Сравнение VRIG с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
VRIG и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VRIG - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности VRIG и SPHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRIG и SPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | 0.92% | 5.05% | 6.81% | 7.37% | 0.99% | 1.06% | 1.76% | 4.57% | 0.51% | 3.20% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.26% | 3.41% | 18.08% | 1.32% | 0.58% | 24.98% | -9.98% | 20.26% | -6.17% | 11.90% |
Доходность по периодам
С начала года, VRIG показывает доходность 0.92%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.26%.
VRIG
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- 4.84%
- 3 года*
- 6.25%
- 5 лет*
- 4.30%
- 10 лет*
- —
SPHD
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 9.85%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 7.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRIG и SPHD
И VRIG, и SPHD имеют комиссию равную 0.30%.
Доходность на риск
VRIG vs. SPHD — Ранг доходности на риск
VRIG
SPHD
Сравнение VRIG c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRIG | SPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.22 | 0.23 | +4.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.83 | 0.42 | +6.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.22 | 1.05 | +2.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.23 | 0.25 | +5.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 52.58 | 0.80 | +51.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRIG | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.22 | 0.23 | +4.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 3.35 | 0.49 | +2.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.58 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между VRIG и SPHD составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRIG и SPHD
Дивидендная доходность VRIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности SPHD в 4.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | 4.89% | 4.99% | 6.09% | 5.97% | 2.39% | 0.78% | 1.57% | 3.12% | 2.89% | 2.31% | 0.60% | 0.00% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.32% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Просадки
Сравнение просадок VRIG и SPHD
Максимальная просадка VRIG за все время составила -13.04%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRIG и SPHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRIG | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.04% | -41.39% | +28.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.78% | -11.33% | +10.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.28% | -19.50% | +17.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.48% | +5.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.27% | -4.70% | +4.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | 3.53% | -3.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRIG и SPHD
Текущая волатильность для Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) составляет 0.18%, в то время как у Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что VRIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRIG | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.18% | 3.15% | -2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.36% | 7.86% | -7.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93% | 14.46% | -13.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.29% | 14.20% | -12.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.83% | 17.65% | -13.82% |