PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VQNPX с VGWIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VQNPX с VGWIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VQNPX (Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares) and VGWIX (Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares) are both mutual funds - VQNPX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while VGWIX is a Diversified Portfolio fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, VQNPX returned 14.15%/yr vs 4.93%/yr for VGWIX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VQNPX charges 0.32%/yr vs 0.41%/yr for VGWIX.

Доходность

Сравнение доходности VQNPX и VGWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) и Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VQNPX показывает доходность 10.42%, что значительно выше, чем у VGWIX с доходностью 4.05%.

VQNPX

1 день
0.05%
1 месяц
5.79%
С начала года
10.42%
6 месяцев
10.71%
1 год
28.67%
3 года*
23.06%
5 лет*
14.15%
10 лет*
15.30%

VGWIX

1 день
0.21%
1 месяц
1.17%
С начала года
4.05%
6 месяцев
4.76%
1 год
11.12%
3 года*
9.73%
5 лет*
4.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VQNPX и VGWIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VQNPX
Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares		10.42%19.13%25.72%24.72%-17.26%28.74%17.90%29.66%-4.70%4.04%
VGWIX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares		4.05%13.18%6.02%8.78%-8.15%6.41%5.41%13.82%-4.38%0.94%

Correlation

The correlation between VQNPX and VGWIX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2017 г.

0.69

The correlation between VQNPX and VGWIX shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VQNPX и VGWIX

Секторы
VQNPX
VGWIX

Технологии

30.6%
7.5%

Финансовые услуги

12.5%
29.7%

Потребительский циклический сектор

11.2%
8.7%

Здравоохранение

10.6%
11.7%

Коммуникационные услуги

10.1%
5.6%

Промышленность

8.9%
6.5%

Энергетика

5.8%
8.6%

Потребительский защитный сектор

3.6%
8.3%

Сырьевые материалы

2.9%
1.3%

Коммунальные услуги

2.4%
9.1%

Недвижимость

1.6%
3.0%

Технологии

VQNPX
30.6%
VGWIX
7.5%

Финансовые услуги

VQNPX
12.5%
VGWIX
29.7%

Потребительский циклический сектор

VQNPX
11.2%
VGWIX
8.7%

Здравоохранение

VQNPX
10.6%
VGWIX
11.7%

Коммуникационные услуги

VQNPX
10.1%
VGWIX
5.6%

Промышленность

VQNPX
8.9%
VGWIX
6.5%

Энергетика

VQNPX
5.8%
VGWIX
8.6%

Потребительский защитный сектор

VQNPX
3.6%
VGWIX
8.3%

Сырьевые материалы

VQNPX
2.9%
VGWIX
1.3%

Коммунальные услуги

VQNPX
2.4%
VGWIX
9.1%

Недвижимость

VQNPX
1.6%
VGWIX
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares

Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VQNPX:
VQNPX с VOOVQNPX с VFIAXVQNPX с VPMAXVQNPX с VWUSXVQNPX с VUGVQNPX с VIGVQNPX с SPY
Часто сравнивают с VGWIX:
VGWIX с VWINXVGWIX с VGWLXVGWIX с IRTRVGWIX с AVMAVGWIX с VGYAXVGWIX с SCHDVGWIX с VGSTX

Доходность на риск

VQNPX vs. VGWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VQNPX
Ранг доходности на риск VQNPX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VQNPX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VQNPX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VQNPX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VQNPX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VQNPX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VGWIX
Ранг доходности на риск VGWIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGWIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWIX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VQNPX c VGWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) и Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VQNPXVGWIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.22

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
3.21

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.43

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

2.44

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.65

9.26

+4.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VQNPX vs. VGWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VQNPX на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGWIX равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VQNPX и VGWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VQNPXVGWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.22

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.79

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.75

-0.13

Просадки

Сравнение просадок VQNPX и VGWIX

Максимальная просадка VQNPX за все время составила -55.93%, что больше максимальной просадки VGWIX в -17.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VQNPX и VGWIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VQNPXVGWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.93%

-17.74%

-38.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.75%

-4.59%

-5.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.68%

-5.35%

-14.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.36%

-15.95%

-7.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.73%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.87%

-2.69%

-6.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

1.21%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности VQNPX и VGWIX

Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) имеет более высокую волатильность в 3.04% по сравнению с Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что VQNPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VQNPXVGWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

1.57%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.46%

4.14%

+5.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.54%

5.05%

+7.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.11%

6.24%

+10.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.22%

6.80%

+11.42%

Сравнение комиссий VQNPX и VGWIX

VQNPX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии VGWIX в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VQNPX и VGWIX

Дивидендная доходность VQNPX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.60%, что больше доходности VGWIX в 3.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGWIX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares		3.80%3.88%3.77%3.03%1.41%2.27%1.89%2.17%4.25%0.29%0.00%0.00%
VQNPX
Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares		9.60%10.60%11.56%8.60%9.69%15.16%6.53%4.09%7.92%5.01%6.90%7.60%

Часто задаваемые вопросы

VQNPX and VGWIX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VQNPX has higher volatility (3.04%) compared to VGWIX (1.57%). In terms of maximum drawdown, VQNPX dropped -55.93% vs VGWIX's -17.74%.

VQNPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VQNPX и VGWIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор