PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VRIG с LQDH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VRIG и LQDH составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности VRIG и LQDH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) и iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

25.00%30.00%35.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
29.64%
41.07%
VRIG
LQDH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VRIG:

9.06

LQDH:

2.76

Коэф-т Сортино

VRIG:

19.76

LQDH:

4.07

Коэф-т Омега

VRIG:

4.54

LQDH:

1.56

Коэф-т Кальмара

VRIG:

34.85

LQDH:

4.21

Коэф-т Мартина

VRIG:

247.53

LQDH:

20.93

Индекс Язвы

VRIG:

0.03%

LQDH:

0.37%

Дневная вол-ть

VRIG:

0.77%

LQDH:

2.77%

Макс. просадка

VRIG:

-13.04%

LQDH:

-24.63%

Текущая просадка

VRIG:

0.00%

LQDH:

-0.41%

Доходность по периодам

С начала года, VRIG показывает доходность 6.60%, что значительно ниже, чем у LQDH с доходностью 7.25%.


VRIG

С начала года

6.60%

1 месяц

0.48%

6 месяцев

2.93%

1 год

6.73%

5 лет

3.54%

10 лет

N/A

LQDH

С начала года

7.25%

1 месяц

0.55%

6 месяцев

3.69%

1 год

7.59%

5 лет

4.02%

10 лет

3.62%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VRIG и LQDH

VRIG берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии LQDH в 0.25%.


VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
График комиссии VRIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии LQDH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VRIG c LQDH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) и iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VRIG, с текущим значением в 9.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.009.062.76
Коэффициент Сортино VRIG, с текущим значением в 19.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0019.764.07
Коэффициент Омега VRIG, с текущим значением в 4.54, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.004.541.56
Коэффициент Кальмара VRIG, с текущим значением в 34.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0034.854.21
Коэффициент Мартина VRIG, с текущим значением в 247.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00247.5320.93
VRIG
LQDH

Показатель коэффициента Шарпа VRIG на текущий момент составляет 9.06, что выше коэффициента Шарпа LQDH равного 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRIG и LQDH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.06
2.76
VRIG
LQDH

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRIG и LQDH

Дивидендная доходность VRIG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что меньше доходности LQDH в 8.44%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
5.54%5.96%2.39%0.77%1.56%3.13%2.89%2.31%0.60%0.00%0.00%
LQDH
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
7.58%7.69%3.73%1.64%2.22%3.09%5.08%2.37%2.33%2.98%2.19%

Просадки

Сравнение просадок VRIG и LQDH

Максимальная просадка VRIG за все время составила -13.04%, что меньше максимальной просадки LQDH в -24.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRIG и LQDH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember0
-0.41%
VRIG
LQDH

Волатильность

Сравнение волатильности VRIG и LQDH

Текущая волатильность для Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) составляет 0.18%, в то время как у iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) волатильность равна 0.70%. Это указывает на то, что VRIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQDH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.18%
0.70%
VRIG
LQDH
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab