Сравнение VRGWX с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
VRGWX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 дек. 2010 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VRGWX или VTSAX.
Основные характеристики
| VRGWX | VTSAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 29.50% | 24.84% |
| Дох-ть за 1 год | 41.58% | 37.66% |
| Дох-ть за 3 года | 9.50% | 8.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.66% | 15.11% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.59% | 12.81% |
| Коэф-т Шарпа | 2.52 | 2.99 |
| Коэф-т Сортино | 3.19 | 4.01 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 3.27 | 4.07 |
| Коэф-т Мартина | 12.97 | 19.51 |
| Индекс Язвы | 3.31% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 17.03% | 12.72% |
| Макс. просадка | -32.70% | -55.34% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VRGWX и VTSAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VRGWX и VTSAX
С начала года, VRGWX показывает доходность 29.50%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью 24.84%. За последние 10 лет акции VRGWX превзошли акции VTSAX по среднегодовой доходности: 16.59% против 12.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRGWX и VTSAX
VRGWX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VRGWX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRGWX и VTSAX
Дивидендная доходность VRGWX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности VTSAX в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRGWX Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares | 0.61% | 0.71% | 0.99% | 0.59% | 0.77% | 1.03% | 1.22% | 1.22% | 1.52% | 1.51% | 1.46% | 1.33% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.26% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок VRGWX и VTSAX
Максимальная просадка VRGWX за все время составила -32.70%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRGWX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VRGWX и VTSAX
Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что VRGWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.