PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VRGWX с VIGAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VRGWXVIGAX
Дох-ть с нач. г.32.17%31.99%
Дох-ть за 1 год42.55%42.55%
Дох-ть за 3 года10.46%9.22%
Дох-ть за 5 лет20.00%19.49%
Дох-ть за 10 лет16.74%15.83%
Коэф-т Шарпа2.502.52
Коэф-т Сортино3.173.24
Коэф-т Омега1.461.46
Коэф-т Кальмара3.233.28
Коэф-т Мартина12.8012.91
Индекс Язвы3.31%3.29%
Дневная вол-ть16.95%16.85%
Макс. просадка-32.70%-50.66%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VRGWX и VIGAX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VRGWX и VIGAX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VRGWX показывает доходность 32.17%, а VIGAX немного ниже – 31.99%. За последние 10 лет акции VRGWX превзошли акции VIGAX по среднегодовой доходности: 16.74% против 15.83% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
18.05%
18.49%
VRGWX
VIGAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VRGWX и VIGAX

VRGWX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VIGAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VRGWX
Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares
График комиссии VRGWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии VIGAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VRGWX c VIGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VRGWX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VRGWX, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.50
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VRGWX, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VRGWX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VRGWX, с текущим значением в 3.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.23
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VRGWX, с текущим значением в 12.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.80
VIGAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VIGAX, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VIGAX, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VIGAX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VIGAX, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VIGAX, с текущим значением в 12.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.91

Сравнение коэффициента Шарпа VRGWX и VIGAX

Показатель коэффициента Шарпа VRGWX на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIGAX равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRGWX и VIGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.50
2.52
VRGWX
VIGAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRGWX и VIGAX

Дивидендная доходность VRGWX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что больше доходности VIGAX в 0.47%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VRGWX
Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares
0.59%0.71%0.99%0.59%0.77%1.03%1.22%1.22%1.52%1.51%1.46%1.33%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares
0.47%0.57%0.69%0.47%0.66%0.94%1.31%1.14%1.39%1.31%1.21%1.19%

Просадки

Сравнение просадок VRGWX и VIGAX

Максимальная просадка VRGWX за все время составила -32.70%, что меньше максимальной просадки VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRGWX и VIGAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
VRGWX
VIGAX

Волатильность

Сравнение волатильности VRGWX и VIGAX

Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) имеют волатильность 5.06% и 5.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.06%
5.01%
VRGWX
VIGAX