Сравнение VRIG с MBSD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) и FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD).
VRIG и MBSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VRIG - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 22 сент. 2016 г.. MBSD - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность ICE BofA Constrained Duration US Mortgage Backed Securities. Фонд был запущен 4 сент. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VRIG или MBSD.
Основные характеристики
| VRIG | MBSD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.76% | 2.84% |
| Дох-ть за 1 год | 7.16% | 6.90% |
| Дох-ть за 3 года | 4.69% | -1.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.45% | 0.31% |
| Коэф-т Шарпа | 8.94 | 1.16 |
| Коэф-т Сортино | 19.23 | 1.74 |
| Коэф-т Омега | 4.42 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 36.25 | 0.63 |
| Коэф-т Мартина | 240.88 | 5.39 |
| Индекс Язвы | 0.03% | 1.30% |
| Дневная вол-ть | 0.81% | 6.05% |
| Макс. просадка | -13.04% | -14.36% |
| Текущая просадка | 0.00% | -4.38% |
Корреляция
Корреляция между VRIG и MBSD составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VRIG и MBSD
С начала года, VRIG показывает доходность 5.76%, что значительно выше, чем у MBSD с доходностью 2.84%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRIG и MBSD
VRIG берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии MBSD в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VRIG c MBSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) и FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRIG и MBSD
Дивидендная доходность VRIG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что больше доходности MBSD в 3.68%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | 6.19% | 5.96% | 2.39% | 0.77% | 1.56% | 3.13% | 2.89% | 2.31% | 0.60% | 0.00% | 0.00% |
MBSD FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund | 3.68% | 3.39% | 3.04% | 2.41% | 2.78% | 3.42% | 3.22% | 3.30% | 2.78% | 2.49% | 0.83% |
Просадки
Сравнение просадок VRIG и MBSD
Максимальная просадка VRIG за все время составила -13.04%, что меньше максимальной просадки MBSD в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRIG и MBSD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VRIG и MBSD
Текущая волатильность для Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) составляет 0.22%, в то время как у FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) волатильность равна 1.45%. Это указывает на то, что VRIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MBSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.