Сравнение VPN с XYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD).
VPN и XYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VPN - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Фонд был запущен 27 окт. 2020 г.. XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VPN и XYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VPN и XYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPN Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF | 13.55% | 28.99% | 14.92% | 18.93% | -30.89% | 20.35% | 5.81% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | -1.04% | 8.02% | 19.49% | 11.10% | -12.05% | 19.59% | 9.00% |
Доходность по периодам
С начала года, VPN показывает доходность 13.55%, что значительно выше, чем у XYLD с доходностью -1.04%.
VPN
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -6.26%
- С начала года
- 13.55%
- 6 месяцев
- 17.74%
- 1 год
- 49.09%
- 3 года*
- 23.89%
- 5 лет*
- 10.33%
- 10 лет*
- —
XYLD
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- 5.33%
- 1 год
- 10.53%
- 3 года*
- 10.21%
- 5 лет*
- 6.95%
- 10 лет*
- 7.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPN и XYLD
VPN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии XYLD в 0.60%.
Доходность на риск
VPN vs. XYLD — Ранг доходности на риск
VPN
XYLD
Сравнение VPN c XYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPN | XYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.12 | 0.76 | +1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.77 | 1.22 | +1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.25 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | 1.10 | +2.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.13 | 6.46 | +4.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPN | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 0.76 | +1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.62 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.57 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между VPN и XYLD составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPN и XYLD
Дивидендная доходность VPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности XYLD в 10.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPN Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF | 0.97% | 1.10% | 1.72% | 1.18% | 2.57% | 1.27% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 10.98% | 10.51% | 11.54% | 10.51% | 13.43% | 9.07% | 7.93% | 5.76% | 7.12% | 5.18% | 3.23% | 4.65% |
Просадки
Сравнение просадок VPN и XYLD
Максимальная просадка VPN за все время составила -38.98%, что больше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPN и XYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| VPN | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.98% | -33.46% | -5.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.07% | -10.14% | -2.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.98% | -18.66% | -20.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.58% | -3.39% | -5.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.73% | -3.76% | -8.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.39% | 1.72% | +2.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPN и XYLD
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что VPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VPN | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 4.01% | +4.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.43% | 5.82% | +11.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.24% | 13.99% | +9.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.58% | 11.31% | +10.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.83% | 14.23% | +7.60% |