PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EXE с DOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EXE с DOV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EXE (Expand Energy Corp) and DOV (Dover Corporation) are both stocks. EXE operates in Oil & Gas E&P (Energy), while DOV operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, EXE returned 15.82%/yr vs 5.72%/yr for DOV. Their 0.23 correlation means their historical movements had little consistent relationship.

Доходность

Сравнение доходности EXE и DOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Expand Energy Corp (EXE) и Dover Corporation (DOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXE показывает доходность -16.76%, что значительно ниже, чем у DOV с доходностью 8.28%.

EXE

1 день
-2.42%
1 месяц
2.17%
6 месяцев
-15.86%
С начала года
-16.76%
1 год
-7.23%
3 года*
5.03%
5 лет*
15.82%
10 лет*
—
Всё время*
19.76%

DOV

1 день
0.22%
1 месяц
-2.02%
6 месяцев
-3.92%
С начала года
8.28%
1 год
19.99%
3 года*
15.24%
5 лет*
5.72%
10 лет*
15.51%
Всё время*
12.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DOV

Dover Corporation
$326.61M$258.72M$226.75M

EXE

Expand Energy Corp
$353.65M$361.41M$333.16M

Сравнение доходности по годам EXE и DOV

2026 (YTD)20252024202320222021
EXE
Expand Energy Corp		-16.76%14.35%33.18%-14.77%62.34%53.16%
DOV
Dover Corporation		8.28%5.24%23.35%15.22%-24.34%52.88%

Correlation

The correlation between EXE and DOV is -0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.09

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.14

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2021 г.

0.23

The correlation between EXE and DOV shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EXE:

$21.03B

DOV:

$28.34B

EPS

EXE:

$11.59

DOV:

$8.29

Коэффициент P/E

EXE:

7.84

DOV:

25.38

Коэффициент P/S

EXE:

1.63

DOV:

3.42

Коэффициент P/B

EXE:

1.12

DOV:

3.70

Общая выручка (12 мес.)

EXE:

$13.37B

DOV:

$8.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

EXE:

$8.44B

DOV:

$3.33B

EBITDA (12 мес.)

EXE:

$6.60B

DOV:

$1.80B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Expand Energy Corp

Dover Corporation

Часто сравнивают с EXE:
EXE с EQTEXE с ETEXE с AREXE с VRPEXE с OXYEXE с BEPEXE с TDY
Часто сравнивают с DOV:
DOV с HUBBDOV с GGGDOV с ROPDOV с VOODOV с GWWDOV с IEXDOV с SCHD

Доходность на риск

EXE vs. DOV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EXE
Ранг доходности на риск EXE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
DOV
Ранг доходности на риск DOV: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOV: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOV: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EXE c DOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expand Energy Corp (EXE) и Dover Corporation (DOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EXEDOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
0.76

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.14
1.26

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.15

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

1.36

-1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.46

3.22

-3.68

EXE vs. DOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXE на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа DOV равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXE и DOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EXE и DOV

Максимальная просадка EXE за все время составила -29.69%, что меньше максимальной просадки DOV в -58.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXE и DOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXEDOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.69%

-58.22%

+28.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.43%

-14.82%

-13.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.43%

-26.59%

-1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.69%

-35.56%

+5.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.24%

-9.39%

-15.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.38%

-13.12%

+1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.62%

6.23%

+9.39%

Волатильность

Сравнение волатильности EXE и DOV

Текущая волатильность для Expand Energy Corp (EXE) составляет 9.02%, в то время как у Dover Corporation (DOV) волатильность равна 11.09%. Это указывает на то, что EXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXEDOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.02%

11.09%

-2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.12%

20.56%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.57%

26.49%

+4.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.91%

25.16%

+9.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.62%

26.84%

+7.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXE и DOV

Дивидендная доходность EXE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности DOV в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOV
Dover Corporation		0.99%1.06%1.09%1.32%1.48%1.10%1.56%1.68%2.55%1.80%2.30%2.67%
EXE
Expand Energy Corp		3.51%2.89%2.45%4.70%10.16%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EXE и DOV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Expand Energy Corp и Dover Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EXE и DOV

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Expand Energy Corp и Dover Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
EXE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 2.33B при выручке в 2.96B, что соответствует валовой рентабельности в 78.6%.

DOV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Dover Corporation сообщила о валовой прибыли в 880.61M при выручке в 2.19B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.

EXE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Expand Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 661.00M при выручке в 2.96B, что соответствует операционной рентабельности 22.3%.

DOV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Dover Corporation сообщила об операционной прибыли в 391.79M при выручке в 2.19B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.

EXE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 522.00M при выручке в 2.96B, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.

DOV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Dover Corporation сообщила о чистой прибыли в 312.25M при выручке в 2.19B, что соответствует чистой рентабельности 14.3%.

Часто задаваемые вопросы

EXE and DOV have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DOV has higher volatility (11.09%) compared to EXE (9.02%). In terms of maximum drawdown, EXE dropped -29.69% vs DOV's -58.22%.

DOV currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXE и DOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор