PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPU с EINC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VPU с EINC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VPU (Vanguard Utilities ETF) and EINC (VanEck Energy Income ETF) are both exchange-traded funds - VPU is a Utilities Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index, while EINC is a Energy Equities fund tracking the MVIS North America Energy Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VPU returned 9.09%/yr vs 11.62%/yr for EINC. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. VPU charges 0.09%/yr vs 0.45%/yr for EINC.

Доходность

Сравнение доходности VPU и EINC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Utilities ETF (VPU) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VPU показывает доходность 3.82%, что значительно ниже, чем у EINC с доходностью 26.33%. За последние 10 лет акции VPU уступали акциям EINC по среднегодовой доходности: 9.09% против 11.62% соответственно.

VPU

1 день
0.62%
1 месяц
-4.83%
С начала года
3.82%
6 месяцев
2.00%
1 год
12.13%
3 года*
13.74%
5 лет*
9.24%
10 лет*
9.09%

EINC

1 день
1.28%
1 месяц
0.04%
С начала года
26.33%
6 месяцев
24.35%
1 год
29.22%
3 года*
29.81%
5 лет*
21.04%
10 лет*
11.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VPU и EINC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VPU
Vanguard Utilities ETF		3.82%16.46%23.04%-7.45%1.06%17.40%-0.74%24.89%4.38%12.44%
EINC
VanEck Energy Income ETF		26.33%7.11%42.79%15.55%19.18%38.05%-19.89%16.98%-19.85%-3.45%

Correlation

The correlation between VPU and EINC is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2012 г.

0.27

The correlation between VPU and EINC shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.42 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VPU и EINC

Секторы
VPU
EINC

Коммунальные услуги

99.3%
0.6%

Энергетика

0.5%
99.5%

Промышленность

0.2%
2.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

VPU
99.3%
EINC
0.6%

Энергетика

VPU
0.5%
EINC
99.5%

Промышленность

VPU
0.2%
EINC
2.5%

Сырьевые материалы

VPU

-

EINC

-

Коммуникационные услуги

VPU

-

EINC

-

Потребительский циклический сектор

VPU

-

EINC

-

Потребительский защитный сектор

VPU

-

EINC

-

Финансовые услуги

VPU

-

EINC

-

Здравоохранение

VPU

-

EINC

-

Недвижимость

VPU

-

EINC

-

Технологии

VPU

-

EINC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Utilities ETF

VanEck Energy Income ETF

Часто сравнивают с VPU:
VPU с XLUVPU с FUTYVPU с VOOVPU с IDUVPU с SPYVPU с VUIAXVPU с SCHD
Часто сравнивают с EINC:
EINC с XLEEINC с BIZDEINC с EMLPEINC с SMHEINC с IXCEINC с ERYEINC с PDI

Доходность на риск

VPU vs. EINC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPU
Ранг доходности на риск VPU: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPU: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPU: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPU: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPU: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPU: 2424
Ранг коэф-та Мартина
EINC
Ранг доходности на риск EINC: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EINC: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EINC: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EINC: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EINC: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EINC: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPU c EINC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Utilities ETF (VPU) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPUEINCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
2.00

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
2.70

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.35

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

3.72

-2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.06

10.27

-7.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPU vs. EINC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPU на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа EINC равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPU и EINC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPUEINCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

2.00

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

1.08

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.46

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.04

+0.50

Просадки

Сравнение просадок VPU и EINC

Максимальная просадка VPU за все время составила -46.31%, что меньше максимальной просадки EINC в -87.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPU и EINC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VPUEINCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.31%

-87.55%

+41.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-7.89%

-1.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.34%

-16.01%

-1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

-19.87%

-5.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.42%

-68.85%

+32.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.68%

-4.23%

-2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.78%

-44.28%

+36.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

2.85%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности VPU и EINC

Текущая волатильность для Vanguard Utilities ETF (VPU) составляет 5.42%, в то время как у VanEck Energy Income ETF (EINC) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что VPU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VPUEINCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

6.52%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.35%

11.55%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.31%

14.74%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

19.58%

-2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.12%

25.43%

-6.31%

Сравнение комиссий VPU и EINC

VPU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EINC в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPU и EINC

Дивидендная доходность VPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности EINC в 3.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EINC
VanEck Energy Income ETF		3.50%4.51%3.33%3.77%2.89%6.03%6.69%9.66%11.31%8.53%9.71%28.53%
VPU
Vanguard Utilities ETF		2.67%2.73%3.02%3.49%2.98%2.70%3.17%2.83%3.23%3.18%3.19%3.63%

Часто задаваемые вопросы

VPU and EINC have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EINC has higher volatility (6.52%) compared to VPU (5.42%). In terms of maximum drawdown, VPU dropped -46.31% vs EINC's -87.55%.

On 10-year performance, EINC leads with 11.62% vs 9.09% for VPU. On fees, VPU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VPU has been the lower-risk option at 5.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EINC has performed better with a 11.62% return vs 9.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VPU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.45% for EINC.

EINC has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 2.67% for VPU.

VPU is categorized as Utilities Equities, while EINC is Energy Equities. VPU tracks MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index, while EINC tracks MVIS North America Energy Infrastructure Index. They also come from different issuers: Vanguard and VanEck. Their fees differ too: 0.09% for VPU and 0.45% for EINC.

EINC currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VPU и EINC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор