PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VRGWX с FSPGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VRGWXFSPGX
Дох-ть с нач. г.29.50%26.31%
Дох-ть за 1 год41.58%38.11%
Дох-ть за 3 года9.50%8.63%
Дох-ть за 5 лет19.66%19.12%
Коэф-т Шарпа2.522.42
Коэф-т Сортино3.193.11
Коэф-т Омега1.461.44
Коэф-т Кальмара3.273.06
Коэф-т Мартина12.9712.04
Индекс Язвы3.31%3.34%
Дневная вол-ть17.03%16.66%
Макс. просадка-32.70%-32.66%
Текущая просадка0.00%-1.45%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VRGWX и FSPGX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VRGWX и FSPGX

С начала года, VRGWX показывает доходность 29.50%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью 26.31%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.91%
14.01%
VRGWX
FSPGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VRGWX и FSPGX

VRGWX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VRGWX
Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares
График комиссии VRGWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии FSPGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VRGWX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VRGWX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VRGWX, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VRGWX, с текущим значением в 3.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VRGWX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VRGWX, с текущим значением в 3.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VRGWX, с текущим значением в 12.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.97
FSPGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSPGX, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FSPGX, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FSPGX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FSPGX, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.00
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FSPGX, с текущим значением в 11.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.80

Сравнение коэффициента Шарпа VRGWX и FSPGX

Показатель коэффициента Шарпа VRGWX на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPGX равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRGWX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.52
2.37
VRGWX
FSPGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRGWX и FSPGX

Дивидендная доходность VRGWX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что больше доходности FSPGX в 0.44%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VRGWX
Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares
0.61%0.71%0.99%0.59%0.77%1.03%1.22%1.22%1.52%1.51%1.46%1.33%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund
0.44%0.73%0.86%0.54%0.74%0.99%1.14%0.99%0.30%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VRGWX и FSPGX

Максимальная просадка VRGWX за все время составила -32.70%, примерно равная максимальной просадке FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRGWX и FSPGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-1.45%
VRGWX
FSPGX

Волатильность

Сравнение волатильности VRGWX и FSPGX

Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что VRGWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.91%
4.25%
VRGWX
FSPGX