PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXE с EQT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EXE с EQT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EXE (Expand Energy Corp) and EQT (EQT Corporation) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. Over the past 5 years, EXE returned 16.74%/yr vs 22.48%/yr for EQT. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности EXE и EQT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Expand Energy Corp (EXE) и EQT Corporation (EQT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXE показывает доходность -14.39%, что значительно ниже, чем у EQT с доходностью 3.64%.

EXE

1 день
2.56%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-14.39%
6 месяцев
-22.62%
1 год
-17.04%
3 года*
9.40%
5 лет*
16.74%
10 лет*
—

EQT

1 день
1.41%
1 месяц
-5.66%
С начала года
3.64%
6 месяцев
-7.52%
1 год
0.71%
3 года*
16.95%
5 лет*
22.48%
10 лет*
4.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXE и EQT

2026 (YTD)20252024202320222021
EXE
Expand Energy Corp		-14.39%14.35%33.18%-14.77%62.34%46.39%
EQT
EQT Corporation		3.64%17.64%21.41%16.20%57.64%30.05%

Correlation

The correlation between EXE and EQT is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2021 г.

0.75

The correlation between EXE and EQT has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EXE:

$22.49M

EQT:

$34.53B

EPS

EXE:

$17.89

EQT:

$5.40

Коэффициент P/E

EXE:

5.22

EQT:

10.22

Коэффициент P/S

EXE:

1.20

EQT:

3.41

Коэффициент P/B

EXE:

0.00

EQT:

1.37

Общая выручка (12 мес.)

EXE:

$14.10B

EQT:

$10.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

EXE:

$8.89B

EQT:

$6.43B

EBITDA (12 мес.)

EXE:

$7.00B

EQT:

$7.48B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Expand Energy Corp

EQT Corporation

Часто сравнивают с EXE:
EXE с ETEXE с VRPEXE с AREXE с BEPEXE с DOVEXE с OXYEXE с FANG
Часто сравнивают с EQT:
EQT с LNGEQT с ETEQT с AREQT с DVNEQT с WMBEQT с CRKEQT с HES

Доходность на риск

EXE vs. EQT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXE
Ранг доходности на риск EXE: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
EQT
Ранг доходности на риск EQT: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQT: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQT: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQT: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQT: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQT: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXE c EQT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expand Energy Corp (EXE) и EQT Corporation (EQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXEEQTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.54
0.02

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.60
0.26

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.03

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.68

0.04

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.14

0.07

-1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXE vs. EQT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXE на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа EQT равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXE и EQT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXEEQTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

0.02

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.53

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.30

+0.28

Просадки

Сравнение просадок EXE и EQT

Максимальная просадка EXE за все время составила -29.69%, что меньше максимальной просадки EQT в -91.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXE и EQT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXEEQTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.69%

-91.51%

+61.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.04%

-19.59%

-5.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.04%

-31.62%

+6.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.69%

-42.56%

+12.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-88.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.12%

-18.45%

-4.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.92%

-23.34%

+12.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.96%

10.94%

+4.02%

Волатильность

Сравнение волатильности EXE и EQT

Expand Energy Corp (EXE) и EQT Corporation (EQT) имеют волатильность 7.57% и 7.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXEEQTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

7.87%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.96%

21.57%

+1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.74%

32.57%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.11%

42.80%

-7.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.77%

48.91%

-14.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXE и EQT

Дивидендная доходность EXE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности EQT в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQT
EQT Corporation		1.18%1.19%1.37%1.57%1.63%0.00%0.24%1.10%0.42%0.21%0.18%0.23%
EXE
Expand Energy Corp		3.42%2.89%2.45%4.70%10.16%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EXE и EQT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Expand Energy Corp и EQT Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
4.40B
3.38B
(EXE) Общая выручка
(EQT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EXE и EQT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Expand Energy Corp и EQT Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
84.3%
98.4%
Активы портфеля
EXE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 3.71B при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 84.3%.

EQT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.32B при выручке в 3.38B, что соответствует валовой рентабельности в 98.4%.

EXE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expand Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 1.53B при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 34.8%.

EQT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.04B при выручке в 3.38B, что соответствует операционной рентабельности 60.3%.

EXE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 1.16B при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 26.4%.

EQT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 3.38B, что соответствует чистой рентабельности 46.0%.

Часто задаваемые вопросы

EXE and EQT have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EQT has higher volatility (7.87%) compared to EXE (7.57%). In terms of maximum drawdown, EXE dropped -29.69% vs EQT's -91.51%.

EQT currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXE и EQT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор