Сравнение VRIG с EMNT
VRIG (Invesco Variable Rate Investment Grade ETF) and EMNT (PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF) are both Ultrashort Bond funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, VRIG returned 4.56%/yr vs 3.59%/yr for EMNT. Their 0.09 correlation means their historical movements had little consistent relationship. VRIG charges 0.30%/yr vs 0.24%/yr for EMNT.
Доходность
Сравнение доходности VRIG и EMNT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRIG показывает доходность 2.60%, что значительно выше, чем у EMNT с доходностью 2.46%.
VRIG
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.39%
- 6 месяцев
- 2.03%
- С начала года
- 2.60%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 5.75%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.45%
EMNT
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.46%
- 6 месяцев
- 2.08%
- С начала года
- 2.46%
- 1 год
- 4.32%
- 3 года*
- 5.17%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.06%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $613.42K | $1.49M | $1.07M | |
| $13.76M | $12.74M | $13.40M |
Сравнение доходности по годам VRIG и EMNT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | 2.60% | 5.05% | 6.81% | 7.37% | 0.99% | 1.06% | 1.76% | 0.20% |
EMNT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF | 2.46% | 4.74% | 5.79% | 5.84% | -0.57% | 0.11% | 2.08% | 0.06% |
Correlation
The correlation between VRIG and EMNT is 0.06, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.06 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2019 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRIG vs. EMNT — Ранг доходности на риск
VRIG
EMNT
Сравнение VRIG c EMNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) и PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF (EMNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRIG | EMNT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.98 | 4.53 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 59.03 | 33.03 | +26.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 293.18 | 203.66 | +89.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VRIG и EMNT
Максимальная просадка VRIG за все время составила -13.04%, что больше максимальной просадки EMNT в -2.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRIG и EMNT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRIG | EMNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.04% | -2.28% | -10.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.08% | -0.13% | +0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.78% | -0.73% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.28% | -1.70% | -0.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -0.22% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 0.02% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRIG и EMNT
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) имеет более высокую волатильность в 0.13% по сравнению с PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF (EMNT) с волатильностью 0.12%. Это указывает на то, что VRIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRIG | EMNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.13% | 0.12% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.36% | 0.41% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49% | 0.47% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.29% | 0.83% | +0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.77% | 0.86% | +2.91% |
Сравнение комиссий VRIG и EMNT
VRIG берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии EMNT в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRIG и EMNT
Дивидендная доходность VRIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности EMNT в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMNT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF | 3.91% | 4.46% | 5.14% | 4.62% | 2.79% | 0.66% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | 4.65% | 4.99% | 6.09% | 5.97% | 2.39% | 0.78% | 1.57% | 3.12% | 2.89% | 2.31% | 0.60% |
Часто задаваемые вопросы
VRIG and EMNT have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRIG has higher volatility (0.13%) compared to EMNT (0.12%). In terms of maximum drawdown, VRIG dropped -13.04% vs EMNT's -2.28%.
On 5-year performance, VRIG leads with 4.56% vs 3.59% for EMNT. On fees, EMNT is cheaper at 0.24% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, VRIG has performed better with a 4.56% return vs 3.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EMNT is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.30% for VRIG.
VRIG has the higher dividend yield at 4.65%, compared with 3.91% for EMNT.
They also come from different issuers: Invesco and PIMCO. Their fees differ too: 0.30% for VRIG and 0.24% for EMNT.
VRIG currently has the higher Sharpe Ratio (9.65 vs 9.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRIG и EMNT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор