PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXE с EQT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EXE с EQT

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

EXE (Expand Energy Corp) and EQT (EQT Corporation) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. Over the past 5 years, EXE returned 16.07%/yr vs 20.13%/yr for EQT. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности EXE и EQT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Expand Energy Corp (EXE) и EQT Corporation (EQT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXE показывает доходность -18.79%, что значительно ниже, чем у EQT с доходностью -3.41%.

EXE

1 день
-0.15%
1 месяц
-9.54%
С начала года
-18.79%
6 месяцев
-17.91%
1 год
-25.37%
3 года*
6.19%
5 лет*
16.07%
10 лет*
—

EQT

1 день
-0.35%
1 месяц
-11.12%
С начала года
-3.41%
6 месяцев
-3.93%
1 год
-13.68%
3 года*
11.09%
5 лет*
20.13%
10 лет*
3.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXE и EQT

2026 (YTD)20252024202320222021
EXE
Expand Energy Corp		-18.79%14.35%33.18%-14.77%62.34%53.16%
EQT
EQT Corporation		-3.41%17.64%21.41%16.20%57.64%32.58%

Correlation

The correlation between EXE and EQT is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2021 г.

0.75

The correlation between EXE and EQT has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EXE:

$21.33M

EQT:

$32.18B

EPS

EXE:

$17.89

EQT:

$5.40

Коэффициент P/E

EXE:

4.95

EQT:

9.53

Коэффициент P/S

EXE:

1.13

EQT:

3.18

Коэффициент P/B

EXE:

0.00

EQT:

1.28

Общая выручка (12 мес.)

EXE:

$14.10B

EQT:

$10.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

EXE:

$8.89B

EQT:

$6.43B

EBITDA (12 мес.)

EXE:

$7.00B

EQT:

$7.48B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Expand Energy Corp

EQT Corporation

Часто сравнивают с EXE:
EXE с ETEXE с VRPEXE с AREXE с DOVEXE с BEPEXE с OXYEXE с TDY
Часто сравнивают с EQT:
EQT с LNGEQT с ETEQT с AREQT с DVNEQT с WMBEQT с CRKEQT с HES

Доходность на риск

EXE vs. EQT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXE
Ранг доходности на риск EXE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXE: 44
Ранг коэф-та Мартина
EQT
Ранг доходности на риск EQT: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQT: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQT: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQT: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQT: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQT: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXE c EQT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expand Energy Corp (EXE) и EQT Corporation (EQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EXEEQTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.81
-0.43

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.07
-0.40

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

0.95

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

-0.55

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.66

-1.19

-0.47

EXE vs. EQT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXE на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа EQT равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXE и EQT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EXE и EQT

Максимальная просадка EXE за все время составила -29.69%, что меньше максимальной просадки EQT в -91.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXE и EQT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXEEQTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.69%

-91.51%

+61.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.40%

-25.12%

-3.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.40%

-31.62%

+3.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.69%

-42.56%

+12.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-88.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.07%

-24.00%

-3.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.07%

-23.34%

+12.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.17%

12.11%

+4.06%

Волатильность

Сравнение волатильности EXE и EQT

Expand Energy Corp (EXE) и EQT Corporation (EQT) имеют волатильность 6.64% и 6.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXEEQTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

6.65%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.97%

20.88%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.60%

32.32%

-0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.07%

42.59%

-7.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.71%

48.92%

-14.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXE и EQT

Дивидендная доходность EXE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности EQT в 1.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQT
EQT Corporation		1.27%1.19%1.37%1.57%1.63%0.00%0.24%1.10%0.42%0.21%0.18%0.23%
EXE
Expand Energy Corp		3.60%2.89%2.45%4.70%10.16%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EXE и EQT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Expand Energy Corp и EQT Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
4.40B
3.38B
(EXE) Общая выручка
(EQT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EXE и EQT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Expand Energy Corp и EQT Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
84.3%
98.4%
Активы портфеля
EXE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 3.71B при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 84.3%.

EQT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.32B при выручке в 3.38B, что соответствует валовой рентабельности в 98.4%.

EXE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expand Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 1.53B при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 34.8%.

EQT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.04B при выручке в 3.38B, что соответствует операционной рентабельности 60.3%.

EXE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 1.16B при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 26.4%.

EQT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 3.38B, что соответствует чистой рентабельности 46.0%.

Часто задаваемые вопросы

EXE and EQT have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EQT has higher volatility (6.65%) compared to EXE (6.64%). In terms of maximum drawdown, EXE dropped -29.69% vs EQT's -91.51%.

EQT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.43 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXE и EQT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор