Сравнение VQNPX с CEG
VQNPX (Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares) is Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while CEG (Constellation Energy Corp) is a stock. Over the past 3 years, VQNPX returned 22.80%/yr vs 45.59%/yr for CEG. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VQNPX и CEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VQNPX показывает доходность 9.70%, что значительно выше, чем у CEG с доходностью -24.89%.
VQNPX
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 4.40%
- С начала года
- 9.70%
- 6 месяцев
- 9.92%
- 1 год
- 27.64%
- 3 года*
- 22.80%
- 5 лет*
- 13.81%
- 10 лет*
- 15.22%
CEG
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -17.30%
- С начала года
- -24.89%
- 6 месяцев
- -28.01%
- 1 год
- -11.20%
- 3 года*
- 45.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VQNPX и CEG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VQNPX Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares | 9.70% | 19.13% | 25.72% | 24.72% | -14.88% |
CEG Constellation Energy Corp | -24.89% | 58.80% | 92.71% | 37.24% | 64.11% |
Correlation
The correlation between VQNPX and CEG is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2022 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VQNPX vs. CEG — Ранг доходности на риск
VQNPX
CEG
Сравнение VQNPX c CEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) и Constellation Energy Corp (CEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VQNPX | CEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.00 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | -0.29 | +3.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.93 | -0.61 | +13.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VQNPX | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | -0.24 | +2.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.94 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок VQNPX и CEG
Максимальная просадка VQNPX за все время составила -55.93%, что больше максимальной просадки CEG в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VQNPX и CEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VQNPX | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.93% | -50.70% | -5.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.75% | -38.77% | +29.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.68% | -50.70% | +31.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -34.23% | +33.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.87% | -11.53% | +2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 18.48% | -16.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности VQNPX и CEG
Текущая волатильность для Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) составляет 3.12%, в то время как у Constellation Energy Corp (CEG) волатильность равна 15.68%. Это указывает на то, что VQNPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VQNPX | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.12% | 15.68% | -12.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.47% | 37.33% | -27.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.55% | 46.72% | -34.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.11% | 49.36% | -32.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.21% | 49.36% | -31.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VQNPX и CEG
Дивидендная доходность VQNPX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.66%, что больше доходности CEG в 0.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | 0.62% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VQNPX Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares | 9.66% | 10.60% | 11.56% | 8.60% | 9.69% | 15.16% | 6.53% | 4.09% | 7.92% | 5.01% | 6.90% | 7.60% |
Часто задаваемые вопросы
VQNPX and CEG have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CEG has higher volatility (15.68%) compared to VQNPX (3.12%). In terms of maximum drawdown, VQNPX dropped -55.93% vs CEG's -50.70%.
VQNPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VQNPX и CEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор