Сравнение VRIG с SPHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ).
VRIG и SPHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VRIG - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности VRIG и SPHQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRIG и SPHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | 0.92% | 5.05% | 6.81% | 7.37% | 0.99% | 1.06% | 1.76% | 4.57% | 0.51% | 3.20% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.46% | 13.25% | 25.44% | 24.83% | -15.76% | 28.03% | 17.36% | 33.64% | -7.10% | 19.10% |
Доходность по периодам
С начала года, VRIG показывает доходность 0.92%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 1.46%.
VRIG
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- 4.84%
- 3 года*
- 6.25%
- 5 лет*
- 4.30%
- 10 лет*
- —
SPHQ
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 13.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRIG и SPHQ
VRIG берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.
Доходность на риск
VRIG vs. SPHQ — Ранг доходности на риск
VRIG
SPHQ
Сравнение VRIG c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRIG | SPHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.22 | 0.94 | +4.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.83 | 1.44 | +5.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.22 | 1.20 | +2.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.23 | 1.45 | +4.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 52.58 | 6.35 | +46.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRIG | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.22 | 0.94 | +4.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 3.35 | 0.78 | +2.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.50 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между VRIG и SPHQ составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRIG и SPHQ
Дивидендная доходность VRIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности SPHQ в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | 4.89% | 4.99% | 6.09% | 5.97% | 2.39% | 0.78% | 1.57% | 3.12% | 2.89% | 2.31% | 0.60% | 0.00% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.18% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок VRIG и SPHQ
Максимальная просадка VRIG за все время составила -13.04%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRIG и SPHQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRIG | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.04% | -57.83% | +44.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.78% | -10.84% | +10.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.28% | -25.04% | +22.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.92% | +5.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.27% | -10.78% | +10.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | 2.48% | -2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRIG и SPHQ
Текущая волатильность для Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) составляет 0.18%, в то время как у Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что VRIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRIG | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.18% | 5.32% | -5.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.36% | 9.67% | -9.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93% | 17.13% | -16.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.29% | 16.40% | -15.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.83% | 17.81% | -13.98% |