PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRIG с MBSD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VRIG с MBSD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VRIG (Invesco Variable Rate Investment Grade ETF) and MBSD (FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund) are both exchange-traded funds - VRIG is a Ultrashort Bond fund actively managed by Invesco, while MBSD is a Mortgage Backed Securities fund tracking the ICE BofA Constrained Duration US Mortgage Backed Securities. VRIG is actively managed, while MBSD is passively managed. Over the past 5 years, VRIG returned 4.42%/yr vs 0.64%/yr for MBSD. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. VRIG charges 0.30%/yr vs 0.20%/yr for MBSD.

Доходность

Сравнение доходности VRIG и MBSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) и FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VRIG показывает доходность 1.79%, что значительно выше, чем у MBSD с доходностью 0.52%.

VRIG

1 день
-0.02%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.79%
6 месяцев
2.16%
1 год
4.97%
3 года*
5.95%
5 лет*
4.42%
10 лет*
—

MBSD

1 день
0.10%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.52%
6 месяцев
0.84%
1 год
4.80%
3 года*
4.29%
5 лет*
0.64%
10 лет*
1.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VRIG и MBSD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF		1.79%5.05%6.81%7.37%0.99%1.06%1.76%4.57%0.51%3.20%
MBSD
FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund		0.52%7.12%2.30%4.46%-9.49%-1.40%5.43%6.05%0.32%0.86%

Correlation

The correlation between VRIG and MBSD is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2016 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Variable Rate Investment Grade ETF

FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund

Часто сравнивают с VRIG:
VRIG с FLTRVRIG с SGOVVRIG с TFLOVRIG с LQDHVRIG с FEMBVRIG с EMNTVRIG с USFR
Часто сравнивают с MBSD:
MBSD с MBBMBSD с SPMBMBSD с GSSTMBSD с VMBSMBSD с AGZDMBSD с SCHRMBSD с FBND

Доходность на риск

VRIG vs. MBSD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRIG
Ранг доходности на риск VRIG: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRIG: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRIG: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRIG: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRIG: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRIG: 100100
Ранг коэф-та Мартина
MBSD
Ранг доходности на риск MBSD: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBSD: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBSD: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBSD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBSD: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBSD: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRIG c MBSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) и FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRIGMBSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
10.08
1.38

+8.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
24.37
2.03

+22.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

5.29

1.25

+4.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

62.49

2.22

+60.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

318.26

7.02

+311.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRIG vs. MBSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRIG на текущий момент составляет 10.08, что выше коэффициента Шарпа MBSD равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRIG и MBSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRIGMBSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.08

1.38

+8.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

3.44

0.13

+3.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.38

+0.53

Просадки

Сравнение просадок VRIG и MBSD

Максимальная просадка VRIG за все время составила -13.04%, что меньше максимальной просадки MBSD в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRIG и MBSD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VRIGMBSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.04%

-14.36%

+1.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.08%

-2.17%

+2.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.78%

-4.68%

+3.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.28%

-14.10%

+11.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-1.09%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.27%

-2.81%

+2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

0.69%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности VRIG и MBSD

Текущая волатильность для Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) составляет 0.11%, в то время как у FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) волатильность равна 1.15%. Это указывает на то, что VRIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MBSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VRIGMBSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.11%

1.15%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.36%

2.47%

-2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50%

3.52%

-3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.29%

5.15%

-3.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.80%

4.26%

-0.46%

Сравнение комиссий VRIG и MBSD

VRIG берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии MBSD в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRIG и MBSD

Дивидендная доходность VRIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности MBSD в 4.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MBSD
FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund		4.19%4.23%3.91%3.39%3.03%2.41%2.78%3.42%3.22%3.30%3.02%3.46%
VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF		4.79%4.99%6.09%5.97%2.39%0.78%1.57%3.12%2.89%2.31%0.60%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VRIG and MBSD have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MBSD has higher volatility (1.15%) compared to VRIG (0.11%). In terms of maximum drawdown, VRIG dropped -13.04% vs MBSD's -14.36%.

On 5-year performance, VRIG leads with 4.42% vs 0.64% for MBSD. On fees, MBSD is cheaper at 0.20% per year. On volatility, VRIG has been the lower-risk option at 0.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VRIG has performed better with a 4.42% return vs 0.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MBSD is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for VRIG.

VRIG has the higher dividend yield at 4.79%, compared with 4.19% for MBSD.

VRIG is categorized as Ultrashort Bond, while MBSD is Mortgage Backed Securities. They also come from different issuers: Invesco and Northern Trust. Their fees differ too: 0.30% for VRIG and 0.20% for MBSD.

VRIG currently has the higher Sharpe Ratio (10.08 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VRIG и MBSD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор