PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VRGWX с FSPGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VRGWX и FSPGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение VRGWX с FSPGX

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

VRGWX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 дек. 2010 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VRGWX или FSPGX.

Доходность

Сравнение доходности VRGWX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VRGWX:

0.70

FSPGX:

0.70

Коэф-т Сортино

VRGWX:

1.01

FSPGX:

1.02

Коэф-т Омега

VRGWX:

1.14

FSPGX:

1.14

Коэф-т Кальмара

VRGWX:

0.67

FSPGX:

0.67

Коэф-т Мартина

VRGWX:

2.22

FSPGX:

2.22

Индекс Язвы

VRGWX:

7.05%

FSPGX:

7.05%

Дневная вол-ть

VRGWX:

25.66%

FSPGX:

25.52%

Макс. просадка

VRGWX:

-32.70%

FSPGX:

-32.66%

Текущая просадка

VRGWX:

-4.32%

FSPGX:

-4.29%

Доходность по периодам

С начала года, VRGWX показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у FSPGX с доходностью -0.26%.

VRGWX

С начала года

-0.29%

1 месяц

5.95%

6 месяцев

0.58%

1 год

17.54%

3 года

19.78%

5 лет

17.62%

10 лет

15.98%

FSPGX

С начала года

-0.26%

1 месяц

5.97%

6 месяцев

0.63%

1 год

17.58%

3 года

19.84%

5 лет

17.66%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Сравнение комиссий VRGWX и FSPGX

VRGWX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VRGWX
Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VRGWX и FSPGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VRGWX
Ранг риск-скорректированной доходности VRGWX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRGWX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRGWX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRGWX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRGWX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRGWX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг риск-скорректированной доходности FSPGX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VRGWX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VRGWX на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPGX равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRGWX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRGWX и FSPGX

Дивидендная доходность VRGWX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что больше доходности FSPGX в 0.37%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VRGWX
Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares		0.55%0.56%0.71%0.99%0.59%0.77%1.03%1.22%1.22%1.52%1.51%1.46%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.37%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.47%1.22%0.29%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VRGWX и FSPGX

Максимальная просадка VRGWX за все время составила -32.70%, примерно равная максимальной просадке FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRGWX и FSPGX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VRGWX и FSPGX

Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) имеют волатильность 5.87% и 5.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...