PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VRGWX с VIGAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VRGWX и VIGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.26%
14.07%
VRGWX
VIGAX

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VRGWX показывает доходность 30.71%, а VIGAX немного ниже – 30.60%. За последние 10 лет акции VRGWX превзошли акции VIGAX по среднегодовой доходности: 16.43% против 15.51% соответственно.


VRGWX

С начала года

30.71%

1 месяц

4.13%

6 месяцев

14.26%

1 год

36.26%

5 лет (среднегодовая)

19.54%

10 лет (среднегодовая)

16.43%

VIGAX

С начала года

30.60%

1 месяц

4.25%

6 месяцев

14.07%

1 год

36.04%

5 лет (среднегодовая)

19.11%

10 лет (среднегодовая)

15.51%

Основные характеристики


VRGWXVIGAX
Коэф-т Шарпа2.132.14
Коэф-т Сортино2.742.79
Коэф-т Омега1.401.39
Коэф-т Кальмара2.762.78
Коэф-т Мартина10.9110.92
Индекс Язвы3.33%3.30%
Дневная вол-ть17.01%16.88%
Макс. просадка-32.70%-50.66%
Текущая просадка-1.11%-1.06%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VRGWX и VIGAX

VRGWX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VIGAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VRGWX
Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares
График комиссии VRGWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии VIGAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VRGWX и VIGAX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VRGWX c VIGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VRGWX, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.132.14
Коэффициент Сортино VRGWX, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.742.79
Коэффициент Омега VRGWX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.401.39
Коэффициент Кальмара VRGWX, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.762.78
Коэффициент Мартина VRGWX, с текущим значением в 10.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.9110.92
VRGWX
VIGAX

Показатель коэффициента Шарпа VRGWX на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIGAX равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRGWX и VIGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.13
2.14
VRGWX
VIGAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRGWX и VIGAX

Дивидендная доходность VRGWX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что больше доходности VIGAX в 0.48%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VRGWX
Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares
0.60%0.71%0.99%0.59%0.77%1.03%1.22%1.22%1.52%1.51%1.46%1.33%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares
0.48%0.57%0.69%0.47%0.66%0.94%1.31%1.14%1.39%1.31%1.21%1.19%

Просадки

Сравнение просадок VRGWX и VIGAX

Максимальная просадка VRGWX за все время составила -32.70%, что меньше максимальной просадки VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRGWX и VIGAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.11%
-1.06%
VRGWX
VIGAX

Волатильность

Сравнение волатильности VRGWX и VIGAX

Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) имеют волатильность 5.29% и 5.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.29%
5.21%
VRGWX
VIGAX