PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VRGWX с VONG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VRGWX и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.26%
14.24%
VRGWX
VONG

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VRGWX показывает доходность 30.71%, а VONG немного ниже – 30.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VRGWX имеют среднегодовую доходность 16.43%, а акции VONG немного отстают с 16.39%.


VRGWX

С начала года

30.71%

1 месяц

4.13%

6 месяцев

14.26%

1 год

36.26%

5 лет (среднегодовая)

19.54%

10 лет (среднегодовая)

16.43%

VONG

С начала года

30.63%

1 месяц

4.08%

6 месяцев

14.24%

1 год

36.29%

5 лет (среднегодовая)

19.51%

10 лет (среднегодовая)

16.39%

Основные характеристики


VRGWXVONG
Коэф-т Шарпа2.132.17
Коэф-т Сортино2.742.83
Коэф-т Омега1.401.40
Коэф-т Кальмара2.762.77
Коэф-т Мартина10.9110.89
Индекс Язвы3.33%3.33%
Дневная вол-ть17.01%16.70%
Макс. просадка-32.70%-32.72%
Текущая просадка-1.11%-1.16%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VRGWX и VONG

VRGWX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VONG в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
График комиссии VONG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии VRGWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VRGWX и VONG составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VRGWX c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VRGWX, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.132.17
Коэффициент Сортино VRGWX, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.742.83
Коэффициент Омега VRGWX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.401.40
Коэффициент Кальмара VRGWX, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.762.77
Коэффициент Мартина VRGWX, с текущим значением в 10.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.9110.89
VRGWX
VONG

Показатель коэффициента Шарпа VRGWX на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VONG равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRGWX и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.13
2.17
VRGWX
VONG

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRGWX и VONG

Дивидендная доходность VRGWX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что больше доходности VONG в 0.59%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VRGWX
Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares
0.60%0.71%0.99%0.59%0.77%1.03%1.22%1.22%1.52%1.51%1.46%1.33%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
0.59%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%1.43%1.28%

Просадки

Сравнение просадок VRGWX и VONG

Максимальная просадка VRGWX за все время составила -32.70%, примерно равная максимальной просадке VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRGWX и VONG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.11%
-1.16%
VRGWX
VONG

Волатильность

Сравнение волатильности VRGWX и VONG

Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) имеют волатильность 5.29% и 5.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.29%
5.40%
VRGWX
VONG