PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VQNPX с VPMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VQNPX с VPMCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) и Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX).

VQNPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 дек. 1986 г.. VPMCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 нояб. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности VQNPX и VPMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) и Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VQNPX и VPMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VQNPX
Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares		-5.04%19.13%25.72%24.72%-17.26%28.74%17.90%29.66%-4.70%19.82%
VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares		-2.77%29.60%13.23%28.16%-15.22%21.64%17.16%27.78%-1.99%28.17%

Доходность по периодам

С начала года, VQNPX показывает доходность -5.04%, что значительно ниже, чем у VPMCX с доходностью -2.77%. За последние 10 лет акции VQNPX уступали акциям VPMCX по среднегодовой доходности: 13.74% против 14.83% соответственно.

VQNPX

1 день
3.04%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-5.04%
6 месяцев
-2.12%
1 год
19.32%
3 года*
18.55%
5 лет*
11.79%
10 лет*
13.74%

VPMCX

1 день
3.30%
1 месяц
-6.81%
С начала года
-2.77%
6 месяцев
4.59%
1 год
27.81%
3 года*
19.58%
5 лет*
11.12%
10 лет*
14.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares

Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VQNPX:
VQNPX с VOOVQNPX с VPMAXVQNPX с VFIAXVQNPX с VWUSXVQNPX с VUGVQNPX с VIGVQNPX с SPY
Часто сравнивают с VPMCX:
VPMCX с VOOVPMCX с SPYVPMCX с VUGVPMCX с VHCOXVPMCX с VGHCXVPMCX с BRK-BVPMCX с VTI

Сравнение комиссий VQNPX и VPMCX

VQNPX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии VPMCX в 0.38%.

VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares
VQNPX
Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares

Доходность на риск

VQNPX vs. VPMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VQNPX
Ранг доходности на риск VQNPX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VQNPX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VQNPX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VQNPX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VQNPX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VQNPX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VPMCX
Ранг доходности на риск VPMCX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMCX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMCX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMCX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMCX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMCX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VQNPX c VPMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) и Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VQNPXVPMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.32

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.91

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.28

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

2.01

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.67

8.61

-0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VQNPX vs. VPMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VQNPX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VPMCX равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VQNPX и VPMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VQNPXVPMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.32

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.62

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.78

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.77

-0.17

Корреляция

Корреляция между VQNPX и VPMCX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VQNPX и VPMCX

Дивидендная доходность VQNPX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.16%, что меньше доходности VPMCX в 16.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VQNPX
Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares		11.16%10.60%11.56%8.60%9.69%15.16%6.53%4.09%7.92%5.01%6.90%7.60%
VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares		16.82%16.36%6.62%7.16%9.85%10.08%9.74%7.15%8.32%4.53%5.05%5.91%

Просадки

Сравнение просадок VQNPX и VPMCX

Максимальная просадка VQNPX за все время составила -55.93%, что больше максимальной просадки VPMCX в -50.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VQNPX и VPMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

VQNPXVPMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.93%

-50.45%

-5.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-13.75%

+1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.36%

-25.25%

+1.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.33%

-32.65%

-1.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.01%

-8.82%

+1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.90%

-7.43%

-1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

3.21%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности VQNPX и VPMCX

Текущая волатильность для Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) составляет 5.51%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что VQNPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VQNPXVPMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

6.72%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.19%

12.16%

-1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.39%

20.76%

-2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

18.01%

-0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

19.06%

-0.87%