Сравнение VRGWX с VBIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX).
VRGWX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 дек. 2010 г.. VBIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VRGWX и VBIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRGWX и VBIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRGWX Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares | -9.79% | 18.32% | 33.25% | 42.65% | -29.18% | 32.42% | 38.38% | 36.30% | -1.59% | 30.11% |
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | -2.43% | 13.61% | 14.58% | 17.54% | -16.90% | 14.21% | 16.40% | 21.78% | -2.86% | 13.89% |
Доходность по периодам
С начала года, VRGWX показывает доходность -9.79%, что значительно ниже, чем у VBIAX с доходностью -2.43%. За последние 10 лет акции VRGWX превзошли акции VBIAX по среднегодовой доходности: 17.09% против 8.97% соответственно.
VRGWX
- 1 день
- 3.76%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -9.79%
- 6 месяцев
- -9.27%
- 1 год
- 17.73%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 17.09%
VBIAX
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -2.43%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- 12.55%
- 3 года*
- 12.24%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- 8.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRGWX и VBIAX
И VRGWX, и VBIAX имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VRGWX vs. VBIAX — Ранг доходности на риск
VRGWX
VBIAX
Сравнение VRGWX c VBIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRGWX | VBIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.14 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.70 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.25 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 1.71 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.01 | 8.03 | -4.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRGWX | VBIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.14 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.59 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.80 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.61 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между VRGWX и VBIAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRGWX и VBIAX
Дивидендная доходность VRGWX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности VBIAX в 5.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRGWX Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares | 0.52% | 0.35% | 0.56% | 0.71% | 0.99% | 4.18% | 0.77% | 1.03% | 1.22% | 1.22% | 1.52% | 1.51% |
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | 5.74% | 6.00% | 5.27% | 4.35% | 2.83% | 3.19% | 2.65% | 2.28% | 2.32% | 1.95% | 2.09% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок VRGWX и VBIAX
Максимальная просадка VRGWX за все время составила -32.70%, что меньше максимальной просадки VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRGWX и VBIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRGWX | VBIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.70% | -35.90% | +3.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.19% | -7.78% | -8.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.70% | -21.53% | -11.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.70% | -22.78% | -9.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.04% | -4.10% | -8.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.89% | -4.47% | -0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.70% | 1.66% | +3.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRGWX и VBIAX
Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что VRGWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRGWX | VBIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 3.71% | +3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.38% | 6.20% | +6.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.57% | 11.39% | +11.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.65% | 11.05% | +10.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.11% | 11.18% | +9.93% |