Сравнение EXE с BEP
EXE (Expand Energy Corp) and BEP (Brookfield Renewable Partners L.P.) are both stocks. EXE operates in Oil & Gas E&P (Energy), while BEP operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 5 years, EXE returned 16.15%/yr vs 3.51%/yr for BEP. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EXE и BEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXE показывает доходность -16.53%, что значительно ниже, чем у BEP с доходностью 38.52%.
EXE
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -9.08%
- С начала года
- -16.53%
- 6 месяцев
- -25.04%
- 1 год
- -20.49%
- 3 года*
- 7.60%
- 5 лет*
- 16.15%
- 10 лет*
- —
BEP
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 12.73%
- С начала года
- 38.52%
- 6 месяцев
- 34.00%
- 1 год
- 55.90%
- 3 года*
- 11.17%
- 5 лет*
- 3.51%
- 10 лет*
- 14.52%
Сравнение доходности по годам EXE и BEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EXE Expand Energy Corp | -16.53% | 14.35% | 33.18% | -14.77% | 62.34% | 46.39% |
BEP Brookfield Renewable Partners L.P. | 38.52% | 25.65% | -8.23% | 9.02% | -26.48% | -20.59% |
Correlation
The correlation between EXE and BEP is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2021 г. | 0.16 |
The correlation between EXE and BEP shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.17 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EXE:
$21.93M
BEP:
$11.08B
EXE:
$17.89
BEP:
$0.66
EXE:
5.09
BEP:
55.24
EXE:
1.17
BEP:
1.66
EXE:
0.00
BEP:
2.99
EXE:
$14.10B
BEP:
$6.37B
EXE:
$8.89B
BEP:
$2.19B
EXE:
$7.00B
BEP:
$4.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXE vs. BEP — Ранг доходности на риск
EXE
BEP
Сравнение EXE c BEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expand Energy Corp (EXE) и Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXE | BEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.33 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 3.94 | -4.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 9.03 | -10.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXE | BEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | 1.89 | -2.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.11 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.54 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок EXE и BEP
Максимальная просадка EXE за все время составила -29.69%, что меньше максимальной просадки BEP в -53.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXE и BEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXE | BEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.69% | -53.85% | +24.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.04% | -14.25% | -10.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.04% | -35.58% | +10.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.69% | -47.46% | +17.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.04% | -3.41% | -21.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.91% | -13.63% | +2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.89% | 6.21% | +8.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXE и BEP
Expand Energy Corp (EXE) и Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP) имеют волатильность 6.99% и 6.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXE | BEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 6.80% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.00% | 19.38% | +3.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.64% | 29.91% | +1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.10% | 30.94% | +4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.77% | 29.99% | +4.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXE и BEP
Дивидендная доходность EXE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности BEP в 4.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEP Brookfield Renewable Partners L.P. | 4.19% | 5.53% | 6.23% | 5.14% | 5.05% | 4.42% | 2.68% | 4.42% | 7.57% | 5.36% | 5.99% | 6.34% |
EXE Expand Energy Corp | 3.50% | 2.89% | 2.45% | 4.70% | 10.16% | 1.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXE и BEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Expand Energy Corp и Brookfield Renewable Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EXE и BEP
EXE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 3.71B при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 84.3%.
BEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Renewable Partners L.P. сообщила о валовой прибыли в 210.05M при выручке в 1.52B, что соответствует валовой рентабельности в 13.8%.
EXE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expand Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 1.53B при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 34.8%.
BEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Renewable Partners L.P. сообщила об операционной прибыли в 138.06M при выручке в 1.52B, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.
EXE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 1.16B при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 26.4%.
BEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Renewable Partners L.P. сообщила о чистой прибыли в -113.41M при выручке в 1.52B, что соответствует чистой рентабельности -7.5%.
Часто задаваемые вопросы
EXE and BEP have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EXE has higher volatility (6.99%) compared to BEP (6.80%). In terms of maximum drawdown, EXE dropped -29.69% vs BEP's -53.85%.
BEP currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EXE и BEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор