PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VRIG с FEMB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VRIGFEMB
Дох-ть с нач. г.5.76%-0.52%
Дох-ть за 1 год7.16%4.14%
Дох-ть за 3 года4.69%0.48%
Дох-ть за 5 лет3.45%-0.95%
Коэф-т Шарпа8.940.46
Коэф-т Сортино19.230.77
Коэф-т Омега4.421.09
Коэф-т Кальмара36.250.30
Коэф-т Мартина240.881.39
Индекс Язвы0.03%3.30%
Дневная вол-ть0.81%9.90%
Макс. просадка-13.04%-30.44%
Текущая просадка0.00%-10.55%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между VRIG и FEMB составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VRIG и FEMB

С начала года, VRIG показывает доходность 5.76%, что значительно выше, чем у FEMB с доходностью -0.52%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.90%
2.36%
VRIG
FEMB

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VRIG и FEMB

VRIG берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FEMB в 0.85%.


FEMB
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF
График комиссии FEMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии VRIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VRIG c FEMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) и First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VRIG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VRIG, с текущим значением в 8.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.008.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VRIG, с текущим значением в 19.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.0019.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VRIG, с текущим значением в 4.42, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.004.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VRIG, с текущим значением в 36.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0036.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VRIG, с текущим значением в 240.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00240.88
FEMB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FEMB, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FEMB, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FEMB, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.09
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FEMB, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.30
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FEMB, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.39

Сравнение коэффициента Шарпа VRIG и FEMB

Показатель коэффициента Шарпа VRIG на текущий момент составляет 8.94, что выше коэффициента Шарпа FEMB равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRIG и FEMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.94
0.46
VRIG
FEMB

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRIG и FEMB

Дивидендная доходность VRIG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что больше доходности FEMB в 5.69%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
6.19%5.96%2.39%0.77%1.56%3.13%2.89%2.31%0.60%0.00%0.00%
FEMB
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF
5.69%5.15%6.36%6.12%5.29%5.40%5.86%6.38%5.83%4.89%0.62%

Просадки

Сравнение просадок VRIG и FEMB

Максимальная просадка VRIG за все время составила -13.04%, что меньше максимальной просадки FEMB в -30.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRIG и FEMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-10.55%
VRIG
FEMB

Волатильность

Сравнение волатильности VRIG и FEMB

Текущая волатильность для Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) составляет 0.22%, в то время как у First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB) волатильность равна 2.96%. Это указывает на то, что VRIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.22%
2.96%
VRIG
FEMB