PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VRGWX с VMGAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VRGWXVMGAX
Дох-ть с нач. г.29.50%25.95%
Дох-ть за 1 год41.58%37.09%
Дох-ть за 3 года9.50%8.39%
Дох-ть за 5 лет19.66%19.63%
Дох-ть за 10 лет16.59%16.19%
Коэф-т Шарпа2.522.29
Коэф-т Сортино3.192.97
Коэф-т Омега1.461.41
Коэф-т Кальмара3.272.91
Коэф-т Мартина12.9711.08
Индекс Язвы3.31%3.56%
Дневная вол-ть17.03%17.20%
Макс. просадка-32.70%-48.61%
Текущая просадка0.00%-1.85%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VRGWX и VMGAX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VRGWX и VMGAX

С начала года, VRGWX показывает доходность 29.50%, что значительно выше, чем у VMGAX с доходностью 25.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VRGWX имеют среднегодовую доходность 16.59%, а акции VMGAX немного отстают с 16.19%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.91%
14.57%
VRGWX
VMGAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VRGWX и VMGAX

VRGWX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VMGAX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VRGWX
Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares
График комиссии VRGWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии VMGAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VRGWX c VMGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX) и Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VRGWX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VRGWX, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VRGWX, с текущим значением в 3.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VRGWX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VRGWX, с текущим значением в 3.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VRGWX, с текущим значением в 12.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.97
VMGAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VMGAX, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VMGAX, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.91
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VMGAX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VMGAX, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.83
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VMGAX, с текущим значением в 10.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.79

Сравнение коэффициента Шарпа VRGWX и VMGAX

Показатель коэффициента Шарпа VRGWX на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMGAX равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRGWX и VMGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.52
2.24
VRGWX
VMGAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRGWX и VMGAX

Дивидендная доходность VRGWX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что больше доходности VMGAX в 0.44%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VRGWX
Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares
0.61%0.71%0.99%0.59%0.77%1.03%1.22%1.22%1.52%1.51%1.46%1.33%
VMGAX
Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares
0.44%0.51%0.71%0.42%0.65%0.86%1.13%1.23%1.53%1.44%1.25%1.31%

Просадки

Сравнение просадок VRGWX и VMGAX

Максимальная просадка VRGWX за все время составила -32.70%, что меньше максимальной просадки VMGAX в -48.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRGWX и VMGAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-1.85%
VRGWX
VMGAX

Волатильность

Сравнение волатильности VRGWX и VMGAX

Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что VRGWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.91%
4.40%
VRGWX
VMGAX