PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VRIG с MBSD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VRIG и MBSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) и FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.93%
2.45%
VRIG
MBSD

Доходность по периодам

С начала года, VRIG показывает доходность 6.03%, что значительно выше, чем у MBSD с доходностью 2.21%.


VRIG

С начала года

6.03%

1 месяц

0.52%

6 месяцев

2.93%

1 год

7.15%

5 лет (среднегодовая)

3.51%

10 лет (среднегодовая)

N/A

MBSD

С начала года

2.21%

1 месяц

-1.18%

6 месяцев

2.45%

1 год

5.72%

5 лет (среднегодовая)

0.11%

10 лет (среднегодовая)

0.90%

Основные характеристики


VRIGMBSD
Коэф-т Шарпа8.960.96
Коэф-т Сортино19.371.43
Коэф-т Омега4.451.17
Коэф-т Кальмара36.460.55
Коэф-т Мартина242.723.95
Индекс Язвы0.03%1.42%
Дневная вол-ть0.81%5.85%
Макс. просадка-13.04%-14.36%
Текущая просадка0.00%-4.96%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VRIG и MBSD

VRIG берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии MBSD в 0.20%.


VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
График комиссии VRIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии MBSD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между VRIG и MBSD составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VRIG c MBSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) и FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VRIG, с текущим значением в 8.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.960.96
Коэффициент Сортино VRIG, с текущим значением в 19.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.0019.371.43
Коэффициент Омега VRIG, с текущим значением в 4.45, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.004.451.17
Коэффициент Кальмара VRIG, с текущим значением в 36.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0036.460.55
Коэффициент Мартина VRIG, с текущим значением в 242.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00242.723.95
VRIG
MBSD

Показатель коэффициента Шарпа VRIG на текущий момент составляет 8.96, что выше коэффициента Шарпа MBSD равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRIG и MBSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.96
0.96
VRIG
MBSD

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRIG и MBSD

Дивидендная доходность VRIG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что больше доходности MBSD в 3.70%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
6.18%5.96%2.39%0.77%1.56%3.13%2.89%2.31%0.60%0.00%0.00%
MBSD
FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund
3.70%3.39%3.04%2.41%2.78%3.42%3.22%3.30%2.78%2.49%0.83%

Просадки

Сравнение просадок VRIG и MBSD

Максимальная просадка VRIG за все время составила -13.04%, что меньше максимальной просадки MBSD в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRIG и MBSD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-4.96%
VRIG
MBSD

Волатильность

Сравнение волатильности VRIG и MBSD

Текущая волатильность для Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) составляет 0.21%, в то время как у FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) волатильность равна 1.37%. Это указывает на то, что VRIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MBSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.21%
1.37%
VRIG
MBSD