PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPU с VDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VPU с VDE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VPU (Vanguard Utilities ETF) and VDE (Vanguard Energy ETF) are both exchange-traded funds - VPU is a Utilities Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index, while VDE is a Energy Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VPU returned 9.09%/yr vs 9.47%/yr for VDE. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.09% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VPU и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Utilities ETF (VPU) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VPU показывает доходность 3.82%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 32.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VPU имеют среднегодовую доходность 9.09%, а акции VDE немного впереди с 9.47%.

VPU

1 день
0.62%
1 месяц
-4.83%
С начала года
3.82%
6 месяцев
2.00%
1 год
12.13%
3 года*
13.74%
5 лет*
9.24%
10 лет*
9.09%

VDE

1 день
0.18%
1 месяц
-1.99%
С начала года
32.48%
6 месяцев
28.99%
1 год
48.54%
3 года*
18.32%
5 лет*
20.47%
10 лет*
9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VPU и VDE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VPU
Vanguard Utilities ETF		3.82%16.46%23.04%-7.45%1.06%17.40%-0.74%24.89%4.38%12.44%
VDE
Vanguard Energy ETF		32.48%7.11%6.75%0.03%62.89%56.31%-33.02%9.28%-19.95%-2.50%

Correlation

The correlation between VPU and VDE is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2004 г.

0.38

Over the past year, the correlation between VPU and VDE has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VPU и VDE

Секторы
VPU
VDE

Коммунальные услуги

99.3%

-

Энергетика

0.5%
99.5%

Промышленность

0.2%
0.1%

Сырьевые материалы

-

0.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

VPU
99.3%
VDE

-

Энергетика

VPU
0.5%
VDE
99.5%

Промышленность

VPU
0.2%
VDE
0.1%

Сырьевые материалы

VPU

-

VDE
0.4%

Коммуникационные услуги

VPU

-

VDE

-

Потребительский циклический сектор

VPU

-

VDE

-

Потребительский защитный сектор

VPU

-

VDE

-

Финансовые услуги

VPU

-

VDE

-

Здравоохранение

VPU

-

VDE

-

Недвижимость

VPU

-

VDE

-

Технологии

VPU

-

VDE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Utilities ETF

Vanguard Energy ETF

Часто сравнивают с VPU:
VPU с XLUVPU с FUTYVPU с VOOVPU с IDUVPU с SPYVPU с VUIAXVPU с SCHD
Часто сравнивают с VDE:
VDE с XLEVDE с IXCVDE с FENYVDE с VOOVDE с VGENXVDE с XOPVDE с VGT

Доходность на риск

VPU vs. VDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPU
Ранг доходности на риск VPU: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPU: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPU: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPU: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPU: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPU: 2424
Ранг коэф-та Мартина
VDE
Ранг доходности на риск VDE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPU c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Utilities ETF (VPU) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPUVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
2.41

-1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
3.06

-1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.39

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

4.13

-2.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.06

12.11

-9.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPU vs. VDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPU на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа VDE равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPU и VDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPUVDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

2.41

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.78

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.32

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.28

+0.25

Просадки

Сравнение просадок VPU и VDE

Максимальная просадка VPU за все время составила -46.31%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPU и VDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VPUVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.31%

-74.20%

+27.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-11.80%

+2.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.34%

-21.41%

+4.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

-26.58%

+1.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.42%

-69.29%

+32.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.68%

-6.27%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.78%

-19.96%

+12.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

4.02%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VPU и VDE

Текущая волатильность для Vanguard Utilities ETF (VPU) составляет 5.42%, в то время как у Vanguard Energy ETF (VDE) волатильность равна 7.99%. Это указывает на то, что VPU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VPUVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

7.99%

-2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.35%

16.27%

-4.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.31%

20.34%

-6.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

26.40%

-9.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.12%

29.93%

-10.81%

Сравнение комиссий VPU и VDE

И VPU, и VDE имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPU и VDE

Дивидендная доходность VPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности VDE в 2.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDE
Vanguard Energy ETF		2.37%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%
VPU
Vanguard Utilities ETF		2.67%2.73%3.02%3.49%2.98%2.70%3.17%2.83%3.23%3.18%3.19%3.63%

Часто задаваемые вопросы

VPU and VDE have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDE has higher volatility (7.99%) compared to VPU (5.42%). In terms of maximum drawdown, VPU dropped -46.31% vs VDE's -74.20%.

On 10-year performance, VDE leads with 9.47% vs 9.09% for VPU. Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. On volatility, VPU has been the lower-risk option at 5.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VDE has performed better with a 9.47% return vs 9.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VPU and VDE have the same expense ratio: 0.09% per year.

VPU has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 2.37% for VDE.

VPU is categorized as Utilities Equities, while VDE is Energy Equities. VPU tracks MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index, while VDE tracks MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index.

VDE currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VPU и VDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор