PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VRGWX с VMGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VRGWX с VMGAX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VRGWX (Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares) and VMGAX (Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares) are both Large Cap Growth Equities funds from Vanguard - VRGWX tracks the Russell 1000 Growth Index while VMGAX tracks the CRSP US Mega Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VRGWX returned 18.34%/yr vs 18.69%/yr for VMGAX. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. Both charge a 0.05% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VRGWX и VMGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX) и Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VRGWX показывает доходность 5.34%, что значительно ниже, чем у VMGAX с доходностью 9.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VRGWX имеют среднегодовую доходность 18.34%, а акции VMGAX немного впереди с 18.69%.

VRGWX

1 день
2.79%
1 месяц
1.09%
6 месяцев
9.83%
С начала года
5.34%
1 год
14.34%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.44%
10 лет*
18.34%
Всё время*
16.96%

VMGAX

1 день
2.39%
1 месяц
2.38%
6 месяцев
15.38%
С начала года
9.67%
1 год
20.64%
3 года*
24.87%
5 лет*
13.82%
10 лет*
18.69%
Всё время*
13.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

VMGAX

Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares
$0.00$0.00$0.00

VRGWX

Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам VRGWX и VMGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VRGWX
Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares		5.34%18.32%33.25%42.65%-29.18%32.42%38.38%36.30%-1.59%30.11%
VMGAX
Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares		9.67%20.73%32.98%51.57%-33.55%28.50%41.02%37.54%-2.86%29.49%

Correlation

The correlation between VRGWX and VMGAX is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.99

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.99

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.99

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2010 г.

0.99

The correlation between VRGWX and VMGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares

Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VRGWX:
VRGWX с VONGVRGWX с VOOVRGWX с FSPGXVRGWX с VIGAXVRGWX с VIIIXVRGWX с VTSAXVRGWX с VITAX
Часто сравнивают с VMGAX:
VMGAX с VIGAXVMGAX с MGKVMGAX с VIGIXVMGAX с VTSAXVMGAX с VTCIXVMGAX с HLMIXVMGAX с VOO

Доходность на риск

VRGWX vs. VMGAX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VRGWX
Ранг доходности на риск VRGWX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRGWX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRGWX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRGWX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRGWX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRGWX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
VMGAX
Ранг доходности на риск VMGAX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMGAX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMGAX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMGAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMGAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMGAX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VRGWX c VMGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX) и Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VRGWXVMGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
1.08

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.16
1.57

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.19

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.83

1.17

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.48

3.68

-1.19

VRGWX vs. VMGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRGWX на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMGAX равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRGWX и VMGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VRGWX и VMGAX

Максимальная просадка VRGWX за все время составила -32.70%, что меньше максимальной просадки VMGAX в -47.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRGWX и VMGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VRGWXVMGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.70%

-47.97%

+15.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.19%

-16.78%

+0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.44%

-23.45%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.70%

-36.03%

+3.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.70%

-36.03%

+3.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.36%

-1.74%

-1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-7.42%

+2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.42%

5.35%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VRGWX и VMGAX

Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что VRGWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VRGWXVMGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

6.51%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.45%

14.99%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.75%

18.39%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.99%

23.05%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.32%

22.05%

-0.73%

Сравнение комиссий VRGWX и VMGAX

И VRGWX, и VMGAX имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRGWX и VMGAX

Дивидендная доходность VRGWX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что больше доходности VMGAX в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMGAX
Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares		0.33%0.36%0.44%0.51%0.71%0.42%0.65%0.86%1.13%1.23%1.53%1.44%
VRGWX
Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares		0.46%0.35%0.56%0.71%0.99%4.18%0.77%1.03%1.22%1.22%1.52%1.51%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, VRGWX and VMGAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VRGWX has higher volatility (7.14%) compared to VMGAX (6.51%). In terms of maximum drawdown, VRGWX dropped -32.70% vs VMGAX's -47.97%.

VMGAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VRGWX и VMGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор