PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRIG с SOXQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VRIG с SOXQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ).

VRIG и SOXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VRIG - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности VRIG и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VRIG и SOXQ

2026 (YTD)20252024202320222021
VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF		0.92%5.05%6.81%7.37%0.99%0.24%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		10.26%43.11%20.16%66.74%-35.59%24.82%

Доходность по периодам

С начала года, VRIG показывает доходность 0.92%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 10.26%.

VRIG

1 день
0.02%
1 месяц
0.09%
С начала года
0.92%
6 месяцев
2.14%
1 год
4.84%
3 года*
6.25%
5 лет*
4.30%
10 лет*
—

SOXQ

1 день
2.88%
1 месяц
-4.05%
С начала года
10.26%
6 месяцев
20.31%
1 год
83.12%
3 года*
35.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Variable Rate Investment Grade ETF

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Часто сравнивают с VRIG:
VRIG с FLTRVRIG с SGOVVRIG с TFLOVRIG с LQDHVRIG с FEMBVRIG с EMNTVRIG с MBSD
Часто сравнивают с SOXQ:
SOXQ с SOXXSOXQ с SMHSOXQ с SPYSOXQ с QQQSOXQ с QQQMSOXQ с FSELXSOXQ с XSD

Сравнение комиссий VRIG и SOXQ

VRIG берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.

VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF

Доходность на риск

VRIG vs. SOXQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRIG
Ранг доходности на риск VRIG: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRIG: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRIG: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRIG: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRIG: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRIG: 9999
Ранг коэф-та Мартина
SOXQ
Ранг доходности на риск SOXQ: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRIG c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRIGSOXQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

5.22

2.08

+3.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.83

2.68

+4.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.22

1.38

+1.83

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.23

4.79

+1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

52.58

17.49

+35.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRIG vs. SOXQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRIG на текущий момент составляет 5.22, что выше коэффициента Шарпа SOXQ равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRIG и SOXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRIGSOXQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.22

2.08

+3.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

3.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.60

+0.30

Корреляция

Корреляция между VRIG и SOXQ составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRIG и SOXQ

Дивидендная доходность VRIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности SOXQ в 0.46%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF		4.89%4.99%6.09%5.97%2.39%0.78%1.57%3.12%2.89%2.31%0.60%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.46%0.50%0.68%0.87%1.36%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VRIG и SOXQ

Максимальная просадка VRIG за все время составила -13.04%, что меньше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRIG и SOXQ.

Загрузка...

Показатели просадок

VRIGSOXQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.04%

-46.01%

+32.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.78%

-17.44%

+16.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.78%

+7.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.27%

-13.37%

+13.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.09%

4.78%

-4.69%

Волатильность

Сравнение волатильности VRIG и SOXQ

Текущая волатильность для Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) составляет 0.18%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 12.69%. Это указывает на то, что VRIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VRIGSOXQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.18%

12.69%

-12.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.36%

26.33%

-25.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93%

40.14%

-39.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.29%

36.10%

-34.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.83%

36.10%

-32.27%