PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRP с CWB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VRP с CWB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB).

VRP и CWB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VRP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Index. Фонд был запущен 1 мая 2014 г.. CWB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Convertibles Liquid Bond. Фонд был запущен 14 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VRP и CWB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VRP и CWB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF		-0.19%7.34%11.10%10.35%-9.00%4.20%5.11%18.84%-6.62%9.26%
CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF		2.86%16.61%10.06%14.49%-20.81%2.18%53.39%22.39%-2.00%15.69%

Доходность по периодам

С начала года, VRP показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у CWB с доходностью 2.86%. За последние 10 лет акции VRP уступали акциям CWB по среднегодовой доходности: 5.43% против 11.06% соответственно.

VRP

1 день
0.67%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.77%
1 год
5.49%
3 года*
9.37%
5 лет*
4.27%
10 лет*
5.43%

CWB

1 день
2.79%
1 месяц
-2.88%
С начала года
2.86%
6 месяцев
1.95%
1 год
21.54%
3 года*
13.06%
5 лет*
3.66%
10 лет*
11.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Variable Rate Preferred ETF

SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF

Часто сравнивают с VRP:
VRP с PFFVVRP с JEPIVRP с FPEIVRP с SPYVRP с SCHDVRP с JBBBVRP с PSK
Часто сравнивают с CWB:
CWB с ICVTCWB с ANGLCWB с PFFCWB с VCITCWB с SCHDCWB с VCLTCWB с GLD

Сравнение комиссий VRP и CWB

VRP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CWB в 0.40%.

VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF
CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF

Доходность на риск

VRP vs. CWB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRP
Ранг доходности на риск VRP: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRP: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRP: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRP: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRP: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRP: 7171
Ранг коэф-та Мартина
CWB
Ранг доходности на риск CWB: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWB: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWB: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWB: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWB: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWB: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRP c CWB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRPCWBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.50

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

2.07

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.28

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

2.80

-1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.80

9.27

-2.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRP vs. CWB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRP на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CWB равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRP и CWB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRPCWBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.50

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.29

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.77

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.84

-0.47

Корреляция

Корреляция между VRP и CWB составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRP и CWB

Дивидендная доходность VRP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что больше доходности CWB в 1.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF		6.53%6.53%5.78%6.61%5.38%4.25%4.17%4.71%5.28%4.69%5.10%5.02%
CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF		1.63%1.69%1.85%1.97%2.21%1.97%2.34%3.03%6.17%4.25%4.60%7.52%

Просадки

Сравнение просадок VRP и CWB

Максимальная просадка VRP за все время составила -46.04%, что больше максимальной просадки CWB в -32.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRP и CWB.

Загрузка...

Показатели просадок

VRPCWBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.04%

-32.06%

-13.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.95%

-7.52%

+3.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.76%

-28.41%

+14.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.04%

-32.06%

-13.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-4.16%

+2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-6.22%

+3.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

2.27%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности VRP и CWB

Текущая волатильность для Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) составляет 1.75%, в то время как у SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что VRP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VRPCWBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.75%

6.36%

-4.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.22%

11.48%

-9.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.16%

14.38%

-10.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.54%

12.85%

-6.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.53%

14.33%

+0.20%