Сравнение VRGWX с VMGAX
VRGWX (Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares) and VMGAX (Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares) are both Large Cap Growth Equities funds from Vanguard. Over the past 10 years, VRGWX returned 19.06%/yr vs 19.25%/yr for VMGAX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. VRGWX charges 0.07%/yr vs 0.06%/yr for VMGAX.
Доходность
Сравнение доходности VRGWX и VMGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRGWX показывает доходность 7.13%, что значительно ниже, чем у VMGAX с доходностью 9.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VRGWX имеют среднегодовую доходность 19.06%, а акции VMGAX немного впереди с 19.25%.
VRGWX
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 5.11%
- С начала года
- 7.13%
- 6 месяцев
- 6.26%
- 1 год
- 25.24%
- 3 года*
- 24.87%
- 5 лет*
- 16.20%
- 10 лет*
- 19.06%
VMGAX
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 6.52%
- С начала года
- 9.95%
- 6 месяцев
- 9.25%
- 1 год
- 29.51%
- 3 года*
- 26.78%
- 5 лет*
- 16.23%
- 10 лет*
- 19.25%
Сравнение доходности по годам VRGWX и VMGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRGWX Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares | 7.13% | 18.32% | 33.25% | 42.65% | -29.18% | 32.42% | 38.38% | 36.30% | -1.59% | 30.11% |
VMGAX Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares | 9.95% | 20.73% | 32.98% | 51.57% | -33.55% | 28.50% | 41.02% | 37.54% | -2.86% | 29.49% |
Correlation
The correlation between VRGWX and VMGAX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2010 г. | 0.99 |
The correlation between VRGWX and VMGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRGWX vs. VMGAX — Ранг доходности на риск
VRGWX
VMGAX
Сравнение VRGWX c VMGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX) и Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRGWX | VMGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.32 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 1.80 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.35 | 6.22 | -0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRGWX | VMGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 1.85 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.72 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.88 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.65 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок VRGWX и VMGAX
Максимальная просадка VRGWX за все время составила -32.70%, что меньше максимальной просадки VMGAX в -47.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRGWX и VMGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRGWX | VMGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.70% | -47.97% | +15.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.19% | -16.78% | +0.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.44% | -23.45% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.70% | -36.03% | +3.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.70% | -36.03% | +3.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.71% | -1.49% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.88% | -7.44% | +2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.81% | 4.83% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRGWX и VMGAX
Текущая волатильность для Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX) составляет 3.69%, в то время как у Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что VRGWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRGWX | VMGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | 4.09% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.68% | 12.45% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.46% | 16.27% | -0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.63% | 22.71% | -1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.16% | 21.90% | -0.74% |
Сравнение комиссий VRGWX и VMGAX
VRGWX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VMGAX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRGWX и VMGAX
Дивидендная доходность VRGWX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что больше доходности VMGAX в 0.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMGAX Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares | 0.32% | 0.36% | 0.44% | 0.51% | 0.71% | 0.42% | 0.65% | 0.86% | 1.13% | 1.23% | 1.53% | 1.44% |
VRGWX Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares | 0.43% | 0.35% | 0.56% | 0.71% | 0.99% | 4.18% | 0.77% | 1.03% | 1.22% | 1.22% | 1.52% | 1.51% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, VRGWX and VMGAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VMGAX has higher volatility (4.09%) compared to VRGWX (3.69%). In terms of maximum drawdown, VRGWX dropped -32.70% vs VMGAX's -47.97%.
VMGAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRGWX и VMGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор