Сравнение VRIG с XONE
VRIG (Invesco Variable Rate Investment Grade ETF) and XONE (BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF) are both exchange-traded funds - VRIG is a Ultrashort Bond fund actively managed by Invesco, while XONE is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 1 Year Target Duration Index. VRIG is actively managed, while XONE is passively managed. Over the past 3 years, VRIG returned 5.92%/yr vs 4.51%/yr for XONE. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. VRIG charges 0.30%/yr vs 0.03%/yr for XONE.
Доходность
Сравнение доходности VRIG и XONE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRIG показывает доходность 2.06%, что значительно выше, чем у XONE с доходностью 1.16%.
VRIG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 4.90%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 4.47%
- 10 лет*
- —
XONE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 1.16%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VRIG и XONE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | 2.06% | 5.05% | 6.81% | 7.37% | 1.09% |
XONE BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 1.16% | 4.41% | 4.83% | 4.74% | 0.57% |
Correlation
The correlation between VRIG and XONE is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2022 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRIG vs. XONE — Ранг доходности на риск
VRIG
XONE
Сравнение VRIG c XONE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) и BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRIG | XONE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +10.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 5.30 | 3.17 | +2.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 61.60 | 22.32 | +39.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 314.76 | 116.52 | +198.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VRIG и XONE
Максимальная просадка VRIG за все время составила -13.04%, что больше максимальной просадки XONE в -0.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRIG и XONE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRIG | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.04% | -0.40% | -12.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.08% | -0.16% | +0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.78% | -0.28% | -0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.10% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.27% | -0.05% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 0.03% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRIG и XONE
Текущая волатильность для Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) составляет 0.11%, в то время как у BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) волатильность равна 0.18%. Это указывает на то, что VRIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XONE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRIG | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.11% | 0.18% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.35% | 0.37% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49% | 0.56% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.29% | 0.86% | +0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.79% | 0.86% | +2.93% |
Сравнение комиссий VRIG и XONE
VRIG берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XONE в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRIG и XONE
Дивидендная доходность VRIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности XONE в 4.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | 4.71% | 4.99% | 6.09% | 5.97% | 2.39% | 0.78% | 1.57% | 3.12% | 2.89% | 2.31% | 0.60% |
XONE BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 4.06% | 4.33% | 5.21% | 4.46% | 1.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VRIG and XONE have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XONE has higher volatility (0.18%) compared to VRIG (0.11%). In terms of maximum drawdown, VRIG dropped -13.04% vs XONE's -0.40%.
On 3-year performance, VRIG leads with 5.92% vs 4.51% for XONE. On fees, XONE is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, VRIG has performed better with a 5.92% return vs 4.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XONE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.30% for VRIG.
VRIG has the higher dividend yield at 4.71%, compared with 4.06% for XONE.
VRIG is categorized as Ultrashort Bond, while XONE is Government Bonds. They also come from different issuers: Invesco and BondBloxx. Their fees differ too: 0.30% for VRIG and 0.03% for XONE.
VRIG currently has the higher Sharpe Ratio (10.07 vs 6.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRIG и XONE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор