PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VRGWX с FSPGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VRGWX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.10%
14.10%
VRGWX
FSPGX

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VRGWX показывает доходность 30.52%, а FSPGX немного выше – 30.54%.


VRGWX

С начала года

30.52%

1 месяц

2.38%

6 месяцев

15.04%

1 год

36.07%

5 лет (среднегодовая)

19.52%

10 лет (среднегодовая)

16.41%

FSPGX

С начала года

30.54%

1 месяц

2.39%

6 месяцев

15.06%

1 год

36.17%

5 лет (среднегодовая)

19.56%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


VRGWXFSPGX
Коэф-т Шарпа2.162.19
Коэф-т Сортино2.772.85
Коэф-т Омега1.401.40
Коэф-т Кальмара2.802.80
Коэф-т Мартина11.0510.97
Индекс Язвы3.32%3.35%
Дневная вол-ть17.01%16.80%
Макс. просадка-32.70%-32.66%
Текущая просадка-1.25%-1.26%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VRGWX и FSPGX

VRGWX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VRGWX
Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares
График комиссии VRGWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии FSPGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VRGWX и FSPGX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VRGWX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VRGWX, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.162.19
Коэффициент Сортино VRGWX, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.772.85
Коэффициент Омега VRGWX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.401.40
Коэффициент Кальмара VRGWX, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.802.80
Коэффициент Мартина VRGWX, с текущим значением в 11.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.0510.97
VRGWX
FSPGX

Показатель коэффициента Шарпа VRGWX на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPGX равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRGWX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.16
2.19
VRGWX
FSPGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRGWX и FSPGX

Дивидендная доходность VRGWX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что больше доходности FSPGX в 0.43%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VRGWX
Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares
0.60%0.71%0.99%0.59%0.77%1.03%1.22%1.22%1.52%1.51%1.46%1.33%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund
0.43%0.73%0.86%0.54%0.74%0.99%1.14%0.99%0.30%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VRGWX и FSPGX

Максимальная просадка VRGWX за все время составила -32.70%, примерно равная максимальной просадке FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRGWX и FSPGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.25%
-1.26%
VRGWX
FSPGX

Волатильность

Сравнение волатильности VRGWX и FSPGX

Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) имеют волатильность 5.31% и 5.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.31%
5.32%
VRGWX
FSPGX