PortfoliosLab logo
Сравнение VRIG с LQDH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VRIG и LQDH составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности VRIG и LQDH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) и iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.23%
41.26%
VRIG
LQDH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VRIG:

5.18

LQDH:

1.14

Коэф-т Сортино

VRIG:

7.17

LQDH:

1.64

Коэф-т Омега

VRIG:

2.93

LQDH:

1.26

Коэф-т Кальмара

VRIG:

6.89

LQDH:

0.93

Коэф-т Мартина

VRIG:

57.05

LQDH:

5.11

Индекс Язвы

VRIG:

0.09%

LQDH:

0.88%

Дневная вол-ть

VRIG:

1.03%

LQDH:

3.97%

Макс. просадка

VRIG:

-13.04%

LQDH:

-24.63%

Текущая просадка

VRIG:

-0.11%

LQDH:

-1.76%

Доходность по периодам

С начала года, VRIG показывает доходность 1.02%, что значительно выше, чем у LQDH с доходностью -0.04%.


VRIG

С начала года

1.02%

1 месяц

-0.07%

6 месяцев

2.18%

1 год

5.27%

5 лет

4.76%

10 лет

N/A

LQDH

С начала года

-0.04%

1 месяц

-0.58%

6 месяцев

1.32%

1 год

4.35%

5 лет

6.10%

10 лет

3.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VRIG и LQDH

VRIG берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии LQDH в 0.25%.


График комиссии VRIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VRIG: 0.30%
График комиссии LQDH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LQDH: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VRIG и LQDH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VRIG
Ранг риск-скорректированной доходности VRIG, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRIG, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRIG, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRIG, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRIG, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRIG, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

LQDH
Ранг риск-скорректированной доходности LQDH, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LQDH, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDH, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDH, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDH, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDH, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VRIG c LQDH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) и iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VRIG, с текущим значением в 5.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VRIG: 5.18
LQDH: 1.14
Коэффициент Сортино VRIG, с текущим значением в 7.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VRIG: 7.17
LQDH: 1.64
Коэффициент Омега VRIG, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VRIG: 2.93
LQDH: 1.26
Коэффициент Кальмара VRIG, с текущим значением в 6.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VRIG: 6.89
LQDH: 0.93
Коэффициент Мартина VRIG, с текущим значением в 57.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VRIG: 57.05
LQDH: 5.11

Показатель коэффициента Шарпа VRIG на текущий момент составляет 5.18, что выше коэффициента Шарпа LQDH равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRIG и LQDH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.18
1.14
VRIG
LQDH

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRIG и LQDH

Дивидендная доходность VRIG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%, что меньше доходности LQDH в 7.14%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
5.67%6.09%5.97%2.39%0.78%1.57%3.12%2.89%2.31%0.60%0.00%0.00%
LQDH
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
7.14%7.57%7.69%3.73%1.64%2.22%3.09%5.08%2.37%2.33%2.98%2.19%

Просадки

Сравнение просадок VRIG и LQDH

Максимальная просадка VRIG за все время составила -13.04%, что меньше максимальной просадки LQDH в -24.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRIG и LQDH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.11%
-1.76%
VRIG
LQDH

Волатильность

Сравнение волатильности VRIG и LQDH

Текущая волатильность для Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) составляет 0.81%, в то время как у iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) волатильность равна 3.03%. Это указывает на то, что VRIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQDH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.81%
3.03%
VRIG
LQDH