PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VRIG с LQDH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VRIG и LQDH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) и iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.93%
2.93%
VRIG
LQDH

Доходность по периодам

С начала года, VRIG показывает доходность 6.03%, что значительно ниже, чем у LQDH с доходностью 6.72%.


VRIG

С начала года

6.03%

1 месяц

0.52%

6 месяцев

2.93%

1 год

7.15%

5 лет (среднегодовая)

3.51%

10 лет (среднегодовая)

N/A

LQDH

С начала года

6.72%

1 месяц

0.57%

6 месяцев

2.93%

1 год

8.22%

5 лет (среднегодовая)

4.47%

10 лет (среднегодовая)

3.61%

Основные характеристики


VRIGLQDH
Коэф-т Шарпа8.963.00
Коэф-т Сортино19.374.48
Коэф-т Омега4.451.62
Коэф-т Кальмара36.464.65
Коэф-т Мартина242.7222.93
Индекс Язвы0.03%0.37%
Дневная вол-ть0.81%2.82%
Макс. просадка-13.04%-24.63%
Текущая просадка0.00%-0.52%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VRIG и LQDH

VRIG берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии LQDH в 0.25%.


VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
График комиссии VRIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии LQDH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между VRIG и LQDH составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VRIG c LQDH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) и iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VRIG, с текущим значением в 8.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.963.00
Коэффициент Сортино VRIG, с текущим значением в 19.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.0019.374.48
Коэффициент Омега VRIG, с текущим значением в 4.45, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.004.451.62
Коэффициент Кальмара VRIG, с текущим значением в 36.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0036.464.65
Коэффициент Мартина VRIG, с текущим значением в 242.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00242.7222.93
VRIG
LQDH

Показатель коэффициента Шарпа VRIG на текущий момент составляет 8.96, что выше коэффициента Шарпа LQDH равного 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRIG и LQDH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.96
3.00
VRIG
LQDH

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRIG и LQDH

Дивидендная доходность VRIG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что меньше доходности LQDH в 8.02%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
6.18%5.96%2.39%0.77%1.56%3.13%2.89%2.31%0.60%0.00%0.00%
LQDH
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
8.02%7.69%3.73%1.64%2.22%3.09%5.08%2.37%2.33%2.98%2.19%

Просадки

Сравнение просадок VRIG и LQDH

Максимальная просадка VRIG за все время составила -13.04%, что меньше максимальной просадки LQDH в -24.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRIG и LQDH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.52%
VRIG
LQDH

Волатильность

Сравнение волатильности VRIG и LQDH

Текущая волатильность для Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) составляет 0.21%, в то время как у iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) волатильность равна 0.85%. Это указывает на то, что VRIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQDH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.21%
0.85%
VRIG
LQDH