PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPU с UPW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VPU с UPW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VPU (Vanguard Utilities ETF) and UPW (ProShares Ultra Utilities) are both exchange-traded funds - VPU is a Utilities Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index, while UPW is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Utilities Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, VPU returned 9.09%/yr vs 9.92%/yr for UPW. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VPU charges 0.09%/yr vs 0.95%/yr for UPW.

Доходность

Сравнение доходности VPU и UPW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Utilities ETF (VPU) и ProShares Ultra Utilities (UPW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VPU показывает доходность 3.82%, что значительно выше, чем у UPW с доходностью 3.39%. За последние 10 лет акции VPU уступали акциям UPW по среднегодовой доходности: 9.09% против 9.92% соответственно.

VPU

1 день
0.62%
1 месяц
-4.83%
С начала года
3.82%
6 месяцев
2.00%
1 год
12.13%
3 года*
13.74%
5 лет*
9.24%
10 лет*
9.09%

UPW

1 день
0.93%
1 месяц
-10.79%
С начала года
3.39%
6 месяцев
-0.17%
1 год
14.66%
3 года*
17.57%
5 лет*
9.69%
10 лет*
9.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VPU и UPW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VPU
Vanguard Utilities ETF		3.82%16.46%23.04%-7.45%1.06%17.40%-0.74%24.89%4.38%12.44%
UPW
ProShares Ultra Utilities		3.39%23.61%37.67%-22.37%-4.59%32.57%-17.15%48.59%2.36%22.53%

Correlation

The correlation between VPU and UPW is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г.

0.94

The correlation between VPU and UPW has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VPU и UPW

Секторы
VPU
UPW

Коммунальные услуги

99.3%
100.0%

Энергетика

0.5%

-

Промышленность

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

VPU
99.3%
UPW
100.0%

Энергетика

VPU
0.5%
UPW

-

Промышленность

VPU
0.2%
UPW

-

Сырьевые материалы

VPU

-

UPW

-

Коммуникационные услуги

VPU

-

UPW

-

Потребительский циклический сектор

VPU

-

UPW

-

Потребительский защитный сектор

VPU

-

UPW

-

Финансовые услуги

VPU

-

UPW

-

Здравоохранение

VPU

-

UPW

-

Недвижимость

VPU

-

UPW

-

Технологии

VPU

-

UPW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Utilities ETF

ProShares Ultra Utilities

Часто сравнивают с VPU:
VPU с XLUVPU с FUTYVPU с VOOVPU с IDUVPU с SPYVPU с VUIAXVPU с SCHD
Часто сравнивают с UPW:
UPW с UTSLUPW с SDPUPW с XLUUPW с UTESUPW с FUTYUPW с SOXLUPW с VUG

Доходность на риск

VPU vs. UPW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPU
Ранг доходности на риск VPU: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPU: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPU: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPU: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPU: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPU: 2424
Ранг коэф-та Мартина
UPW
Ранг доходности на риск UPW: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPW: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPW: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPW: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPW: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPW: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPU c UPW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Utilities ETF (VPU) и ProShares Ultra Utilities (UPW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPUUPWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
0.51

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
0.86

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.11

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

0.77

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.06

1.67

+1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPU vs. UPW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPU на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа UPW равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPU и UPW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPUUPWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.51

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.28

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.27

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.25

+0.28

Просадки

Сравнение просадок VPU и UPW

Максимальная просадка VPU за все время составила -46.31%, что меньше максимальной просадки UPW в -77.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPU и UPW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VPUUPWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.31%

-77.75%

+31.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-19.15%

+10.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.34%

-33.16%

+15.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

-49.42%

+24.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.42%

-62.67%

+26.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.68%

-16.15%

+9.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.78%

-22.59%

+14.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

8.82%

-4.85%

Волатильность

Сравнение волатильности VPU и UPW

Текущая волатильность для Vanguard Utilities ETF (VPU) составляет 5.42%, в то время как у ProShares Ultra Utilities (UPW) волатильность равна 11.24%. Это указывает на то, что VPU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VPUUPWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

11.24%

-5.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.35%

23.29%

-11.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.31%

29.06%

-14.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

34.41%

-17.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.12%

37.16%

-18.04%

Сравнение комиссий VPU и UPW

VPU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии UPW в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPU и UPW

Дивидендная доходность VPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности UPW в 1.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UPW
ProShares Ultra Utilities		1.55%1.67%1.83%2.40%1.55%1.30%0.83%0.83%1.98%1.51%1.70%2.16%
VPU
Vanguard Utilities ETF		2.67%2.73%3.02%3.49%2.98%2.70%3.17%2.83%3.23%3.18%3.19%3.63%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, VPU and UPW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

UPW has higher volatility (11.24%) compared to VPU (5.42%). In terms of maximum drawdown, VPU dropped -46.31% vs UPW's -77.75%.

On 10-year performance, UPW leads with 9.92% vs 9.09% for VPU. On fees, VPU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VPU has been the lower-risk option at 5.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UPW has performed better with a 9.92% return vs 9.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VPU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for UPW.

VPU has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 1.55% for UPW.

VPU is categorized as Utilities Equities, while UPW is Leveraged Equities. VPU tracks MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index, while UPW tracks Dow Jones U.S. Utilities Index (200%). They also come from different issuers: Vanguard and ProShares. Their fees differ too: 0.09% for VPU and 0.95% for UPW.

VPU currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VPU и UPW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор