Сравнение VRIG с MBSD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) и FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD).
VRIG и MBSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VRIG - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. MBSD - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность ICE BofA Constrained Duration US Mortgage Backed Securities. Фонд был запущен 4 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности VRIG и MBSD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRIG и MBSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | 0.92% | 5.05% | 6.81% | 7.37% | 0.99% | 1.06% | 1.76% | 4.57% | 0.51% | 3.20% |
MBSD FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund | 0.27% | 7.12% | 2.30% | 4.46% | -9.49% | -1.40% | 5.43% | 6.05% | 0.32% | 0.86% |
Доходность по периодам
С начала года, VRIG показывает доходность 0.92%, что значительно выше, чем у MBSD с доходностью 0.27%.
VRIG
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- 4.84%
- 3 года*
- 6.25%
- 5 лет*
- 4.30%
- 10 лет*
- —
MBSD
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- 1.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRIG и MBSD
VRIG берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии MBSD в 0.20%.
Доходность на риск
VRIG vs. MBSD — Ранг доходности на риск
VRIG
MBSD
Сравнение VRIG c MBSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) и FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRIG | MBSD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.22 | 1.10 | +4.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.83 | 1.59 | +5.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.22 | 1.20 | +2.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.23 | 2.08 | +4.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 52.58 | 5.43 | +47.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRIG | MBSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.22 | 1.10 | +4.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 3.35 | 0.10 | +3.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.38 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между VRIG и MBSD составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRIG и MBSD
Дивидендная доходность VRIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности MBSD в 4.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | 4.89% | 4.99% | 6.09% | 5.97% | 2.39% | 0.78% | 1.57% | 3.12% | 2.89% | 2.31% | 0.60% | 0.00% |
MBSD FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund | 4.26% | 4.23% | 3.91% | 3.39% | 3.03% | 2.41% | 2.78% | 3.42% | 3.22% | 3.30% | 3.02% | 3.46% |
Просадки
Сравнение просадок VRIG и MBSD
Максимальная просадка VRIG за все время составила -13.04%, что меньше максимальной просадки MBSD в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRIG и MBSD.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRIG | MBSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.04% | -14.36% | +1.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.78% | -2.22% | +1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.28% | -14.10% | +11.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.34% | +1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.27% | -2.84% | +2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | 0.85% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRIG и MBSD
Текущая волатильность для Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) составляет 0.18%, в то время как у FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) волатильность равна 1.48%. Это указывает на то, что VRIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MBSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRIG | MBSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.18% | 1.48% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.36% | 2.28% | -1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93% | 3.93% | -3.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.29% | 5.13% | -3.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.83% | 4.25% | -0.42% |