PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRGWX с VMGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VRGWX с VMGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX) и Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX).

VRGWX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 дек. 2010 г.. VMGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 апр. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности VRGWX и VMGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX) и Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VRGWX и VMGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VRGWX
Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares		-9.79%18.32%33.25%42.65%-29.18%32.42%38.38%36.30%-1.59%30.11%
VMGAX
Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares		-10.88%20.73%32.98%51.57%-33.55%28.50%41.02%37.54%-2.86%29.49%

Доходность по периодам

С начала года, VRGWX показывает доходность -9.79%, что значительно выше, чем у VMGAX с доходностью -10.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VRGWX имеют среднегодовую доходность 17.09%, а акции VMGAX немного отстают с 16.86%.

VRGWX

1 день
3.76%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-9.79%
6 месяцев
-9.27%
1 год
17.73%
3 года*
21.07%
5 лет*
13.16%
10 лет*
17.09%

VMGAX

1 день
4.01%
1 месяц
-5.22%
С начала года
-10.88%
6 месяцев
-8.98%
1 год
18.45%
3 года*
22.15%
5 лет*
12.39%
10 лет*
16.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares

Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VRGWX:
VRGWX с VONGVRGWX с FSPGXVRGWX с VOOVRGWX с VIGAXVRGWX с VTSAXVRGWX с VIIIXVRGWX с VITAX
Часто сравнивают с VMGAX:
VMGAX с MGKVMGAX с VIGAXVMGAX с VIGIXVMGAX с VTSAXVMGAX с VOOVMGAX с VTCIXVMGAX с HLMIX

Сравнение комиссий VRGWX и VMGAX

VRGWX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VMGAX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VRGWX
Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares
VMGAX
Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VRGWX vs. VMGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRGWX
Ранг доходности на риск VRGWX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRGWX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRGWX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRGWX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRGWX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRGWX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
VMGAX
Ранг доходности на риск VMGAX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMGAX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMGAX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMGAX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMGAX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMGAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRGWX c VMGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX) и Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRGWXVMGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.84

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.37

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

1.17

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.01

4.12

-0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRGWX vs. VMGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRGWX на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMGAX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRGWX и VMGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRGWXVMGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.84

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.55

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.77

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.59

+0.25

Корреляция

Корреляция между VRGWX и VMGAX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRGWX и VMGAX

Дивидендная доходность VRGWX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что больше доходности VMGAX в 0.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VRGWX
Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares		0.52%0.35%0.56%0.71%0.99%4.18%0.77%1.03%1.22%1.22%1.52%1.51%
VMGAX
Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares		0.40%0.36%0.44%0.51%0.71%0.42%0.65%0.86%1.13%1.23%1.53%1.44%

Просадки

Сравнение просадок VRGWX и VMGAX

Максимальная просадка VRGWX за все время составила -32.70%, что меньше максимальной просадки VMGAX в -47.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRGWX и VMGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VRGWXVMGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.70%

-47.97%

+15.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.19%

-16.78%

+0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.70%

-36.03%

+3.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.70%

-36.03%

+3.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.04%

-13.45%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-7.49%

+2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.70%

4.76%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VRGWX и VMGAX

Текущая волатильность для Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX) составляет 6.72%, в то время как у Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX) волатильность равна 7.10%. Это указывает на то, что VRGWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VRGWXVMGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

7.10%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.38%

12.93%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.57%

23.47%

-0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.65%

22.72%

-1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.11%

21.83%

-0.72%