PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRIG с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VRIG с SPHQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VRIG (Invesco Variable Rate Investment Grade ETF) and SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) are both exchange-traded funds - VRIG is a Ultrashort Bond fund actively managed by Invesco, while SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index. VRIG is actively managed, while SPHQ is passively managed. Over the past 5 years, VRIG returned 4.42%/yr vs 14.67%/yr for SPHQ. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. VRIG charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for SPHQ.

Доходность

Сравнение доходности VRIG и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VRIG показывает доходность 1.79%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 16.16%.

VRIG

1 день
-0.02%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.79%
6 месяцев
2.16%
1 год
4.97%
3 года*
5.95%
5 лет*
4.42%
10 лет*
—

SPHQ

1 день
0.59%
1 месяц
6.34%
С начала года
16.16%
6 месяцев
16.98%
1 год
23.69%
3 года*
22.83%
5 лет*
14.67%
10 лет*
15.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VRIG и SPHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF		1.79%5.05%6.81%7.37%0.99%1.06%1.76%4.57%0.51%3.20%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		16.16%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%33.64%-7.10%19.10%

Correlation

The correlation between VRIG and SPHQ is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2016 г.

0.11

The correlation between VRIG and SPHQ shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.15 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VRIG и SPHQ

Секторы
VRIG
SPHQ

Финансовые услуги

23.3%
13.3%

Потребительский циклический сектор

3.0%
4.6%

Сырьевые материалы

0.8%
2.2%

Потребительский защитный сектор

0.7%
15.4%

Технологии

0.4%
28.1%

Недвижимость

0.3%

-

Коммунальные услуги

0.1%
1.0%

Промышленность

0.0%
24.3%

Коммуникационные услуги

-

2.0%

Энергетика

-

0.7%

Здравоохранение

-

8.4%

Финансовые услуги

VRIG
23.3%
SPHQ
13.3%

Потребительский циклический сектор

VRIG
3.0%
SPHQ
4.6%

Сырьевые материалы

VRIG
0.8%
SPHQ
2.2%

Потребительский защитный сектор

VRIG
0.7%
SPHQ
15.4%

Технологии

VRIG
0.4%
SPHQ
28.1%

Недвижимость

VRIG
0.3%
SPHQ

-

Коммунальные услуги

VRIG
0.1%
SPHQ
1.0%

Промышленность

VRIG
0.0%
SPHQ
24.3%

Коммуникационные услуги

VRIG

-

SPHQ
2.0%

Энергетика

VRIG

-

SPHQ
0.7%

Здравоохранение

VRIG

-

SPHQ
8.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Variable Rate Investment Grade ETF

Invesco S&P 500 Quality ETF

Часто сравнивают с VRIG:
VRIG с FLTRVRIG с SGOVVRIG с TFLOVRIG с LQDHVRIG с FEMBVRIG с EMNTVRIG с MBSD
Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ

Доходность на риск

VRIG vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRIG
Ранг доходности на риск VRIG: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRIG: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRIG: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRIG: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRIG: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRIG: 100100
Ранг коэф-та Мартина
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRIG c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRIGSPHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
10.08
1.89

+8.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
24.37
2.73

+21.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

5.29

1.32

+3.96

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

62.49

2.67

+59.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

318.26

11.39

+306.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRIG vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRIG на текущий момент составляет 10.08, что выше коэффициента Шарпа SPHQ равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRIG и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRIGSPHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.08

1.89

+8.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

3.44

0.90

+2.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.53

+0.38

Просадки

Сравнение просадок VRIG и SPHQ

Максимальная просадка VRIG за все время составила -13.04%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRIG и SPHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VRIGSPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.04%

-57.83%

+44.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.08%

-8.90%

+8.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.78%

-16.57%

+15.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.28%

-25.04%

+22.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

0.00%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.27%

-10.70%

+10.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

2.08%

-2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VRIG и SPHQ

Текущая волатильность для Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) составляет 0.11%, в то время как у Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что VRIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VRIGSPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.11%

3.33%

-3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.36%

10.18%

-9.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50%

12.62%

-12.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.29%

16.45%

-15.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.80%

17.86%

-14.06%

Сравнение комиссий VRIG и SPHQ

VRIG берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRIG и SPHQ

Дивидендная доходность VRIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности SPHQ в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.03%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%
VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF		4.79%4.99%6.09%5.97%2.39%0.78%1.57%3.12%2.89%2.31%0.60%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VRIG and SPHQ have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHQ has higher volatility (3.33%) compared to VRIG (0.11%). In terms of maximum drawdown, VRIG dropped -13.04% vs SPHQ's -57.83%.

On 5-year performance, SPHQ leads with 14.67% vs 4.42% for VRIG. On fees, SPHQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, VRIG has been the lower-risk option at 0.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPHQ has performed better with a 14.67% return vs 4.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for VRIG.

VRIG has the higher dividend yield at 4.79%, compared with 1.03% for SPHQ.

VRIG is categorized as Ultrashort Bond, while SPHQ is S&P 500. Their fees differ too: 0.30% for VRIG and 0.15% for SPHQ.

VRIG currently has the higher Sharpe Ratio (10.08 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VRIG и SPHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор