PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VRIG с LQDH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VRIGLQDH
Дох-ть с нач. г.5.76%7.11%
Дох-ть за 1 год7.16%10.38%
Дох-ть за 3 года4.69%5.19%
Дох-ть за 5 лет3.45%4.43%
Коэф-т Шарпа8.943.66
Коэф-т Сортино19.235.57
Коэф-т Омега4.421.79
Коэф-т Кальмара36.255.70
Коэф-т Мартина240.8828.80
Индекс Язвы0.03%0.36%
Дневная вол-ть0.81%2.83%
Макс. просадка-13.04%-24.63%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между VRIG и LQDH составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VRIG и LQDH

С начала года, VRIG показывает доходность 5.76%, что значительно ниже, чем у LQDH с доходностью 7.11%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.90%
3.66%
VRIG
LQDH

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VRIG и LQDH

VRIG берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии LQDH в 0.25%.


VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
График комиссии VRIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии LQDH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VRIG c LQDH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) и iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VRIG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VRIG, с текущим значением в 8.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.008.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VRIG, с текущим значением в 19.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.0019.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VRIG, с текущим значением в 4.42, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.004.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VRIG, с текущим значением в 36.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0036.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VRIG, с текущим значением в 240.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00240.88
LQDH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LQDH, с текущим значением в 3.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LQDH, с текущим значением в 5.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LQDH, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.79
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LQDH, с текущим значением в 5.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LQDH, с текущим значением в 28.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0028.80

Сравнение коэффициента Шарпа VRIG и LQDH

Показатель коэффициента Шарпа VRIG на текущий момент составляет 8.94, что выше коэффициента Шарпа LQDH равного 3.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRIG и LQDH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.94
3.66
VRIG
LQDH

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRIG и LQDH

Дивидендная доходность VRIG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что меньше доходности LQDH в 7.99%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
6.19%5.96%2.39%0.77%1.56%3.13%2.89%2.31%0.60%0.00%0.00%
LQDH
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
7.99%7.69%3.73%1.64%2.22%3.09%5.08%2.37%2.33%2.98%2.19%

Просадки

Сравнение просадок VRIG и LQDH

Максимальная просадка VRIG за все время составила -13.04%, что меньше максимальной просадки LQDH в -24.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRIG и LQDH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
VRIG
LQDH

Волатильность

Сравнение волатильности VRIG и LQDH

Текущая волатильность для Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) составляет 0.22%, в то время как у iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) волатильность равна 0.84%. Это указывает на то, что VRIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQDH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.22%
0.84%
VRIG
LQDH