PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VRIG с FLTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VRIGFLTR
Дох-ть с нач. г.5.76%6.40%
Дох-ть за 1 год7.16%7.64%
Дох-ть за 3 года4.69%4.76%
Дох-ть за 5 лет3.45%3.38%
Коэф-т Шарпа8.947.26
Коэф-т Сортино19.2311.77
Коэф-т Омега4.423.76
Коэф-т Кальмара36.2510.31
Коэф-т Мартина240.88113.75
Индекс Язвы0.03%0.07%
Дневная вол-ть0.81%1.05%
Макс. просадка-13.04%-17.84%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между VRIG и FLTR составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VRIG и FLTR

С начала года, VRIG показывает доходность 5.76%, что значительно ниже, чем у FLTR с доходностью 6.40%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.90%
3.15%
VRIG
FLTR

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VRIG и FLTR

VRIG берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FLTR в 0.14%.


VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
График комиссии VRIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии FLTR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VRIG c FLTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) и VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VRIG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VRIG, с текущим значением в 8.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.008.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VRIG, с текущим значением в 19.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.0019.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VRIG, с текущим значением в 4.42, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.004.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VRIG, с текущим значением в 36.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0036.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VRIG, с текущим значением в 240.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00240.88
FLTR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLTR, с текущим значением в 7.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.007.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLTR, с текущим значением в 11.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.0011.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLTR, с текущим значением в 3.76, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.76
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLTR, с текущим значением в 10.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0010.31
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLTR, с текущим значением в 113.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00113.75

Сравнение коэффициента Шарпа VRIG и FLTR

Показатель коэффициента Шарпа VRIG на текущий момент составляет 8.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLTR равному 7.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRIG и FLTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа6.007.008.009.0010.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.94
7.26
VRIG
FLTR

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRIG и FLTR

Дивидендная доходность VRIG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что больше доходности FLTR в 6.11%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
6.19%5.96%2.39%0.77%1.56%3.13%2.89%2.31%0.60%0.00%0.00%0.00%
FLTR
VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF
6.11%6.08%2.30%0.63%1.49%3.05%2.67%1.69%1.16%0.71%0.66%0.65%

Просадки

Сравнение просадок VRIG и FLTR

Максимальная просадка VRIG за все время составила -13.04%, что меньше максимальной просадки FLTR в -17.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRIG и FLTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
VRIG
FLTR

Волатильность

Сравнение волатильности VRIG и FLTR

Текущая волатильность для Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) составляет 0.22%, в то время как у VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR) волатильность равна 0.27%. Это указывает на то, что VRIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.22%
0.27%
VRIG
FLTR