Сравнение VRP с DRSK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и Aptus Defined Risk ETF (DRSK).
VRP и DRSK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VRP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Index. Фонд был запущен 1 мая 2014 г.. DRSK - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 8 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности VRP и DRSK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRP и DRSK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF | 0.22% | 7.34% | 11.10% | 10.35% | -9.00% | 4.20% | 5.11% | 18.84% | -7.16% |
DRSK Aptus Defined Risk ETF | -3.09% | 7.67% | 12.50% | 2.08% | -9.57% | 0.88% | 13.80% | 12.64% | 2.40% |
Доходность по периодам
С начала года, VRP показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у DRSK с доходностью -3.09%.
VRP
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 5.88%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 5.47%
DRSK
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -3.09%
- 6 месяцев
- -5.22%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- 5.53%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRP и DRSK
VRP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DRSK в 0.79%.
Доходность на риск
VRP vs. DRSK — Ранг доходности на риск
VRP
DRSK
Сравнение VRP c DRSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и Aptus Defined Risk ETF (DRSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRP | DRSK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 0.44 | +0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 0.70 | +1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.08 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 0.58 | +0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.41 | 1.58 | +5.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRP | DRSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 0.44 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.25 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.69 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между VRP и DRSK составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRP и DRSK
Дивидендная доходность VRP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, что больше доходности DRSK в 3.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF | 6.51% | 6.53% | 5.78% | 6.61% | 5.38% | 4.25% | 4.17% | 4.71% | 5.28% | 4.69% | 5.10% | 5.02% |
DRSK Aptus Defined Risk ETF | 3.88% | 3.67% | 3.31% | 3.57% | 1.93% | 2.64% | 5.69% | 3.04% | 2.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VRP и DRSK
Максимальная просадка VRP за все время составила -46.04%, что больше максимальной просадки DRSK в -19.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRP и DRSK.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRP | DRSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.04% | -19.87% | -26.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.95% | -7.20% | +3.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.76% | -19.87% | +6.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.46% | -6.14% | +4.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.34% | -4.26% | +1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 2.66% | -1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRP и DRSK
Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и Aptus Defined Risk ETF (DRSK) имеют волатильность 1.82% и 1.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRP | DRSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.82% | 1.76% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.25% | 5.46% | -3.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.18% | 8.08% | -3.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.54% | 7.22% | -0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.53% | 7.00% | +7.53% |