporation		0.97%1.06%1.09%1.32%1.48%1.10%1.56%1.68%2.55%1.80%2.30%2.67%
EXE
Expand Energy Corp		3.50%2.89%2.45%4.70%10.16%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EXE и DOV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Expand Energy Corp и Dover Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
4.40B
2.05B
(EXE) Общая выручка
(DOV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EXE и DOV

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Expand Energy Corp и Dover Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
84.3%
38.9%
Активы портфеля
EXE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 3.71B при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 84.3%.

DOV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dover Corporation сообщила о валовой прибыли в 798.14M при выручке в 2.05B, что соответствует валовой рентабельности в 38.9%.

EXE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expand Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 1.53B при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 34.8%.

DOV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dover Corporation сообщила об операционной прибыли в 305.91M при выручке в 2.05B, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.

EXE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 1.16B при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 26.4%.

DOV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dover Corporation сообщила о чистой прибыли в 238.43M при выручке в 2.05B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.

Часто задаваемые вопросы

EXE and DOV have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EXE has higher volatility (6.99%) compared to DOV (6.66%). In terms of maximum drawdown, EXE dropped -29.69% vs DOV's -58.22%.

DOV currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXE и DOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор