Сравнение EXE с TDY
EXE (Expand Energy Corp) and TDY (Teledyne Technologies Incorporated) are both stocks. EXE operates in Oil & Gas E&P (Energy), while TDY operates in Scientific & Technical Instruments (Technology). Over the past 5 years, EXE returned 16.74%/yr vs 7.94%/yr for TDY. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EXE и TDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXE показывает доходность -14.39%, что значительно ниже, чем у TDY с доходностью 21.12%.
EXE
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -14.39%
- 6 месяцев
- -22.62%
- 1 год
- -17.04%
- 3 года*
- 9.40%
- 5 лет*
- 16.74%
- 10 лет*
- —
TDY
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- 21.12%
- 6 месяцев
- 19.42%
- 1 год
- 24.19%
- 3 года*
- 16.51%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- 19.93%
Сравнение доходности по годам EXE и TDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EXE Expand Energy Corp | -14.39% | 14.35% | 33.18% | -14.77% | 62.34% | 46.39% |
TDY Teledyne Technologies Incorporated | 21.12% | 10.04% | 4.00% | 11.60% | -8.46% | 12.51% |
Correlation
The correlation between EXE and TDY is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2021 г. | 0.24 |
Over the past year, the correlation between EXE and TDY has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.24, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
EXE:
$17.89
TDY:
$18.89
EXE:
5.22
TDY:
32.75
EXE:
1.20
TDY:
4.79
EXE:
$14.10B
TDY:
$6.12B
EXE:
$8.89B
TDY:
$2.40B
EXE:
$7.00B
TDY:
$1.49B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXE vs. TDY — Ранг доходности на риск
EXE
TDY
Сравнение EXE c TDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expand Energy Corp (EXE) и Teledyne Technologies Incorporated (TDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXE | TDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.19 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 1.32 | -2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 3.09 | -4.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXE | TDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | 1.00 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.33 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.45 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок EXE и TDY
Максимальная просадка EXE за все время составила -29.69%, что меньше максимальной просадки TDY в -66.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXE и TDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXE | TDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.69% | -66.17% | +36.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.04% | -18.39% | -6.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.04% | -18.77% | -6.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.69% | -32.24% | +2.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.12% | -10.17% | -12.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.92% | -17.45% | +6.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.96% | 7.85% | +7.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXE и TDY
Текущая волатильность для Expand Energy Corp (EXE) составляет 7.57%, в то время как у Teledyne Technologies Incorporated (TDY) волатильность равна 8.39%. Это указывает на то, что EXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXE | TDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.57% | 8.39% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.96% | 20.02% | +2.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.74% | 24.42% | +7.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.11% | 24.26% | +10.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.77% | 27.62% | +7.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXE и TDY
Дивидендная доходность EXE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, тогда как TDY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
EXE Expand Energy Corp | 3.42% | 2.89% | 2.45% | 4.70% | 10.16% | 1.74% |
TDY Teledyne Technologies Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXE и TDY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Expand Energy Corp и Teledyne Technologies Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EXE и TDY
EXE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 3.71B при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 84.3%.
TDY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teledyne Technologies Incorporated сообщила о валовой прибыли в 474.60M при выручке в 1.61B, что соответствует валовой рентабельности в 29.4%.
EXE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expand Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 1.53B при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 34.8%.
TDY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teledyne Technologies Incorporated сообщила об операционной прибыли в 329.50M при выручке в 1.61B, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.
EXE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 1.16B при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 26.4%.
TDY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teledyne Technologies Incorporated сообщила о чистой прибыли в 275.60M при выручке в 1.61B, что соответствует чистой рентабельности 17.1%.
Часто задаваемые вопросы
EXE and TDY have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TDY has higher volatility (8.39%) compared to EXE (7.57%). In terms of maximum drawdown, EXE dropped -29.69% vs TDY's -66.17%.
TDY currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EXE и TDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор