Сравнение VPU с UTES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Utilities ETF (VPU) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES).
VPU и UTES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VPU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. UTES - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 23 сент. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности VPU и UTES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VPU и UTES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPU Vanguard Utilities ETF | 8.24% | 16.46% | 23.04% | -7.45% | 1.06% | 17.40% | -0.74% | 24.89% | 4.38% | 12.44% |
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 2.56% | 25.71% | 45.35% | -2.46% | 0.80% | 20.74% | -0.30% | 25.48% | 5.14% | 14.21% |
Доходность по периодам
С начала года, VPU показывает доходность 8.24%, что значительно выше, чем у UTES с доходностью 2.56%. За последние 10 лет акции VPU уступали акциям UTES по среднегодовой доходности: 9.67% против 12.94% соответственно.
VPU
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- 8.24%
- 6 месяцев
- 5.69%
- 1 год
- 19.37%
- 3 года*
- 13.96%
- 5 лет*
- 10.58%
- 10 лет*
- 9.67%
UTES
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 2.56%
- 6 месяцев
- -3.09%
- 1 год
- 25.28%
- 3 года*
- 23.12%
- 5 лет*
- 16.60%
- 10 лет*
- 12.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPU и UTES
VPU берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии UTES в 0.49%.
Доходность на риск
VPU vs. UTES — Ранг доходности на риск
VPU
UTES
Сравнение VPU c UTES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Utilities ETF (VPU) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPU | UTES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.12 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.55 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 1.93 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.27 | 4.77 | +0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPU | UTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.12 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.82 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.65 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.72 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между VPU и UTES составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPU и UTES
Дивидендная доходность VPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности UTES в 1.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPU Vanguard Utilities ETF | 2.56% | 2.73% | 3.02% | 3.49% | 2.98% | 2.70% | 3.17% | 2.83% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.63% |
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 1.46% | 1.42% | 1.51% | 2.44% | 2.13% | 1.94% | 2.09% | 1.84% | 2.09% | 3.44% | 3.53% | 0.61% |
Просадки
Сравнение просадок VPU и UTES
Максимальная просадка VPU за все время составила -46.31%, что больше максимальной просадки UTES в -35.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPU и UTES.
Загрузка...
Показатели просадок
| VPU | UTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.31% | -35.39% | -10.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -13.88% | +4.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.15% | -20.40% | -4.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.42% | -35.39% | -1.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.71% | -7.01% | +4.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.82% | -5.51% | -2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 5.61% | -1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPU и UTES
Текущая волатильность для Vanguard Utilities ETF (VPU) составляет 4.99%, в то время как у Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что VPU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VPU | UTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 8.04% | -3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.18% | 16.29% | -6.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.51% | 22.80% | -7.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 20.29% | -3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.07% | 20.03% | -0.96% |